RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Макроэкономические данные выходят день за днем стабильно плохие, и сигнализирующие о том, что посткризисное восстановление рынков затухает.
• Техническая среднесрочная картина – консолидация; краткосрочное – сопротивление.
• Среднесрочные ожидания – консолидация или коррекция.
Америка:
• В течение дня были смешанные настроения и волатильный, в целом боковой, рынок. Это обусловлено выходом разнонаправленных новостей: сначала вышли слабые данные по потребительскому доверию, которое упало до двухлетнего минимума, до 44.5 пунктов, что свидетельствует о пессимистичном настрое населения относительно экономики; затем были опубликованы минутки ФРС, из которых инвесторы узнали, что некоторые директора голосовали за новые меры количественного смягчения, и дополнительно поддержали рынок два хороших отчета ритейлеров Barnes & Noble и Dollar General.
DOW: +0,18%
S&P500: +0,55%
NASDAQ: +0,23%
Pre-Market: +0,20%
Европа:
• Вышел слабый прогноз ЕЦБ по безработице в Еврозоне на уровне 9,9%.
• Carrefour SA – второй мировой розничный ритейлер сократил прогноз по прибыли на 2011 год.
• Потребительские ожидания упали и Великобритании.
DAX: -0,46%
FTSE 100: +2,70%
Развивающиеся рынки:
• Смешанная, умеренно положительная, динамика.
BRIC: +1,49%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: +0,99%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,16%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,31%
Азиатские рынки:
• ВВП филиппинской экономики выросло на 3,4% во втором квартале, что ниже ожиданий +4,1%, и результата предыдущего квартала +4,6%
• Промышленное производство в июле в Южной Корее составило +3.8%, что нижде ожиданий, и на 0,4% ниже роста предыдущего месяца.
• Промышленное производство в Японии выросло ниже ожиданий, и составило +0,6% м/м. В целом японская экономика восстановилась до уровня 95%, от марта 2011 – месяца предшествующего землетрясению.
• Рост индийской экономики замедлился во 2 квартале до 7,7% в годовом выражении с 7,8% в предыдущем квартале. Но выше прогнозов аналитиков 7,6%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,83%
BSE SENSEX (India): —
АДР (на торгах в США):
• Смешанная, в целом нейтральная динамика.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +1,02%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,80%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,02%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,32%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,41%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
NYMEX Light Crude Oil: 88,90 (+1,87%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально
FOREX и валютный рынок:
• Доллар начал тренд на укреплдение к рублю и к корзине мировых валют.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью последовательно ухудшается.
MosPrime Rate (over night): 4,99% (+0,12 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Газпром, Роснефть.
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи. июль
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы август
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы август
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. август
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе, август
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго август
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы июль
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя
•
Настроения на рынке:
• Баланс настроений.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Уровень сопротивления.
• Среднесрочно: Рынок находится в зоне консолидации, которая находится выше уровня 1400 по ММВБ (1500 по РТС).
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Быть готовым к покупкам после стабилизации на рынке.
Комментариев: 35
на “Биржи: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
спасибо!
интересно было почитать :)
Отцы! Ну вы чё все затихли? Неужели в шортах? Или проспали рост и грустите?
Я вот в раздумьях: Полюс по оферте сдавать или ну его на фиг, на пару процентов ниже сдать по рынку?
Уралкалий обновляет послекризисные максимумы, отбивая мой вчерашний Дом Периньон!
Хорошо………
Админ
Вопрос к инвестиционной рекомендации: что в Вашей системе будет являться признаком состояния “после стабилизации на рынке”?
Rob, 31.08.2011 в 12:51.
в рост дальнейший как то слабо верится, я 167500 закрыл фьючерс, подождём вечера
Урка шорт, Рося шорт. На очереди РИУ лесенкой от 168.
В 16-15 важнейшая хрень по занятости, если плохо – сигнал к смягчению в сентябре + продолжение роста.
Rob,
выбирая между 70 дней и -4%, я бы выбрал второе.
vitsav
Дальнейший рост нужен тем, кто заходил на 1500. Мне лично уже достаточно. Расставил стопы покороче, в ближайшие 2 недели любое движение вверх буду рассматривать как бонус :)
Кстати, именно те, кто зашел на 1500-1520, – это обычно те же самые трейдеры, которые потом будут говорить про “глобальный разводняк” и “всемогущего кукла” :))))))
d_wild
Урка шорт
—–
Смерть счету трейдера приносит не столько ловля ножей на заливах, сколько открытие шортов по бумаге, только что пробившей долгосрочный хай.
d_wild
Ответил. Модерируют меня…
http://news.rambler.ru/10938782/
Если Бернанке говорит американцам, что все хорошо, американцы верят Бернанке и послушно покупают UST. Бернанке, как негр с золотыми зубами, – профессионал в своем деле, то есть врать органически не способен и точно знает, что делать.
Rob, 31.08.2011 в 14:00.
Не знай насчёт 1500-1520 я на уровень ммвб не сильно ориентируюсь, 26 авг. зашёл по 157405 наверх, сегодня закрыл 167495, возникает ощущение, что пора вниз) поглядим что вечером будет.
Щас будут тащить наверх.
Эх поторопился я с закрытием позиции похоже)
d_wild
Никак не отмодерируют…
Я написал, что шортить на пробое долгосрочных хаёв – это еще более гиблое дело, чем ловить ножи на заливах. Да ты и сам видишь.
Rob,
ну ты же помнишь, что ловить ножи – одно из любимейших моих занятий) пробить не трудно, а вот удержать…
По логике текущего развода 1550 пунктами по мамбе дело не ограничится. Щас дадут отшортить тем, что ждать этого уровня, а потом поведут выше. Так что я пока лесенку снял на РИУ снял от греха)
пробить не трудно, а вот удержать…
—–
Есть много аргументов, почему это неправильная стратегия. Своими шишками сформулировал для себя правило: пробит долгосрочный экстремум – вставай по течению, или в любом случае не вставай против.
Удержать – не удержать… Дык постой, понаблюдай со стороны, удержат или нет. Чаще – удерживают. Тем более Урка – самая наверно бычья фишка этого года. По ней шортить вообще надо крайне осторожно.
“После стабилизации на рынке” уже ничего не заработаешь…:)
Вне рынка был сегодня, только добрался посмотреть как день отстрелялись, а тут ралле, оказывается. Вот дейстиветльно, в такие периоды лучше не смотерть ни статистику, ни новости – при бычем рынке только вверх на любой стате.
Торгуй график, как говорит Алена. Как там Ваши шорты роси? И почему Вы не продержали лонги до 1550 мамбы как расчитывали изначально?
Odus,
это к кому вопрос? Если ко мне, то основную часть лонгов я закрыл сегодня на задерге к 1530, выше было под большим вопросом. Кое-что из лонгов не буду закрывать ни сейчас, ни потом. И когда это рынок успел стать бычьим??
Rob,
спасибо, я в курсе. 284.60 у меня была цель по Урке, в соответствии с ней и открыл позицию. Спокойно пересижу и 10% выше, НО! У меня стойкие сомнения в таком исходе, поэтому я открылся на движении вверх, а не вниз.
Обращаю внимание, что Урка закрылась ниже моего уровня. Рынок медвежий, открываюсь вниз. В какой точке медвежий станет бычьим я уже писал. Если станет – закрою шорты и перевернусь. В чем проблема? Размер текущей короткой позы для меня комфортный в случае ухода рынка до 10% выше. Бычий рынок начнется выше на 8%
to d_wild, 31.08.2011 в 18:44
По шортам закрытиям лонгов я к Алене обращался, а Ваша позиция сна из ранее опубликованных постов.
Насчет бычий/медвежий это на какой таймфрейм смотреть. Пока что с пятницы он явно бычит, пускай и в рамках отскока. А признак простой – плохие новости игнорируются, а хорошие отыгрываются с двойным энтузиазмом.
to Odus, 31.08.2011 в 18:30.
Скажем так,рассчитывала на просадку перед сопротивлениями.И,кое-что насторожило.Риска не люблю.Но,НЛМК пришлось покупать дороже.С шортом все нормально-откуп-перезаход.Есть неплохая цель вверху-235(это если на 1610 по ММВБ пойдем),и еще лучше внизу.Жду сначала вниз.
И больше не буду писать,что покупаю.Может,читают многие и не дают потом откупить.
Алена, 31.08.2011 в 19:26.
)))))) улыбнуло
Короче, так и быть, даю мамбе шанс на вырост до 1570) и тю-тю.
d_wild
Про шорт в урке ты написал в 13:18. К тому времени хай дня был в районе 282,5. Откуда 284,60?
Завязал руки,что б не продать ничего.Передвигаю себе стоп потихоньку.Чего суетиться то?А шорты нам нужны,без них -никуда)))
Rob,
я вхожу в позы лесенкой на случай недохода до целей. Начал шортить ниже цели, закончил чуть выше.
d_wild
А как количество и интервал ступенек определяешь?
Ступенек обычно 3-4, начинаю примерно на 1% ниже цели. При достижении цели поза открыта на 1/2 – 2/3 лимита на случай возможного факапа и похода выше. Определяется больше интуитивно. Например, по РИУ есть 3 цели для шорта 168, 172, 174. Тут лимиты расставил так: 168-172 открываюсь на 50% лимита, то есть примерно на 15% на 168, на 35% на 172, остальные 50% при подходе к 174 или на явной коррекции и уходе ниже 167. Сегодня открылся на 168, остальное буду выставлять завтра
*уходе ниже 166, очептяка.
Вообще за последнюю неделю рынки локально очень перегрелись. Назревает коррекция – не коррекция, но какой-то откат вниз или боковичок на неделю… Позы немного жгут руки, за исключением фундаментально защищенных бумаг (ГМК, Полюс). Опять же, в прошлом году первого сентября неплохо залили, насколько мне помнится. Правда, так же быстро и восстановились потом. Локальный сброс лонгов сегодня под закрытие подтверждает, что я не один такой “бык на измене” :)
Ожидание простое: если четверг-пятница обойдется без глубоких проливов, значит пойдем вверх. Если нет, значит быки еще не набрали силу.
Rob, логично.
краткосрочнички , однако…