Биржи: Утренний обзор.

- Четверг 02 Июня, 2011 в 11:26. Комментариев: 29

Доброе утро!

Ожидания и обзор:

• Все становится на свои места. Игнорирование трейдерами в течение длительного времени негативной фундаментальной статистики не может продолжаться бесконечно. Накопленный но не отыгранный негатив реализуется быстрым падением котировок.
• Нисходящий тренд второй волны весенне-летнего периода оценивается как только зарождающийся. Downside видится в размере 10-15 %%, а временной период снижения порядка 2 недель.
• Рекомендуются спекулятивные внутридневные стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.

Америка:

• В США вчера была худшая торговая сессия в этом году.
• Причиной пессимизма стали плохие макроэкономические отчеты.
• Негатив начался еще днем ранее. Индекс цен на недвижимость S&P Case-Shiller Index опустился до уровня 2002 года. Стоимость жилых домов в первом квартале 2011 года упала на 4,2%. А Индекс менеджеров по закупкам (Chicago Purchasing Managers index) упал до 56.6 в мае, с 67.6 в апреле, при ожиданиях 62.5. И эти новости не были отыграны рынком в день выхода.
• В начале очередной торговой сессии был представлен доклад консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, который продемонстрировал системный спад на рынке труда.
• Затем подтверждением доклада вышел статотчет ADP с результатом +38,000 новых рабочих мест в мае, что оказалось в разы меньше ожиданий экономистов на уровне 170,000.
• И окончательно добил инвесторов Индекс деловой активности в производственной сфере, который составил 53,5 пункта, против 60,4 в прошлом месяце, на фоне ожиданий 58,0.

DOW: -2,22%
S&P500: -2,28%
NASDAQ: -2,33%

Pre-Market: +0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• (Рейтер) – Рейтинговое агентство в среду понизило рейтинг Греции сразу на 3 ступени, переведя его еще дальше в “мусорную” территорию, и предупредило о возможности дальнейшего снижения со ссылкой на растущий риск реструктуризации долгов. Ссылаясь на то, что правительству не удастся стабилизировать долговой кризис без реструктуризации, Moody’s понизило рейтинг Греции до уровня “Caa1″ с “B1″, сделав его уже на семь ступеней ниже инвестиционного уровня. Прогноз изменения рейтинга – негативный, что означает вероятность дальнейшего снижения в краткосрочном или среднесрочном периоде.
• Акций финской корпорации Nokia потеряли 9% при открытии биржи в Хельсински после 18-процентного обвала накануне. Отчет Nokia показал, что компания в первом квартале уступила Apple мировое лидерство по продажам мобильных устройств в денежном выражении, а прогнозы на второй квартал еще хуже. Переход Nokia на новую платформу для смартфонов на базе Windows эксперты не считают панацеей.
• Китайская Lenovo приобретает крупный пакет акций Medion – крупнейшего немецкого сборщика персональных компьютеров и бытовой электроники.
• Французский машиностроительный концерн Schneider покупает испанскую компанию Telvent за 1,4 млрд евро. Французы платят на 36% выше рыночной стоимости.

DAX: -1,05%
FTSE 100: -1,02%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Учитывая бета-фактор российского рынка на уровне 2 к индексу Доу. В течение дня-двух российский локальный рынок акций должен скорректироваться еще на 3-4 %% от уровня закрытия среды 01 июня.

BRIC: -0,47%
MSCI EM: -0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,34%
MSCI EM Latin America: -1,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1.88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,42%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Сегодня существенное падение по всему фронту азиатских биржевых площадок. Это реакция на плохие новости из США и Европы.
• В мае продажи новых машин в Японии рухнули на 38% до уровня 1968 года, у крупнейшего автопроизводителя страны Toyota спад продаж превысил 56%. Японская автопромышленность все еще приходит в себя после землетрясения и цунами 11 марта, так же потребительский спрос в стране сейчас невысок.
• Правительство Китая заявило о новых планируемых мерах по сдерживанию цен на недвижимость.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1.69%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,48%
BSE SENSEX (India): -0,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR АДР скорректировались вчера в среднем на 2%.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,81%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,04%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,80%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -2,17%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,95%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 мая, неожиданно выросли, а запасы бензина увеличились сильнее прогнозов, сообщил во вторник Американский институт нефти (API).

NYMEX Light Crude Oil: 100,29 (-2.35%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,70%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Дефицит ликвидности продолжает сокращаться.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3,89% (-0,47 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

• МОСКВА (Рейтер) – Золотовалютные резервы РФ по состоянию на 27 мая повысились до $518,3 миллиарда с $516,8 миллиарда на 20 мая, сообщил Центробанк.

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства. май
• 13:15 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Productivity – Производительность труда. I квартал
• 16:30 США Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции. I квартал
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы апрель
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Настроения на рынке:
• Активность инвесторов низкая.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС отбился от уровня сопротивления по тренду и исторической зоне в районе 1900 пунктов. Сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Сохраняется нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж по фьючеру на индекс ММВБ/РТС.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Рубрикатор: Дневной план.

Комментариев: 29
на “Биржи: Утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 2.06.2011 в 12:06.

    то туда- то сюда…. сходили бы уже на 1500 и все…

  2. Nemo, 2.06.2011 в 12:07.

    Что-то сильноваты мы утром, то ли сил нет падать, то ли ждем полпятого, то ли покупают. Странности

  3. onegin, 2.06.2011 в 13:53.

    Nemo, начало нового месяца, с ликвидностью лучше стали обстоять дела…

  4. Алена, 2.06.2011 в 14:37.

    Пытаются геп закрыть,надеясь на отскок.Я бы не надеялась после такого закрытия.

  5. nemo, 2.06.2011 в 14:41.

    мне приснилось закрытие гэпа, а потом упорно мелькала цифра 93.7 по сберу.) подсознание делает свое дело))вряд ли будет так все..

  6. Andrei_J, 2.06.2011 в 15:03.

    Ситуация странная – на некоторый фьючах маркетмейкеры как вымерли – огромные спрэды. А на газпроме фьюч сентября аж на 1,5% дороже фьюча июньского.

  7. Алена, 2.06.2011 в 15:05.

    Если рынок начинает снится,пора на отдых.Это я с юмором.А так,как правило,закрытие в пол означает продолжение.Хотя и бывают исключения.

  8. nemo, 2.06.2011 в 15:08.

    есть теория, что во сне мозг работает по очень интересному алгоритму. я имею ввиду информация обрабатывается и не сдерживаемая сознанием(как во время бодрствования) формирует образ-сигнал результат обработки.) ну у всех такое.))помните как ливермор с ума сходил, вот типа того)

  9. Волчара, 2.06.2011 в 15:45.

    До экспирации 180-190 вероятно будем болтаться. Сильный ронок – все упало, а мы практически нет. Бай ! ))))))))))))))

  10. Алексей, 2.06.2011 в 16:47.

    Интересный у нас россиянский рынок – половина оборота приходиться на ГП + СБ.

    У ГП – большая инвестиционная программа + рост налогов + стабилизация или возможно падение цен на газ + низкое качество управления.

    У СБ – тухловатые активы (в смысле токсичные кредиты) + крайне низкое качество управления + “нарисовованные” прибыли + регулярные скандалы с уныкиванием – то с кредитами то со вкладами то со счетами.

    Но активы и ГП и СБ почему оцениваются с прицелом на отраслевых лидеров на NYSE и LSE.

    Правда иногда происходит коллективное прозрение и все вдруг начинают понимать что занимались перепродажей вида на мираж.
    Последнее прозрение было в 2008 году помниться.

  11. nemo, 2.06.2011 в 18:17.

    Admin

    Есть объяснение такого позитивчика у нас?

  12. Волчара, 2.06.2011 в 19:20.

    Просто это бычий рынок. Шортить на плохих данных – ума много не надо. Вы купить попробуйте …

  13. nemo, 2.06.2011 в 19:23.

    я ваш бычий рынок уже два месяца имею медвежьими объятьями. Покупать будем в июле. А теперь излейте весь свой праведный бычий гнев!))

  14. Алена, 2.06.2011 в 19:37.

    Волчара, 2.06.2011 в 19:20. – мне просто интересно,как Вы определяете,бычий рынок или нет?Да и причем здесь новости- есть правило-бычий рынок не замечает плохих новостей и наоборот.У меня пока тренд падающий,и где здесь бычий рынок непонятно.

  15. Administrator, 2.06.2011 в 19:42.

    re: nemo, 2.06.2011 в 18:17.

    Есть, даже три, объяснения:
    1) Просто-напросто у нас инвесторы не квалифицированные. В общей массе, умеют только покупать и держать.
    2) ОЧЕНЬ много непуганых инвесторов, которые входили в рынок в 2009 и 2010 году. И сидят довольные до сих пор в профите. У них уровень дискомфорта еще не наступил. Начнут продавать внизу.
    3) Все кто по шустрее соскочили с тренда уже давно. Последними покупателями были пенсионеры (через НПФ и УК), деньги которых пришли на рынок весной 2011 года. Это более 300 миллиардов рублей. Эти инвесторы не выходят из бумаг из за своей неповоротливости, длительного срока инвестиций, и вообще малой мотивации к прибыли.

  16. Rob, 2.06.2011 в 20:05.

    А вот еще немного статистики…
    Начиная с 2000 года, только 3 раза минимум индекса достигали ПОСЛЕ мая (если считать по ценам закрытия). Из них один раз – в ноябре 2008 года (понятно, почему). И точно так же лишь трижды максимум года по ценам закрытия месяца был РАНЬШЕ мая. А самая часто встречающаяся комбинация – минимум в январе, максимум в декабре. Причем если минимум еще можно списать на сильную недооцененность нашего рынка в начале декады, то вот максимум года в декабре наблюдался 5 раз из последних 6 лет (а год-исключение – это кризисный 2008-й).

    Итого: есть высокая вероятность, что коррекция закончена, немножко не дотянув до целевых 1550. А цель-то как определялась? По числам Фибоначчи, небось? Ну дык Фибоначчи – это еще не альфа и омега. Рынок стал нервный, резкий и быстрый, это уже неоднократно повторялось в последние месяцы.

  17. DP, 2.06.2011 в 20:20.

    Да уж)) Непуганых много. У нас вообще страна непуганых…)) Ну ничего, это поправимо)) Насчет нервного рынка – вообще с марта, когда изменили количество акций в лоте рынок изменился, да даже не в нервозности дело. Когда её не было?! В стакане движения совсем другие. Казалось бы ну изменили.. увеличив пропорционально… Но с этим изменились и тактики, исчезли мелкие заявки, стакан стал дёрганый.

  18. nemo, 2.06.2011 в 20:43.

    есть идея, что это медвежий рынок, я имею ввиду классический медвежий рынок: резкие отскоки, большая волатильность, медленное сползание. Не знаю прав я или нет, но еще с февраля мне казался такой вариант. То есть я считаю что резкое движение вниз а потом боковик и рост только в конце лета-начале осени. Я может и неправ, не настаиваю. Просто такой боковичок по многим интсрументам странный.

    Все это жуткое ИМХО

  19. Rob, 2.06.2011 в 21:03.

    Потом опять же – мне кажется, неверно сейчас говорить об абстрактном “рынке”. Бумаги ведут себя очень по-разному, даже среди 1 эшелона. И если происходящее в нефтяном секторе, черной металлургии вполне вписывается в классический “ацког”, то энергетику, например, укатали в пол, и там сейчас очень вкусные уровни для покупки. ОГК-4 стоит 500 долларов за кВт мощности. ИнтерРАО – вообще 300 долларов. Куда уж ниже-то? И напротив, Норникель, Уралкалий, Полюс выглядят прилично сильнее рынка, и там совсем другие расклады. И Уралкалию сильно пофиг на какие-то там Фибо-уровни коррекции, там другая игра идёт.

  20. Ded Pikhto, 2.06.2011 в 21:20.

    Наш рынок очень тухл тем , что на нем много политических рисков и ручных-прирученых компаний и попробуй угадай , кто сегодня получит , льготу …. зеленый свет , а кто будет в немилости …. вот такая хрень , Демура поэтому и не торгует на нашем рынке – нах … надо говорит )))

  21. Mcfer, 2.06.2011 в 21:33.

    Алёна,новостей плохих было не просто много,а очень много,но однако амеры только вчера слегка обозначили свою обеспокоенность упав на 2%.Так что где Вы рассмотрели медвижий рынок при такой нефти и при таких амерах, мне не понятно.Боковик он и есть боковик.

  22. Алена, 2.06.2011 в 21:47.

    Только график,ничего более – тренд вниз,отскок один был,даже до цели не дошел,глобальный(2-х годичный с 2009г.)пробит,это видно на неделях,я ждала ретеста-1690 примерно,не получилось,так что чтобы вернуться к бычьему рынку придется постараться.В бумагах ситуации разные,но общей картины это не меняет.Цели ниже есть,что будет поводом – не знаю.Пока просто отскок.

  23. Ded Pikhto, 2.06.2011 в 21:51.

    И вообще наш “недоразвитый” – это от силы 10 бумаг и тех не наберется …

  24. Mcfer, 2.06.2011 в 21:59.

    Алён,нефть всему голова,пока она выше 100 упасть нам сильно не удасться,соответственно и рубль как вкопанный стоит.Смотришь,а там и Ку3 развернут.Может это был ложный пробой того долгосрочного…?

  26. Ded Pikhto, 2.06.2011 в 22:13.

    Вопрос : хаи будем нюхать или лои ? )))

  27. Алена, 2.06.2011 в 22:21.

    Против ложного и фактор времени и глубина.Осталось только ждать ретеста и смотреть не будет ли там пробой ложным.Мы можем падать и на стоящей нефти,можно посмотреть графики нашей нефтянки.Рубль вполне комфортен для покупки.Гадать,сколько его здесь удержат бесполезно.Все рычаги в ЦБ.Я не думаю,что он дальше сильно укрепится.А нефть по моему плану д.б. показать хай на 130.Почти там была.То,что будут новые хаи по некоторым бумагам,не отрицаю.Пока этот вариант не отменен.Гадать насчет Ку3 не хочу.Торгую то,что вижу-сменится тренд,буду смотреть цели вверху.

  28. Ded Pikhto, 2.06.2011 в 22:24.

    вторую часть , продолжение просмотрите от 16:36 …..

  29. Ded Pikhto, 2.06.2011 в 22:41.

    Да , Алена ты права , рынок предугадывать неблагодарное дело ..


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.