Ожидания:

• На неделе следует ждать ряда важных макроэкономических событий: В среду, решения по учетным ставкам ведущих регуляторов – ФРС, Банка Англии, ЕЦБ. В пятницу данные по безработице в США за октябрь. И 3-4 ноября (чт-пт) результатов встречи стран G-20 которая пройдет в Каннах (Франция).
• Соответственно, держать открытые спекулятивные позиции (и шорт и лонг) перед такими сильными новостями крайне опасно. Вероятно, в начале недели будет умеренная коррекция на закрытии спекулятивных позиций, и в дальнейшем низкая активность (ликвидность) на рынке на фоне высоких рисков.
• Кроме того, сегодняшние интервенции Банка Японии вывели из равновесия баланс на валютном рынке, и резко увеличили коэффициенты волатильности. Это станет еще одним поводом для распродаж: одни участники будут крыть убытки после сильного движения на FOREX, вторые сокращать позиции из-за изменившихся в связи с волатильностью нормативов риск-менеджмента.

Америка:

• В пятницу на американском рынке была консолидация. Все значимые новости уже были отыграны. Небыло важной статистики или новостей.
• Инвесторы ожидают комментариев Комитета по Открытым Рынкам ФРС, который проведет свое плановое двухдневное заседание во вторник и среду. Изменения учетных ставок не ожидается.
• А в пятницу выйдут данные по рынку труда за октябрь. Текущие ожидания: основные показатели занятости не изменятся, безработица сохранится на уровне 9,1%.

DOW: +0,18%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: -0,8%

Европа:

• Скандал в Германии. Из-за ошибки в формуле расчета размера средств субсидирования (говорят что были перепутаны плюс и минус) на поддержку национализированного банка Hypo Real Estate (HRS), за последние два года из бюджета были излишне выплачены денежные средства в сумме 55,5 миллиардов евро. Крупные средства по ошибке направлялись банку в двойном размере.
• Несмотря на достигнутые на недавнем саммите ЕС соглашения, стоимость финансирования гигантского долга Италии снова выросла. На проведенном в пятницу аукционе по размещению 10-летних облигаций объемом почти в 8 миллиардов евро ставка по ним преодолела символичный 6-процентный барьер, достигнув нового рекорда в 6,06%, против 5,85% на аукционе месячной давности.

DAX: +0,13%
FTSE 100: -0,20%

Развивающиеся рынки:

• Локальные рынки в пятницу по инерции еще росли. Однако, котировки ETF фондов уже консолидировались.

BRIC: +1,91%
MSCI EM: +1,64%
MSCI EM Eastern Europe: +0,48%
MSCI EM Latin America: +1,92%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,98%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,37%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,50%

Азиатские рынки:

• Йена обвалилась к доллару сегодня на открытии торгов на 5% на интервенциях Банка Японии. Это крупнейшее внутридневное падение курса йены с момента Второй Мировой Войны. Такие события поддержали акции некоторых японских экспортеров, но в целом не удержали азиатские рынки от снижения.
• Южнокорейская компания Samsung почти в 4 раза нарастила поставки смартфонов в 3-м квартале, став их ведущим производителем в мире. Прибыль телекоммуникационного подразделения Samsung выросла более чем в 2 раза в годовом исчислении до рекордных $2,2 млрд, что составляет 60% от общей прибыли компании. Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась за год с 9% почти до 24%, тогда как доля Apple сократилась с 17,5% до 14,5%. В 3-м квартале продажи iPhone от Apple сократились на 16% – до 17 миллионов штук, тогда как Samsung в сравнении с прошлым кварталом увеличил продажи своих смартфонов на 44% – до 28 миллионов единиц. Apple представил свой первый iPhone в 2007 году, а Samsung стал серьезным игроком на рынке смартфонов лишь год назад. Однако корейская компания выигрывает за счет гибкой системы производства, позволяющей очень быстро выпускать новую продукцию.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,12%
BSE SENSEX (India): -0,38%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,97%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,13%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,32%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +1,43%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,14%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Графики нефтяных цен отбились вниз от технического уровня сопротивления по МА200.
• Коррекции в группе промышленных металлов способствовали события на валютном рынке, где активно укрепляется йена.

NYMEX Light Crude Oil: 93,32 (-0,16%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,35%

FOREX и валютный рынок:

• В центре внимания интервенции Банка Японии, которые сильно качнули котировки всех мировых валют.

Ликвидность:

• Ситуация стабильная. Улучшается.

В Россию возвращаются иностранные спекулятивные капиталы Впервые за четыре месяца зафиксирован приток денег в фонды, ориентированные на российские ценные бумаги Читать целиком

MosPrime Rate (over night): 5,51% (-0,19 пт.)

Российская макроэкономика:

Новости:

“Норникель” завершил buy back “Норильский никель”, который в пятницу завершил обратный выкуп 7,7% своих акций на $4,5 млрд, пока не объявил его итогов, но “Ъ” стали известны предварительные результаты. Выкуп крупных пакетов, превышающих сто акций, может происходить по коэффициенту 0,15, значит “Интеррос”, выставивший весь свой пакет в ГМК (до 30%), может продать 3–4,5%, заработав $1,7–2,6 млрд открыть материал…

Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Греф определил порог цены акций Сбербанка для приватизации Приватизацию пакета акций Сбербанка можно будет обсуждать, когда цена акции приблизится к 100 рублям, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф. «Мы за три недели выросли на 25-30%. Читать целиком

Сильные: Сбербанк.
Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. сентябрь
11:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей сентябрь
13:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4. сентябрь
14:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. октябрь
14:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы сентябрь
16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). август
16:30 Канада Industrial Product Price Index (IPPI) (аналог PPI) – Индекс цен производителей. сентябрь
17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго

• Так же смотри календарь и итоги корпоративных отчетов:
http://www.earningswhispers.com/calendar.asp
http://beta.finance.yahoo.com/news/category-earnings/

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как сбалансированные. Нейтральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация. Сигналы к локальной коррекции.
• Среднесрочно: Развивается растущий тренд (Предновогоднее Ралли)
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): вне рынка
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Фиксировать ранее открытые длинные позиции.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.