RSS статьиДоброе утро!
Ожидания :
• К открытию торгов в России, текущие значения по фьючерсам на американские индексы, нефть, золото и курс евро/доллар ниже минимальных значений прошедшей недели, что может спровоцировать открытие российского рынка в негативной зоне.
• Текущая макроэкономическая ситуация оценивается, как умеренно негативная. Никакого “прорыва” в разрешении проблем ни по Греции и ЕС в целом, ни по США нет.
• Рекомендуются краткосрочные стратегии игры на понижение.
Америка:
• Разочаровали инвесторов слабые финансовые результаты Oracle and Micron Technology.
• Дополнительно спровоцировало падение котировок на рынке США – обвальное падение котировок банков в Италии.
DOW: -0,96%
S&P500: -1,17%
NASDAQ: -1,26%
Pre-Market: -0,20%
Европа:
• Европейские фондовые биржи с энтузиазмом встретили обещания стран Евросоюза предоставить Греции помощь, чтобы предотвратить первое банкротство в истории зоны евро. Котировки основных “голубых фишек”, особенно банков, упавшие накануне до минимального за три месяца уровня, начали расти. Но уже после полудня ряд бирж – в частности, Милан и Мадрид – ушли в минус.
• Общие кредитные проблемы в Еврозоне и опасения в недостаточности капитала в связи с новыми базельскими требованиями спровоцировали резкое падине акций итальянских банков UniCredit SpA (-5,54%) и Intesa Sanpaolo (-4,26%), торги по этим бумагам были не надолго приостановлены, а по мировым биржам прокатилась волна паники. Так же опасения в недостаточности капитала есть и в отношении крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG (-1,27%).
• В июне индекс доверия предпринимателей Германии к экономике страны неожиданно вырос на 0,3 пункта до 114,5. Эксперты, учитывая греческий кризис и проблемы с госдолгом у США, ждали снижения этого показателя до 113.
DAX: -0,39%
FTSE 100: +0,41%
Развивающиеся рынки:
• Днем в пятницу развивающиеся рынки показывали оптимизм, однако с началом американской сессии настроения поменялись. Развивающиеся рынки Латинской Америки закрылись снижением; котировки ETF фондов были под давлением. Российский рынок акций в пятницу не успел отыграть эту тенденцию.
BRIC: +1,43%
MSCI EM: +0,94%
MSCI EM Eastern Europe: +1,38%
MSCI EM Latin America: -0,39%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,70%
Азиатские рынки:
• Сегодня в Азии смешанная динамика. Падение в Гонконге и Японии, и рост в Китае и Индии.
• Китайский рынок торгуется в зеленой зоне, поле того как авторитетная местная аналитическая компания Shenyin & Wanguo Securities Co. предсказала рост китайского рынка на вторую половину 2011 года. Аналитикам поверили, так как они успешно предсказали снижение в первой половине этого года, а так же являются подрядчиком Fortune по исследованиям в Китае.
• Среди акций находящихся под давлением продавцов Toyota Motor, Samsung Electronics, Commonwealth Bank of Australia.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,62%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,66%
BSE SENSEX (India): +0,94%
АДР (на торгах в США):
• По российским АДР в пятницу была смешанная, в целом нейтральная, динамика.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -0,48%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -0,69%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,82%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,07%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,20%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара, и снижения прогнозов роста по мировой экономике.
• (Ведомости) МЭА может запустить второй раунд нефтяных интервенций, помимо объявленных в прошлый четверг поставок в 60 млн баррелей, в течение 30 дней начиная с 1-2 июля. Интервенции продолжатся, если потребуется, заявил директор МЭА Нобуо Танака в субботу: «Мы ждем реакции рынков и оцениваем ситуацию» (цитата по Bloomberg).
NYMEX Light Crude Oil: 91,16 (+0,15%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%
FOREX и валютный рынок:
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на уровнях близких к максимальным.
• Ставки на рынке МБК стабильны.
MosPrime Rate (over night): 3,77% (0,0 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон нейтральный.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: ИнтерРАО, Сургутнефтегаз.
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 16:30 США – Personal income- Личные доходы / Personal spending – Личные расходы май
• 16:30 США – PCE price index – Индекс цен расходов на личное потребление май
Настроения на рынке:
• Общий пессимистичный настрой перманентно сменяется недолгими всплесками оптимизма.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Развивается нисходящий коррекционный тренд.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж, по нефтяным бумагам, и фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 45
на “Биржи: Утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Что-то мне подсказывает, что сегодня закроемся выше 1650 по ММВБ
Крутой индикатор – “что-то мне подсказывает” ))
Админ,
Наверное, в обзор имеет смысл включать и трежери 10-ти летние. Они как-то подозрительно в противофазу к рынкам ходят. Сейчас на годовые хаи пошли – http://www.imagepost.ru/?v=treasury.png
А что с ИнтерРАО такого, что она в списке сильных?
http://quoteforum.ru/index.php?showtopic=6584&pid=551113&st=0&#entry551113
Именно то, что я лениво пытался сформулировать пару недель назад, говоря о настоящих серферах ФР и лузерах комнатных, аналитике по факту свершившихся движений и тп. Оч доходчивая статья + моя полная солидарность. Энжой)
Дмитрий, граждане спекулянты!
Трежи – это индикатор ликвидности в системе ФРС. В настоящее время продолжается кредитное сжатие М2 = 8990 млдр. долл. С последнего выступления Бени ликвидность сократилась на 110 млрд. долл. что и понятно QE3 то не запустили. Отсюда и рост ставок по привлекаемым средствам в трежи.
По поводу россиянского рынка все по плану 1600 – 1700. Сейчас при первой положительной новости идем в рост.
Рынок то кукольный
to d_wild от 11:02
Мысли про хозяина изложены красиво. На тему кукловодов уже столько сказано. Например когда Потанин с Дерипаской Никель делят, то они пулы прямо противоположные создают и Только как это использовать в жизни рядовому трейдеру со своими 0.5-1,5 млн.?
student
Рядовому трейдеру не надо забивать этим себе башку. Вообще. Я вот так и не понял, что важнее: понимать, что за движение на рынке, или понимать, откуда истоки этого движения? Или видя зарождение аптренда мы должны сидеть в кэше, пока не выясним, аптренд ли это, или это страшный чёрный кукл, или это Дерипаска развлекается, или еще чего? :)
Конечно, истоки важнее (как в армии – учи матчасть:)) Из них понятно, верно ли направление тренда. Но и это не надо знать, просто торгуйте по тренду, если спекулянт. А инвестору тренды вообще ни к чему, кроме глобальных. Имхо
Вот и я о том же. Что не стоит башку забивать. Пока поймешь уже поздно будет , предугадать так это инсайд. Вот и остается торговать по тренду. Тогда такие статьи лишь для собственного эго
Rob, student,
гляньте корнер в ВСМПО – чем не иллюстрация. И как “удачно” из него вышли, аккурат к подписанию контрактов в Ле Бурже и допэмиссии для финансирования инвестпрограммы. Имхо разгонять будут и дальше, пока только первая волна выноса прошла.
картинко: http://imageshack.us/photo/my-images/683/vsmo.png/
По этой логике выходит, что рядовому составу остается торговать токмо индекс, поскольку любую голубую и не очень бумагу в любой момент может смыть денежным потоком в любую сторону, а индекс хоть как-то техничен и точечные всплески в отдельных бумагах сглаживает. Либо учиться вовремя узнавать тренд, а не прыгать в последний вагон на третьей волне – что, кстати, не самая тривиальная задача.
В смысле отличить зарождение тренда от раздачи по хаям.
Опять же простой пример, опрос: кто солидарен с aдмином в том, что происходит зарождение среднесрочного медвежьего тренда, а не выкуп дна крупными игроками на всеобщем депресе? Волатильность на рынке снижается, приближая нас к развязке, но кто знает, какая она будет? Ну и каков щас тренд? Нэт его, нихт тренд. Торговать? Не торговать! Когда торговать? Хз. Лично я шорчу каждые отскоки вверх, но это голимые пипсовки, и они уже порядком поднадоели. Вот и невольно начинаешь задумываться не о трендах, а о причинах и гадать о будущем. Но инфы для этого полной нет, а значит простая угадайка – из двух кто-то один всегда прав. Был тут такой KRenat, звал в облака, нет больше Рената. Доктор вон свои 1250 пунктов тоже в астрал ушел ловить. О каком тренде вы тут пишете??
Так, снова опрос знатоков ТРЕНДА – В ВСМПО тренд?
Кто из вас сейчас бы купил ВСМПО? Ведь и объемы там и новости позитифф – ну чем не тренд? Покупаете??
Так что есть тренд?? Только не суйте в меня википедию, своими словами))
вот что я вам скажу – истинны Шамбала и Ктулху, остальное иллюзия, оптический обман зрения) шутка.
Солидарен с Админом – среднесрочно и долгосрочно понижательная тенденция.
Несолидарен с Админом в том что нужно вкладываться в какие-либо россиянские папирки долгосрочно; краткосрочно и среднесрочно имеет смысл.
Причин – масса основное сокращение долларовой ликвидности и кризис долгов, цены на ресурсы и активы производное.
Тенденция явно вырисовывается на ближайщие 3-5 лет.
Можно бычить на отскоках.
Но помнить что в час Ч начнется О-па и полетели вниз (вспоминаем 2008).
Поводов для О-пы массы – хотябы то что в США не будут спасать банки – например банк оф Америка О-па и понеслась.
Я в никаких хозяев тренда не верю.Для меня рынок-живая субстанция,самостоятельная и независящая ни от кого.Все т.н. “хозяева” ,и все новости заложены в график.Изредка приходят крупные баеры или селлеры,которые являются просто катализаторами.
Медвежий тренд на несколько лет у меня выходит,но есть одно но-д.б. новые хаи по некоторым бумагам.Пока предполагаю хорошую коррекцию,новые хаи и даун на несколько лет.
Я вот вчера Тачки-2 посмотрел с женой. Вроде и дисней малолетний, но какая там клизма в адрес капитализма стебная) и ведь жизненно. Ну вот кто потопит амерские банки, оплот всего мирового капитализма? Тот же Леман зарубили свои же, а не финкризис, это бизнес. ОНИ сами себя всегда спасут.
А вот на Востоке че-то совсем войнушка разгорается, Турция вон подключается – скорее оттуда что-то дунет. А война – штука весьма доходная, амеры с европой в сторонке стоять не будут.
Пока на рынке флет-1650-1600.В пятницу выносили сбер,сегодня ВТБ.Активно избавлялись от роси и полюса.Ничего интересного.
Алена, так ты за равенство и братство? выходит, в эпоху вселенского благоденствия живем, а рынок наш суперэффективный, высококонкурентный, да он АБСОЛЮТЕН! А вот я почему-то уверен, что всегда будут те, кто ездит на меринах и гудит и подрезает еле ползущего колхозника на “шестерке”, просто потому что так природа заложила. И Парето – мужик был умный, я не только про 80 на 20, я про теорию элит и т.д. Конечно же он заблуждался.
Кстати, а кому должны новые хаи в бумагах? И нефть кому-то должна 130$?
to d_wild, 27.06.2011 в 19:16.
У Турции лучшая армия в Европе и Азии.С нею никто воевать не будет.
Исход военных сражений решает авиация, Алена. Турция делает самолеты? У Турции самый мощный воздушный флот в Европе/Азии? Турция – это большая текстильная фабрика, с большим военным прошлым, когда сражались на саблях и бросались картечью.
to d_wild, 27.06.2011 в 19:33.
Никому не должны.Но может быть.А 130$ по нефти-потолок.Рынок неликвидный ,отсюда плохо прогнозируемый(история мала),а я за равенство и братство.
Алена, 27.06.2011 в 19:37.
С нею никто воевать не будет.
Вот ты удивишься)
to d_wild, 27.06.2011 в 19:42.
Тезис о том,что исход военных сражений решает авиация-спорный.Зачем Турции делать самолеты- она член НАТО.Насчет тестильной фабрики- в мире так быстро все меняется.Недавно такой фабрикой был Китай.
d_wild, 27.06.2011 в 19:43. Пока на премодерации -можно легко посмотреть стуктуру экономики Турции за последние 10 лет.Почему за 10-турецкий план”Маршалла”.
d_wild, 27.06.2011 в 17:57.
По этой логике выходит, что рядовому составу остается торговать токмо индекс, поскольку любую голубую и не очень бумагу в любой момент может смыть денежным потоком в любую сторону
——
Зубов бояться – ____________________________
Солидарен/не солидарен кто с Админом , сами смотрите http://www.stocknavigator.ru/?m=30&study=BOLL%2820%2C2%29MACD%2812%2C26%2C9%29MA%284%2C9%2C18%29PARAB%2820%2C20%2C200%29RSI%2814%29&market=0&c0=%24SPX&c1=0&c2=0&c3=0&c4=0&c5=0&interval=14&type=2&density=1&ta_boll=on&ta_ma=on&ta_macd=on&ta_parab=on&ta_rsi=on
А вот я почему-то уверен, что всегда будут те, кто ездит на меринах и гудит и подрезает еле ползущего колхозника на “шестерке”
——————-
Если этот колхозник будет спокойно тошнить в правом ряду, то кому он на хрен сдался. Но их же в самую левую полосу как мёдом тянет вечно! Почему – не знаю…
Вставлю свои пять копеек по поводу, чем торговать: отдельной бумагой или индексом.
1) Риск (вероятность получения неблагоприятного результата) по отдельной бумаге существенно выше, чем по портфелю. А индекс , это портфель бумаг.
2) Российский рынок отличается своей высокой Бетой (риском), максимальной среди развитых и развивающихся площадок.
3) Таким образом торгуя отдельные российские бумаги мы получаем в разы больший риск, чем торгуя отдельные ‘стаки’ в той же Америке.
4) Выводы. Чтоб иметь результат от торговли в большей степени прогнозируемый, торгуйте или среднесрочные или долгосрочные портфельные стратегии (для портфеля из 15 акций вы увеличите прогнозируемость своих доходов в среднем на 40%), или торгуйте индекс (виртуальный портфель) через фьючерс на индекс – это для краткосрочных спекуляций.
в мае и апрель рынок бил хаи ,предлагал шорт по 1340 и по 1370
и катализаторами как указывал должны были стать европейские проблемы и дорогая нефть ( в отдаленной перспективе долг сша) вроде как все сбылось , мое мнение рынок возможно пойдет бить 1250-1230 а возможно и нет ,поэтому я больше чем наполовину в лонгах а остальное можно добрать на этих уровнях ,европа не допустит дефолта греции , второй леман не нужен никому сейчас ,остается нефть замедление экономики сша и европы ( 1,8 % роста пересмотреный 1,9 % ) явление циклическое , при нефти 90 за баррель нефти -95 долларов марки wti экономика покажет рост 2,4 -2,6 уже в третьем квартале так что если америкосы покажут хотя бы такой рост на протяжении 3-4 квартала закрытие года будет примерно на 1400-1420 сипи
То Admin
Подскажите как фьючерс на индекс привязан к самому индексу.
Если они связаны, то почему по вечерам фьючерс мотает вокруг индекса гораздо сильнее, чем днём. ( понятно ликвидность другая). Качать индекс бумаги нужны, а для фьча ничего кроме денег? (хотя бы взаймы). Так связь фьюча и индекса есть или нет?
student, 27.06.2011 в 22:45.
Потому что вечером на РТС-Стандарте акции вхдящие в индекс РТС торгуются вяло, и индекс РТС входит в анабиоз.
To Admin
Т.е. связи между фьючём и индексом нет, иначе оба были бы в анабиозе. Тогда какой же фьюч – Виртуальный портфель?
Студент, учу бесплатно тому, чему вас не научили в университете ))
Инвестиционный риск состоит (грубо) из двух частей: диверсифицируемый риск (или индивидуальный) и рыночный риск.
Соотношение между ними примерно 40%/60% при том что 100% это потерять все свои инвестиции.
Так вот, при грамотных портфельных инвестициях диверсифицируемый риск устраняется практически полностью (на 95%).
Таким образом риск потерь при покупке одной акции равен: 40+60 = 100%
а при покупке портфеля бумаг равен 40*(1-0.95)+60 = 62%
Так как фьючерс на индекс – это фьючерс на портфель бумаг, то риск по нему вычисляемо меньше т.к. устраняется индивидуальный риск конкретной бумаги, чем риск торговли просто акцией где потерять все возможно не только в практике, но и в теории.
… дальше, можно вычислить безопасное маржинальное плечо, с которым можно инвестировать: 100/0.62 = 161%
то есть 100 своих и 61% заемных.
То Admin
Большое спасибо за обучение, это пригодиться. Но вопрос-то в другом.Если фьючерс это абстрактная цифра, то к портфелю он не имеет никакого отношения (и к рискам тоже). Связь между фьючем и индексом-то есть или нет?
ку: Студент
Именно имеет отношение. Спекулянтам нужно торговать инструмент без индивидуального риска. При этом, вечером, российский портфель (индекс РТС) в анабиозе и не шевелится. Поэтому вечером фьючерс на индекс РТС привязывается к индексу СиПи. А утром, когда восстанавливается ликвидность по акциям, он опять ориентирован на русские индексы. имхо
To Admin
Понял днём связь с одним, а вечером с другим. Хорошо пристроился этот Фьючерс. Правда он и днём иногда к СиПи привязывается (они всей группой к СиПи присстраиваются). Вообщем что хочет, то и творит, почти.
Алена,
спорить о роли авиации с офицером ПВО тебе точно не стоит, проще сразу согласиться)) дальше не очень понял, говорим мы о турецкой армии или всетки о войсках НАТО? Турция – это не Османская империя, а мы не в 17 веке. НАТО и Турция – это инструменты силового влияния США на мироустройство и защита собственной безопасности. Отсюда возможный конфликт Турция – Иран, это к вопросу о том, кто с турками подраться может, самый очевидный. А у Ирана, в отличие от Турции, таки будет ядерное оружие рано или поздно. А еще если сирийцы, иорданцы и пр. встанут под иранские флаги… короче, растет там напряженность, нарастает борьба за влияние на всем Ближнем Востоке, а это вам не воробьям фигушки показывать.
Турция. Структура их народного хозяйства хорошо видна на прилавках европейских магазинов. Китай до сих пор сплошь мануфактурный, но упорно тырит и скупает на шальные баксы технологии и разработки, в т.ч. военные. Китай это Китай, туркам он никогда позиций не сдавал ни в чем, у него свои фломастеры. Кстати Иран один из крупнейших поставщиков энергоносителей в Китай… тему можно развивать оч долго. Нет никакого равенства и никогда не было. А братство – явление временное перед лицом опасности, в мире все решает личная выгода как в масштабе отдельного гомосапиенса, так и целого гос-ва.
А про тренд так никто и не сказал((