RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Динамика фондового рынка оценивается как не адекватная новостям. Так как тренд новостей остается все такой же негативный, и не соответствует оптимизму спекулянтов.
• Единственное, что оказывает реальную поддержку российскому рынку акций – цена на нефть, которая стабильно удерживает высокие уровни.
• Следует ждать или коррекции, или продолженния консолидации на текущих уровнях.
Америка:
• Позитивно: вышли данные по промышленным заказам +2,4% м/м, что лучше ожиданий -1%.
• Негативно: антимонопольные ведомства заявили протест на слияние AT&T и T-Mobile.
• Акции Exxon Mobil остались на тех же уровнях – новость о партнерстве с Роснефтью инвесторов не вдохновила.
DOW: +0,46%
S&P500: +0,49%
NASDAQ: +0,13%
Pre-Market: +0,20%
Европа:
• По данным Евростат, в июле безработица в еврозоне осталась на уровне 10%, при этом число обращений на биржу труда выросло на 61 тысячу человек. Инфляция составила 2,5%.
DAX: +2,50%
FTSE 100: +2,39%
Развивающиеся рынки:
• Смешанная, умеренно положительная, динамика.
BRIC: +1,80%
MSCI EM: +1,92%
MSCI EM Eastern Europe: +2,36%
MSCI EM Latin America: +2,06%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,84%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,83%
Азиатские рынки:
• В июле рост промышленного производства в Японии составил 0,6% против ожидавшихся 1,5%. По итогам августа прогнозируется рост на 2,8%, а в сентябре – резкое сокращение показателя на 2,4%.
• В Китае, Гонконге, Южной Корее снизились объемы экспортных заказов до двухлетних минимумов.
• В Азии сохраняется высокий уровень инфляции: Филиппины: 5,2%, Таиланд: 4,3%, Индия: 9,2%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,84%
BSE SENSEX (India): —
АДР (на торгах в США):
• Хуже рынка АДР Газпрома и ЛУКОЙЛа.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +5,36%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +5,55%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,73%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -1,62%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,05%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
NYMEX Light Crude Oil: 88,81 (-0,10%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал тренд на укреплдение к рублю и к корзине мировых валют.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью нестабильная.
MosPrime Rate (over night): 4,32% (-0,65 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
• (Рейтер) – ВТБ во втором квартале 2011 года увеличил чистую прибыль до 27,5 миллиарда рублей с 9,8 миллиарда рублей за тот же период прошлого года, заработав за первое полугодие рекордные 53,6 миллиарда рублей, сообщил банк в отчетности по международным стандартам.
• (Рейтер) – ЛУКОЙЛ сократит добычу нефти в 2011 году на 3,5-4,0 процента из-за падения производства на Южно-Хыльчуюском месторождении в Тимано-Печоре. При этом, чистая прибыль ЛУКОЙЛа выросла до $3,25 миллиарда во втором квартале 2011 года по сравнению с $1,95 миллиарда за тот же период прошлого года, следует из отчета компании по стандартам US GAAP.
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). II квартал
• 10:00 Великобритания Nationwide house price index – Индекс цен на жилье август
• 12:00 Еврозона Purchasing managers index (service) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг август
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице и данные по рынку труда за неделю.
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство. июль
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США август
Настроения на рынке:
• Баланс настроений.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Уровень сопротивления.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации, которая находится выше уровня 1400 по ММВБ (1500 по РТС).
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.
Комментариев: 66
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Админ
Очень прошу ответить на вчерашний мой вопрос: что в Вашей системе будет являться признаком состояния “после стабилизации на рынке”?
Re: Rob, 1.09.2011 в 11:41.
Признаки стабилизации:
1) Позитивный макроэкономический новостной фон.
2) Снижение волатильности.
Спасибо!
Позитивного новостного фона мы наверно не дождемся до очередного сезона корпоративной отчетности.
А чем меряете волатильность, и какое значение этого инструмента сейчас в сравнении со среднестатистическим?
ATR – хороший индикатор волатильности, …
… или есть индекс волатильности по S&P500 http://clck.ru/Jy3Q или РТС http://www.rts.ru/ru/index/rtsvx/
Смотрю,неделя роста и быки все страхи позабыли.Хватают ножи.Дайте дивера отработать и форточки закрыть.Потом и расти будет спокойней.
Админ
Еще одно спасибо! :)
Давно собирался поиграться с ATR, посмотреть, что я смогу из него извлечь… Да всё никак.
Алена
Смотря какие тайм-фреймы…
Дмитрий, до августовской коррекции Ваша рекомендация была закупаться на уровнях ниже 1500 по ММВБ.
Сейчас на каких уровнях Вы ждете индекс ММВБ на ближайшие 2 месяца?
Заранее благодарен за ответ.
Следующая остановка – 1250-1300
Почему именно здесь? Рынок держат спекулянты, истициональные инвесторы вышли. Сходили вверх потеряли 5-10% денежной массы, следовательно покупательная способность уменьшилась пропорциально + плечи.
Нас ждет выдвижение Матвиенко в кандиты в Президенты, конфликт Матвиенко – Путин
Алена Вы молодец класно Росю укатали.
Уважаю медведей.
Админ,
Посмотрел облигации на ММВБ в периоде 3-6 месяцев – в стаканах пусто как во время засухи. Это у нас вторичный рынок облигаций такой глухой или я просто не там ищу?
2 Andrei_J
Там как правило всегда пусто, основной оборот в РПС
Re: Nevskiy, 1.09.2011 в 12:27.
Ничего не поменялось, ниже 1500 по РТС и/или 1400 по ММВБ имеет смысл подбирать бумаги первого эшелона, с инвестиционными целями.
Цели коррекции могут поменяться если нефтьт по сорту ниже 100 (брент) продавят.
Возникает ощущение, что народ заманили в шорты вот только что…
Скорее с утра в лонги.Интересно,как поза меняет взгляд на рынок.
2 Алексей, а некажеться вам, что выдвижение Матвиенко в призиденты вряд ли состоиться… так как ей бросили кость с советом федерации… и она её заглотила. Скорее всего конфликт Путина будет с Мироновым. хотя кто их поймет…. мы же только на новости смотрим и анализируем.
Алена, 1.09.2011 в 14:09.
Скорее с утра в лонги
—–
Нет, Алёнка, в ШОРТЫ! :)
d_wild
Шорты по Урке не снял? Где стоп (хотя бы умозрительно)?
Алексей,Вы то Белоруссией пугали тут,теперь Матвиенко=й.Алексей,я понимаю что Вы ждёте 1300 по S&P,но политика у нас совсем ни при чём.и даже наезд на ВР – не влияет.
to Rob, 1.09.2011 в 18:04.
Посмотрим.У меня зона 1550-1570 -сплошная сетка их сопротивлений.На чем проходить с такими графиками,не представляю.В лучшем случае флет,в худшем-1450-1480.
Никогда не понимал тех кто готов кинуть в рост с головой.
Ну объявили что в Греции проблемы, явно сигналы вниз, нет они наперекор судьбе верят в свою звезду.
Блогодаря купившим Роснефть от 230 и Сбербанк от 85 будет ниже 1300.
Стратегов то нет на рынке ну пошел рост, а что дальше поддержать то его некому. Спалили ресурсы и вниз на новую точнку равновесия.
Rob,
в Урке стопа нет, даже примерно считать не вижу смысла.
Да, уровни 1570-1580 – эпохальный рубеж в послекризисном периоде. Именно туда мы, на мой взгляд, и нацелены. А дальше будем посмотреть.
Урка растет лучше рынка и валится аналогично задорно.
Велик соблазн добавить шорта Роснефти от 235, если завтра дадут.
to Rob, 1.09.2011 в 20:43.
Хоть одна приятная новость,что уже послекризисный период.Rob-
а разве не Вы еще неделю назад искали банкрота ,виновного в обвале?Так что же изменилось за это время?Без издевки,хочется спросить,что же так кардинально изменилось за это время?
Если так много полезли в шорты, значит будет рост. Не иначе до 1670 по ММВБ. :)
по мамбе Рост открыт на 1750 в ближайшее 1-2 месяц – после сегодняшнего дня, т.к. закрылись выше 1550 и закрепились тут!
Andrei_J,
3 человека в шорте – и уже такие выводы? ай-ай-ай. А если верить ресурсу, одни сплошные лонги: http://robotrade.org/forts/futures/open-positions/
Romeoo,
вперед! пролетарии с тобой.
Если завтра, в пятницу ,не будут фикситься,то это будет знак за рост.
сории, скорее вот этот график: http://robotrade.org/forts/futures/open-positions/?f=RTS-9.11&t=3
Mcfer,
это будет знак, что все упадет в понедельник))
to Romeoo, 1.09.2011 в 21:19.
Я не медведь и не бык.Закрепление-хотя бы 3 торговых сессии.Один день ничего не значит.
d_wild
не исключен поход на 1450-1470, а уж после этого рост на 1750! пока так рисуется на с вероятностью 0,9!
поживем посмотрим, ведь прогнозы дело не благодарное :)
В Сбер-об. на недельках утренняя звезда в сочетании с сильной перепроданностью по основным индюкам. Редчайший бычий сигнал.
to Алене
Сопротивление 1530, закрылись 2 дня выше, 1550 подтверждение!
А то что надо 3 сессии согласен на 100%. так что завтра просмотрим как рынок будет себя вести!
Алена, 1.09.2011 в 20:58
А если рынки полностью отыграли всё свое падение и вернулись близко к историческим хаям, то это какой период? Коррекционный что ли? :)
Rob-
а разве не Вы еще неделю назад искали банкрота ,виновного в обвале?
—–
Нет, не я :)
Я цитировал рыночный фон в Штатах. Там было общее тревожное настроение, потому что темп обвала очень напоминал 2008 год, когда упал Леман. Консенсус-мнение было такое, что очень похоже, что кому-то крупному стало плохо, но поскольку точных сведений ни у кого нет, по кругу гонят слухи то об одном, то о другом.
С тех пор много чё произошло – Баффет налил денег БОА, облигации размещают, поддерживают….. Ключевая вещь произошла не в августе. Она произошла в последние 3 года: тухлая задолженность перетекает из частного сектора в государственный. Все увидели, что кончина Лемана ничего хорошего не принесла, и теперь новых Леманов постараются не допустить. Это фундаментальный долгосрочный тренд в мире.
А если говорить о краткосрочных игрищах, тут фундаментальные причины не нужны, слишком мелкие процессы. Пока мне видится движение вверх, и я стою в лонгах. Далее – посмотрим. Я никаких целей не ставлю, не умею этого делать. Я стараюсь разыгрывать кат-зе-лось :)
to Rob, 1.09.2011 в 21:38.
Неделя пока не закончена.
to Rob, 1.09.2011 в 21:49.
Некоторые перекрыли хаи,некоторые не достали.Это ни о чем не говорит,на мой взгляд.Не вижу в этом никакого индикатора реальной экономики.Теперь о фоне,а кто может себе позволить(имеет возможность),и ,главное как-не допустить банкротства вроде Леманов?Что,есть такие маги?
Алена, 1.09.2011 в 21:54
Т.е. ждешь Сбер-об завтра в 18:45 на 80 руб? :)))))
Алена, 1.09.2011 в 22:05
Не вижу в этом никакого индикатора реальной экономики.
—–
Алена, сколько ты позицию в среднем держишь? Неделю? Две? Месяц? Ну какая тебе разница, что в реальной экономике делается, с таким горизонтом принятия решений? :) Российский фондовый рынок совершенно очевидно полностью восстановился после кризисного обвала. Это нарисовано на графиках. Этим и обусловлены мои слова. Про экономику тоже можем поговорить, только к сути вопроса это имеет очень опосредованное отношение.
кто может себе позволить(имеет возможность),и ,главное как-не допустить банкротства вроде Леманов?Что,есть такие маги?
—–
Очевидно: ФРС, ЕС+ЕЦБ и иные аналогичные национальные органы. Это очень интересный вопрос, мы его тут иногда вскользь касаемся. Идет перетекание плохих долгов на государственные и квазигосударственные структуры. И это важнейший тренд, охватить который мне лично ума не хватает. Ведь правда: что будет, если национальные облигации массово потеряют свой имидж железобетонных долгов? Куда вкладывать? Где спасительная гавань? Где консервативные инвест.стратегии? Как быть, когда частные компании рапортуют о росте прибылей, а государство тем временем кроет один долг другим, еще большим?
В интересное время довелось жить!
to Rob, 1.09.2011 в 22:12.
С таким подходом меня волнуют только 2 вопроса- не обанкротится ли мой брокер,и не закроют ли рынки,что уже было.Отсюда и расширяется горизонт принятия решений.
А я вот пельменей себе купил, мелких таких, сибирских. Но запросто променял бы 2 кило пельменей на 1 картошку, на углях печеную. Штоб с толстой коркой!
А Сургут-пр тем временем пробил и подтвердил пробой основного даунтренда от апреля…
Угу, и на майском встал, да и еще на фибе 50%
…тупо мамбу догнал.
теперь почти убежден, что задернут к 1570, для приличия не дойдя 0.5 или 1 пункт, например.
Алена, 1.09.2011 в 22:28.
Кстати, насчет брокера… Если я на 100% в бумагах, банкротство брокера мне (по идее) побоку, т.к. в депозитарии я значусь владельцем.
Если у меня кэш на счете, то банкротство брокера меня ставит в какую очередь кредиторов? В пятую, вместе со всеми?
А вот если я в плечах (пусть 1:1), то интересно, какие могут быть сценарии банкротства брокера :) Правда, интересно!
tho Rob
К сожалению, прошел на своей шкуре практику банкротства брокера. Фишки брокер пытался не отдавать, т.к. у него уже всё было зареповано. А на наши плечи брокер болт забил. Многие до сих пор (с 2008) ничего не получили. Проще всего было получить всякий мусор – облигации и третий эшелон.
Rob
Во насмешили-то. Нахождение в бумагах спасет деньги от банкротства россиянского брокера.
Вы наивны.
Можно подумать брокер не может стырить ваши бумаги. Возможностей масса, посмотрите свой договор. Потом судитесь с россиянским брокером – банкротом хоть в Гааге. Результат один много усили и никаких бумаг никаких денег.
Дам совет – если уш вам так нужно хранить папир у россиянцев выбирайте банк.
Вот теперь все по плану.Хотя амеры не допадали.Зона поддержки у нас 1450-1480 тоже сильная.Так что пока чисто тех.коррекция к росту.
Алёна,вчерашние минимумы все выкупят.
Я то же прошел банкротство своего брокера в 2008 году, но я специально сидел в бумагах не выходил в кеш, т.к. они записаны в депозитарии на мое имя. в итоге при банкротстве в октябре часть бумаг пришло в конце 2008 года, а второй эмитент в феврале 2009. Обидно было то что в себр заходил по 40, а когда перевели стоил вроде 19 и не досидел до 40 вышел раньше :(
Так что лучше выбрать проверенного брокера!
to Mcfer, 2.09.2011 в 08:15.
Я тоже выкупаю,но только внутри дня.Пока не уберут из графиков все ляпы,которые сделали на росте.И потому,что пока роста не вижу.
to Алена
извините за не скромный
to Алена
извините за не скромный вопрос, а давно на рынке работаете?
Алексей,
Бумаги брокер стырить не сможет, если клиент не давал согласия на их займ. Ну, или они просто по РЕПО не проходят. По второму варианту я бумаги и деньги с обанкротившегося брокера выводил. А вообще это уголовно-наказуемое деяние, брокер подставляться не захочет и будет максимально возможно выкручиваться.
Rob,
В этом случае просто принудительно закроют плечи. И это один из признаков того, что от брокера надо немедленно сваливать.
Невежливый,
Кто конкретно и что не получил? Или это так – просто форумов начитался?
Алексей,
Банки тоже банкротятся и у них отзывают лицензии. Это новость? Не давать разрешения брать бумаги в долг (в РЕПО) и они останутся в депозитарии. Деньги тоже можно не разрешать брать в долг.
Коллеги, если не сложно, поименуйте обанкротившихся брокеров, о которых идет речь.
Andrei_J,
по этому и надо выбирать нормального брокера! но проблема тов том, что попадают на такое новички, которым по барабану все, главная начать работать на рынке и с меньшими комиссиями. Для не которых РЕПО не понятная аббревиатура :) и в договоре они просто на обращают на это внимание!
to Rob,
у меня как раз был ОАО “ЮТРЭЙД.РУ”
знакома?
Дернут-дернут еще. Шас замануха в шорт, нежная такая, мяконькая, чтоб не дай бог не пролить больше, чем надо. Час Х – 16-30.
Romeoo
Название на глаза попадалось, лично не знаком.
Американцы закрылись в пол.С большой вероятностью продолжение следует.Да и не допадали.Так что поосторожней там с оптимизмом.
Алёна,я Вас сколько читаю,-Вы всё время не допадали.)))И не разу не было- недоросли)))А это ведь симптом)))
Было недоросли пару недель назад.
Просто смотрю,пытаются откупать первую поддержку-1530(хлипкая),в ГП-выход из клина.Как бы следующую не получить в подарок.