Генетический ценовой канал от трейдера ВЕСЫ.
kanal.doc >>>
Комментариев: 9
на “Инструментарий трейдера – 2”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий Сухов - Четверг 08 Марта, 2007 в 23:17. Комментариев: 9
Генетический ценовой канал от трейдера ВЕСЫ.
kanal.doc >>>
Рубрикатор: Технический анализ.
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
О проекте | Автор сайта | Результаты |
Для начинающих | Инструментарий | F.A.Q. |
О рисках | (С) Copyright | Рекламодателям |
“Дивидендная доходность - вот ориентир. Она у Полюса как раз около 11% текущая. Это на уровне рынка. А то что …”
— Rob — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Дмитрий, почему акции золотодобытчиков (Полюс) падают, в то время, когда золото растет? ”
— sva52 — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Это высочайшее искусство - наторговать за полтора часа на полъярда-ярд и уместиться в диапазон 0,3% :))))))))) ”
— Rob — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Долго ещё этот онанизм будет с ммвб ?! Ну реально затянули
Быки, решайтесь уже . Можно ! на зло всем …”
— onegin — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Цб следит, чтобы рост был минимальный по ввп . Около 0 должно все болтаться . ”
— onegin — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Иррационально - это попытка роста в текущих обстоятельствах и в виду предстоящих событий. За исключением каких-то корпоративных историй типа Яндекса …”
— Rob — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Так было, так есть и так будет ”
— DEVON — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Чувствуется много физиков пришло на рынок нервных , эмоциональных , иррациональных .
Суета какая то на месте ”
— onegin — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“В четверг экспирация, в пятницу Наби. Вряд ли найдутся поводы для роста раньше этого. ”
— Rob — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Кому-то Тинькоф может и не нужен, а кому-то может быть и нужен... ”
— setevik777 — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“>>DEVON, 19.03.2024 в 15:47.
Это, скорее всего, АСВ сбрасывает ОФЗ под выплаты вкладчикам QIWI. ”
— Дмитрий Сухов — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Длинные ОФЗ льют без остановки. В конце 23 многие ожидали, что повторится ситуация 22 года, но ... рынок стал эффективным, …”
— DEVON — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“О ходе торгов в понедельник. ТИНЬКОФФФФФФФ!!!! плюс 250 сортов какого-то никому не нужного говна :)))) ”
— Rob — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“На прошлой неделе статистика: инфляция устойчиво держится около 7.5%/год, за месяц немножко даже увеличилась. И всю зиму примерно в этом …”
— Rob — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“ставку надо снижать ! даже символически ”
— onegin — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Похоже Тинек 18-го на ту зе мун устремится. ”
— DEVON — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“куда летят офз пд? и почему ”
— Sabbaton — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Что это даёт в практической плоскости? Ну энергоёмкий, и что? Бак в машине сделаем не 90 литров, а 5? А …”
— Rob — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Преимущество водорода в высокой энергоёмкости.
1 Кг водорода = 350 кг батареек от Теслы
Удельная энергоемкость:
0,4 МДж/Кг - Литий-ионный аккумулятор
10 МДж/Кг - …”
— Дмитрий Сухов — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
“Коллеги, а может кто-нибудь мне в целях общего развития объяснить, в чём преимущество водородомобиля и аналогичных небольших изделий перед электромотором …”
— Rob — Покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
Doc_Money_Road, 9.03.2007 в 08:42.
Нельзя ли познакомиться с вашей программой? Если можно – дайте ссылочку. Спасибо.
Владимир, 9.03.2007 в 13:55.
лучше если уважаемые ВЕСЫ любезно предоставят возможность выкладывать такой график на сайте План.ру, лучше конечно ежедневно…
Популярность сайта, думаю, возрастет…
Весы, 9.03.2007 в 19:48.
2Doc_Money_Road:
1. Я пока полагал, что это моя собственная разрабока, которую реализовал на VB6 (в MSWin) в своей программе Gazovik (она у меня пошла где-то с октября 1998 г (как предполагалось из названия, там учитывались торги на МФБ).
2. Мир велик, а я, будучи неисправимым экспериментатором, позволял себе что-то, что не нашел у других. Не знаю … Ищите
Весы, 9.03.2007 в 19:52.
2Владимир Если есть такой интерес, то обращайтесь к Админу.
Интереснее жить в аргументированных спорах, чем в мелких и колких склоках.
С почтением ко всем сознательным игрокам, ВЕ
Владимир, 9.03.2007 в 20:32.
Админ! Что думаешь?
Вместо луны можно более полезную картинку вставлять
Эридан, 10.03.2007 в 18:51.
Автор Красава, жаль только что нифига не понятно :) но если это работает, то красава :)
Александер (AlexS), 7.05.2007 в 23:35.
Хм…интересное построение :)
Я так понял, средняя на текущий период вычисляется по такой формуле:
MA(i_curr)=Sum{i=i_extr…i=i_curr} [O(i)+H(i)+L(i)+C(i)]/ (4*i_count),
где
Sum{i=i_extr…i=i_curr} – сумма по всем периодам с порядковыми номерами от i_extr (начальный – экстремальный) до i_curr (текущий),
i_count= i_curr-i_extr + 1 есть количество всех интервалов, начиная с экстремального.
А СКО – по формуле:
SKO(i_curr)= Sqrt[(1/i_count) * Sum{i=i_extr…i=i_curr} [ Sqr[O(i)-MA(i_curr)] + Sqr[H(i)-MA(i_curr)] + Sqr[L(i)-MA(i_curr)] + Sqr[C(i)-MA(i_curr)] ] ],
где Sqrt […] – квадратный корень,
Sqr […] – возведение в квадрат,
остальные обозначения – аналогично формуле для MA(i_curr).
Формулы такие?
Интересно было бы услышать какое-то мысли автора – а почему вообще-то это должно работать?
Что, собственно, показывает такая линия МА? По конструкции – на ум приходит EMA с бесконечным периодом…но тут нет никакого экспоненциального взвешивания, очень-очень старые данные вляют на МА также же сильно, как и новые…Тут имеем простую среднюю со всё возрастающим периодом.
Или, возможно, имеется в виду какая-то аналогия с уровнями Фибоначчи?…
Аналогично для среднеквадратичного отклонения.
Не лучше ли всё же использовать взвешивание?
Ну и кроме того, есть тот же вопрос, что и для общеизвестных границ Боллинджера – почему сигналы должны подаваться именно при пересечении линий с одно- двух- и трёхсигмовыми отклонениями от MA?
Ведь границы в 1, 2 и 3 СКО выбираются чисто условно. Ни один закон математической статистики не помешал бы нам выбрать границы шириной, например, в 1.2, 2.2, 3.2 СКО и ожидать сигналов при пересечении ценой этих границ.
Это очень похоже на сигналы, подаваемые осцилляторами – тем же RSI. То, что он пересек уровень 70, снизившись с 70 до 65, например, вовсе не говорит о зарождении нисходящего тренда ни самого индикатора, ни тем более цены, хотя бы уже потому, что сам уровень 70 выбирается просто наобум. Можно говорить лишь об увеличении вероятности коррекции при увеличении значения осциллятора. Но где конкретно её ждать – это предсказать невозможно.
Вот так и с каналами – можно говорить об увеличении вероятности развития возвратного движения к средней при увеличении отклонения, но устанавливать какие-то жесткие границы в 1 или 2 сигма для генерирования сигналов просто нет никаких оснований.
Александер (AlexS), 7.05.2007 в 23:37.
Если что, почта такая asavatev@alfabank.ru
Александер (AlexS), 7.05.2007 в 23:40.
ошибся немного в формуле.
Надо так:
SKO(i_curr)= Sqrt[(1/(4*i_count))…