RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Сегодня очень насыщенный событиями день – выступают: Трише, Бернанке, Обама. Инвесторы ждут от них, наверное, чуда. Вчерашний рост хорошо демонстрирует насколько высоки эти ожидания.
• Кроме того, в течение дня выходит немало статистики.
• Таки образом, внутридневной тренд непредсказуем, и будет формироваться новостями, по мере их выхода.
• Общий же лейтмотив экономических новостей последних недель остается негативным, что не позволяет надеяться на существенный рост биржевых котировок в среднесрочной перспективе.
Америка:
• Вчерашнее ралли было обусловлено новостями из Европы, в частности Германии, которые увеличили вероятность предоставления Греции новых траншей финансовой помощи.
• В целом же покупали на ожиданиях, так как сегодня выступают и председатель ФРС Бен Бернанке, и президент США Барак Обама, от которых инвесторы ждут спасительных для экономики решений.
DOW: +2,47%
S&P500: +2,86%
NASDAQ: +3,04%
Pre-Market: -0,40%
Европа:
• Поддержку европейским биржам оказало решение немецкого конституционного суда отклонить иски с требованиями ввести запрет на участие Германии в программах помощи другим странам еврозоны.
• В какой то мере рост в Европе носит и технические причины. Так как сложилась сильная перекупленность после падения европейских рынков более чем на 30% за июль-август. Спекулянты играют стратегии на “отскок” индексов от минимумов.
DAX: +4,07%
FTSE 100: +3,14%
Развивающиеся рынки:
• Следует обратить внимание на вчерашнюю вечернюю динамику развивающихся рынков в Латинской Америке, где рост был втрое более скромные, чем днем в Восточной Европе.
BRIC: +1,43%
MSCI EM: +2,20%
MSCI EM Eastern Europe: +3,55%
MSCI EM Latin America: +0,87%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,97%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,61%
Азиатские рынки:
• Азиатские биржевые игроки полностью проигнорировали вчерашний рост на американской сессии.
• На большинстве азиатских биржевых площадок сейчас формируется нисходящий тренд.
• Появились слухи о том, что Китай может повысить учетные ставки для борьбы с инфляцией и спекуляциями на национальном биржевом рынке.
• Южнокорейский регулятор оставил своим сегодняшним решением ставки рефинансирования неизменными, на уровне 3,25%.
• Пессимизм вызвала и вчерашняя террористическая атака в Бомбее (Мумбаи) – столице Индии. Погибли 11 человек.
• В Австралии неожиданно выросла безработица в августе до 5,3%, с 5,1% предыдущего месяца.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,92%
BSE SENSEX (India): -0,21%
АДР (на торгах в США):
• Учитывая рост индекса Доу на 2,5%, аналогичный рост российских АДР, имеющих высокую бету, выглядит слабым.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,99%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +2,23%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +2,96%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +2,07%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,54%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть растет последние два дня на спекуляциях. Объективных причин роста не видно.
При этом, Управление энергетической информации США (EIA) снизило прогноз роста мирового потребления нефти в 2012 году из-за медленного экономического роста. По мнению EIA, потребление в будущем году вырастет на 1,39 миллиона баррелей в сутки, или 1,6 процента, что на 250.000 баррелей в сутки ниже прогноза, сделанного в августе. Прогноз на этот год остался неизменным – 1,37 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, повысится в 2012 году на 770.000 баррелей в сутки до 53,1 миллиона, считает управление. Но в России, по мнению EIA, добыча снизится на 120.000 баррелей в сутки до 10,08 миллиона.
NYMEX Light Crude Oil: 89,34 (+3,86%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара к рублю консолидируется на МА200 (среднегодовом уровне).
• На рынке FOREX аналогичная картина: график пары EUR/USD тестирует в качестве поддержки МА200.
Ликвидность:
• Стабильно.
MosPrime Rate (over night): 3,84% (-0,08 пт.)
Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Заместитель министра экономики Андрей Клепач ожидает, что в сентябре 2011 года инфляция в России будет нулевой или покажет небольшой плюс, не исключает небольшой приток капитала в конце года и говорит о возможном прекращении оттока капитала в августе.
Министр финансов Алексей Кудрин в конце августа не исключил, что дорогая нефть поможет РФ завершить 2011 год с нулевым дефицитом бюджета. Согласно прогнозу Минэкономики, цена на нефть в текущем году составит $108 за баррель.
Новости:
Внутренний новостной фон смешанный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс, июль
• 10:00 Германия Current account – Сальдо платежного баланса, июль
• 10:45 Франция Trade Balance – Торговый баланс. июль
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство июль
• 15:00 Великобритания Bank of England interest rates decision – Решение Банка Англии по процентным ставкам сентябрь
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам сентябрь
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю
• 16:30 Канада Trade balance (International merchandise trade) – Сальдо торгового баланса. июль
• 16:30 США Trade Balance – Торговый баланс. июль
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя
• 19:30 США Выступление главы ФРС Б.Бернанке нет
• 23:00 США Consumer credit – Объем потребительского кредитования июль
Настроения на рынке:
• Надежда – самый подходящий термин для текущего момента. От Обамы, Бернанке, Трише ждут слов, которые смогут развернуть нисходящий тренд сложившийся на рынке.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Смешанные сигналы. Картина не очевидная.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации: 1500-1700 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.
Комментариев: 58
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Про приток-отток капитала – http://www.newsru.com/columnists/25aug2011/blant.html
to Alena. Я обещал сказать, когда открывать короткую на S&P 500. Так вот, открывать нужно сегодня-завтра. Ориентировочная длительность позиции – недели 3. Если будет будете шортить на S&P и нужна будет точка выхода – напишите. Я скажу когда.
to Vidje, на основании какого анализа такие прогнозы, если не секрет?!
to Vidje, 8.09.2011 в 12:29.
Будьте осторожны.Может завтра подождете?Что-то как-то выше уже все смотрится на ближайшую неделю.
На сегодняшних вечерних новостях может быть и подскочит. Там можно еще добрать. Может и завтра подрастет, что конечно вряд ли. Но через пару недель будет гораздо ниже и того что сегодня. Так что проще всего открыть шорт и на рыбалку, чтобы лишний раз не дергаться :)
Смотрю,мишки возбудились в Сбере,не дают сопротивление проити.Ещё немного постоим и нужно определяться с кем быть.
Мне кажется,нефтянку фиксят и перекладываются в банки.
Vidje
+1
сходим к августовским минимумам, возможно и ниже
to Vidje, тоже интересны основания такого прогноза. Подскажите, плз, что нужно проанализировать для такого вывода?
Vidje )))
ты там по календарю открываешься что ли или по луне? А я, дурак, думал что без деда на форуме скучно будет)
Vidje Конечно нужна пишите.
Почему считаете что период падение сиплого будет 2-3 недели
то что рынок так быстро вернули на локальные хаи должно наводить хоть на какие-то мысли.
2Mcfer
Причем тут мишки – их ресурсы это мелочь.
Покупателей нет вот причина отсутствия роста и волотильности, спекулянты хотят заработать и идут в рост потом теряют деньги рынок падает.
2Andrei_J
Чего и следовало ожидать рынок пытаются держать в предверии выборов
to d_wild, 8.09.2011 в 15:21.
На мысли то наводит.Скорее об экспирации.Только задача не из легких.Судя по перекладке денег нет,гепы внизу притягивают,вверху все не сладко-либо очередной геп с шортокрылом ,либо нудная проторговка.
Еще раз повторяю, кому-то явно надо, чтобы рынок был выше. И 1550 по мамбе этого кого-то не устраивают, как и 1200 по сипи.
Алена,
экспирация только через неделю. Это сколько нужно бабла, чтобы рынок держать столько времени где надо! Это больше похоже на спекулятивное отыгрывание чего-то, чего еще никто не знает.
Короче, с ближним фучом играться щас большой риск на такой волатильности. Особенно в шорт.
Скорее лонги опасней.
Давайте проверим вместе срабатывают ли прогнозы. Прошлый который я переписал на ваш сайт сработал – он был о плавном росте S&P с высокой волатильностью. Прогнозы генерирует компания IMR. Пока ошибок не было. http://www.imr-forecast.com
Investor mind research – это тупо консенсус-прогноз, у нас такие финам любит давать. Как они сбываются всем известно. А по графику – красная линия похожа на обычный EMA, только с каким-нить там сдвигом для прогноза на пару периодов. Фактические значения сиплого прилично улетают как в одну, так и в другую сторону от красной линии. Как я понял, Vidje, твое предложение – открываться в шорт на 1209, на красной линии?? круто.
to Vidje, ты тока когда шортанешь напиши, сразу от какого уровня, чтоб проверить было прогноз было на реальности!
А так тут пока решается или вверх или вниз. пробьем сопротивление снизу тогда рост, нет тогда падение. Но чтоб расти нужны деньги, а их мало. и уже сколько раз убеждался в том как пробивают сопротивление, когда все готовы к падении ;)
Да, кстати, та же красная линия показывает еще не законченный импульс вверх, а только его остановку, разворота вниз не видать. Щас аналы пересмотрят свой таргет вверх и превед – новый виток красной нитки в небо. Вот так это работает.
Romeoo, а лучше скрин из терминала с открытой позой)
d_wild,Согласен! назвался груздем, пусть пролезает в короб!
на картинке Wave motion зеленая линия, предсказывающая разворот, зачастую делает это раньше самого разворота на 8 недель, как в декабре 2010)) о чем тут говорить?
Да и раскорреляция прогноза с фактом в течение года (с середины 10 до конца июня 11) тоже слишком дикая. Только сейчас более-менее рядом, и то случайно.
Все, последний коммент)) протуберанец сегодня-завтра долетит до нашего шарика своим магнитным возмущением. Предсказываю большой головняк)
Посмотрел я на 4 часовики по сипи и они показывают, что будет падение так что может цель 1080-1100.
Открыл короткую по S&P 500 по 1196. На прошлом движении по их прогнозу открыл короткую по 1306 а вышел по 1158. До этого несколько предыдущих движений отыграл по ним как по нотам. Самое начало их графика я не играл – я о них тогда не знал. Но потом пересчитал прибыль по экстремумам их прогноза – она около 70% годовых без левередж. Думаю Вы не поняли куда там смотреть – там много вспомогательных линий. Играть нужно по графику Additional perturbation, а там линия direct total forecast. По ее поворотам.
Vidje, я смотрел оба графика. Нижний показывает экстремум на 1209, я об этом написал в 16:28. Об остальном тоже) не торгую то, чего не понимаю, особенно непонятные красивые графики. Один раз сработало, второй может не сработать. Я полностью ЗА 1100 по СиПи и ниже, но локально рынок тянут за ухи в пентхаус к большому дяде.
…некоторых наверняка уже голышом))
1906 шорт принято. Где стоп?)
Я про зеленую линию на верхнем графике написал потому, что она сейчас показывает разворот. А реально все разворачивается от 1 до 8 недель позже и со совсем с других уровней) зачем вернули 1200??
Мамба повторяет дневной график 29-30-31 августа, только на этаж выше. Завтра возьмут и дадут нам свечу в 40 пунктов на память)
1196 по S&P. Стопа нет. Я их не использую. Если ошибся, то закрываю тогда когда осознанно понял, что это ошибка, а не тогда когда что-то куда-то скакнет.
Зеленая разварачивается обычно на неделю раньше. Там между линиями неделя. Это предварительный индикатор указывающий только на то что нужно ждать поворота основного. Его уровни, на сколько я понял, не имеют смысла.
Vidje, гениально, спасибо за разъяснение) теперь погляди, как зеленая сработала в декабре 2010.
Там и красная так сработала. В сумме с терндом это привело к плоской площадке на S&P в начале января. Кстатит, если посмотреть на S&P в недельном формате, там тоже отчетливо видна небольшая просадка. Это опасные моменты, когда движения противонаправленны. Сейчас случай, по моему, не такой.
Сегодня вечером увеличилась беквардация между RIU1 и RIZ1 до 1700 пунктов. Вчера вечером и сегодня утром она была в районе 1350 пунктов.
Я про разворот вниз зеленой в конце декабря-начале января. Там после этого еще рост был от 1270 до 1335 (+5%). Сейчас зеленка опять показывает экстремум и разворот, но имхо есть смысл ждать точку для входа в шорт дальше.
Рынок ненормальный,все растет-доллар,нефть,золото,фонда.Может спекули из франка в сырье побежали?Посмотрела сбер-93+,ГП-180+.ММВБ-1610-1620.
Алена, и я о том же.
И никакого куе не надо.Всем хватает.
Interfax 18:18 08.09.2011
Deutsche Bank понизил прогнозный уровень индекса РТС на конец 2011 года с
2300 пунктов до 2000 пунктов, сообщается в обзоре банка.
В то же время в обзоре отмечается, что новый прогноз для индекса РТС
предполагает 20%-ный потенциал его повышения с текущих уровней, так как эксперты
Deutsche Bank считают, что у российского фондового рынка до конца текущего года
появится несколько драйверов для роста.
По сберу обыкновенному перевернутая ГиП с целью 95 рябчиков по ходу. Ох, и надают мишкам по шишкам
Не вижу ГиП.Скорее двойное дно-да,примерно на 95.
Лень картинку постить. Левое плечо 11 августа, голова 24 августа, правое плечо 6 сентября. Шею пробили (84 руб.) и протестили сверху (83,77 руб.) сегодня.
Короче, купил ближний сбер фуч и продал дальний фуч на индекс на ту же сумму. Посмотрим, кто кого)
d_wild,
Недели для такого спрэда маловато. :)
По Сберу,боюсь,ни чего не сработает.т.к. пока 85,3 не пройдено.Нету сил.
Мечтатели… Нет в Сбере ни ГиП, ни 2х дна, ничего такого. Как говорится, хорошую качественную фигуру видно сразу. Если примеряться с линейкой или притягивать за уши всякие “почти” и “без пол-пункта”, это уже фигня, а не фигура.
ГиП. Не гип будет, когда и если свалится ниже 83,5 – все просто.
Пока что шорт индекса привез лонгу сбера 1% профита, что в моем случае скромные 30 килорублей. Крыть такое нет смысла, жду реализацию фигуры в сбере или закрою лонг на обратном пробое шеи.
Мутно все как-то.Привезли под сопротивление,и как будто ждут камикадзе,готовых его пробивать.И вниз не пускают банками.А рубль показывает расдачу.
Согласен с Аленой! сам в кеше сижу,жду “первой звезды”;)
Vidje, спасибо! Ждем сигнала к закрытию шорта =)
все видели биды в сбере об. на 83.50, 83.49, 83.60???
вот так надо шеи тестить)
Скоро появиться Алексей со своим купленным долларом))))