Доброе утро!

Ожидания:
• Нарастают негативные сигналы, а именно:
1) Продолжающиеся несколько дней подряд продажи в ETF фондах инвестирующих в Россию и развивающиеся рынки. Что идет в диссонанс с ростом на локальном российском рынке.
2) Рост ставок на МБК в течение нескольких дней, что говорит о наличии проблем с ликвидностью.
3) ВВП США в размере 1,8% оказавшееся ниже прогнозов, вероятно, задаст тренд снижения на мировых финансовых и сырьевых рынках по меньшей мере на несколько дней.
• Смешно и одновременно грустно наблюдать дефицит бензина в России, в стране являющейся крупнейшим мировым экспортером топлива. Это очередной пример отсутствия в России рыночной экономики.
• Технически российские индексы РТС и ММВБ перекуплены. На weekly таймфреймах осциллятор RSI находится выше сигнальной линии в 75%.
• По совокупности сигналов ожидания по рынку негативные. Вероятность снижения оценивается выше вероятности роста.

Америка:

• ?ндексы DOW и S&P закрылись на трехлетних максимумах, а Nasdaq обновил одиннадцатилетний максимум.
• При этом мы наблюдали смешанные квартальные отчеты корпораций, и однозначно негативную макроэкономическую статистику.
• Boeing лидер роста в составе индекса Доу-Джонса с результатом +3,19% после позитивного квартально отчета.
• Exxon Mobil разочаровал. Ео объемы продаж снизились ниже ожиданий. Акции упали на 0,50%.
• Лидером падения в высокотехнологическом секторе стали акции провайдера видео контента в интернет Akamai Technologies. Его акции открылись гэпом -13%, а закончили день с результатом -14,74% после того, как компания снизила прогноз по выручке.
• В центре внимания трейдеров были акции разработчика программного обеспечения Citrix Systems (+9.7%) после лучшего-чем-ожидания отчета.
• Железные дороги Norfolk Southern (+7,98%) так же порадовали инвесторов отчетом с ростом выручки и прибылей.
• После закрытия торгов Microsoft сообщил о квартальной прибыли $5.2 миллиарда (+31% кв/г) а объеме продаж составил $16.4 млрд./кв., показатели выше прогнозов, но акции на постмаркете упали на 1,4%.
• Производитель устройств BlackBerry компания Research in Motion разочаровала низким прогнозом продаж смартофонв. Акции обвалились на 12% на постмаркете.
• Exelon (EXC, Fortune 500) an electric utility, announced a merger with Constellation Energy (CEG, Fortune 500), a supplier of natural gas and other energy products. The deal is worth $7.9 billion. Constellation’s stock rose 3.5%.
• Новости из сектора M&A: Exelon приобрела Constellation Energy (поставщика природного газа и другой энергетической продукции) за $7.9 млрд. что выше рынка.
• Макроэкономические новости разочаровывающие.
• ВВП США за 1-й квартал составило 1,8% что хуже прогноза в 2,0%. Замедление темпов экономического развития связано, прежде всего, с более слабым ростом потребительских расходов в I квартале по сравнению с предыдущим периодом. Отрицательный эффект на рост экономики оказал и торговый дефицит США.
• Обращения за пособиями по безработице составили 429,000 за неделю, при ожиданиях ниже 400,000.
• Однако, продажи на вторичном рынке жилья, по данным National Association of Realtors, составили в марте +5.1% м/м, при ожиданиях +1.7%.

DOW: +0,57%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:
• В ФРГ в апреле число безработных уменьшилось на 37 тысяч и составило 2 млн.970 тысяч человек (минимум с июня 1992 года). Таким образом, впервые за 19 лет показатель оказался ниже 3-миллионной отметки. В то же время безработица в стране в апреле осталась на уровне 7,1%.
• Крупнейший банк еврозоны по рыночной капитализации испанский Santander в четверг сообщил о сокращении чистой прибыли 4,8% за квартал. При этом, банк сообщил об улучшении качества кредитов, что позволило ему сократить резервы на покрытие убытков по кредитам до минимального уровня с I квартала 2009 года.

DAX: +0,95%
FTSE 100: +0,03%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Сохраняется существенное расхождение в динамике локального рынка, который растет, и динамики в инвестирующих в Россию ETF фондов, которые несколько дней подряд активно продают. Это сильный негативный сигнал, способный вызвать резкую коррекцию на локальном российском рынке в ближайшие дни.

BRIC: -1,09%
MSCI EM: -0,14%
MSCI EM Eastern Europe: +1,10%
MSCI EM Latin America: -1,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,70%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,63%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• В Японии сегодня выходной. Остальная же Азия торгуется смешанно: Китай “отскакивает” вверх на процент после вчерашнего двухпроцентного падения, а Гонконг и ?ндия умеренно корректируются.
• ?нвесторы разочарованы слабым американском ВВП.
• Японская Panasonic объявила о планах увольнения 35 тысяч сотрудников за два года. В результате общий штат компании сократится приблизительно на 10% (сейчас 385 тысяч).
• (Рейтер) – Samsung Electronics Co, крупнейший в мире производитель чипов памяти, получил минимальную квартальную прибыль почти за два года из-за сокращения продаж плоских дисплеев и телевизоров. Операционная прибыль корейского гиганта составила в январе-марте 2011 года 2,95 триллиона корейских вон ($2,75 миллиарда) при прогнозе аналитиков, опрошенных Рейтер, в 3,1 триллиона.
• (Рейтер) – Чистая прибыль Kia Motors выросла на 91 процент в январе-марте 2011 года благодаря продажам новых моделей в США, Китае и на домашнем корейском рынке. Kia получила 953,2 миллиарда вон ($888 миллионов) чистой прибыли за отчетный период по сравнению с 498,5 миллиарда годом ранее.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,42%
BSE SENSEX (India): -0,18%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR По АДР смешанная, в целом боковая, динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,16%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,48%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: +0,78%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,30%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: -0,29%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• (Euronews) Россия временно приостановила экспорт бензина.
• (Рейтер) – Нефть дешевеет в пятницу на опасениях, что замедление роста в США сократит спрос, но слабый доллар и волнения на Ближнем Востоке ограничивают падение цен.

NYMEX Light Crude Oil: 112,86 (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Рубль в начале торгов пятницы незначительно снизился к бивалютной корзине и евро, стабилен к доллару США в преддверии итогов заседания совета директоров ЦБР и длинного уикенда.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК сохраняют тренд ускоренный роста.
• Остатки рублевой наличности на корсчетах сегодня ниже.
• Признаки ухудшения ликвилности.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.48 (+0,20 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• Дефицит топлива (в стране являющейся крупнейшим экспортером нефти … ).

Новости:
• (Рейтер) – … Яндекс хочет привлечь до $1 миллиарда на американской бирже Nasdaq, сообщила компания в проспекте, опубликованном на сайте SEC.

Новостной фон. Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые: нефтяной сектор, банковский сектор, промышленный сектор.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Германия – Retail sales – Розничные продажи за апрель
• 12:00 Еврозона – Money supply M3 – Денежный агрегат М3 март
• 13:00 Еврозона – Unemployment rate – Уровень безработицы март
• 13:00 Еврозона – Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен за апрель
• 16:30 Канада – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП)
• 16:30 США – Personal spending/income – Личные расходы/доходы апрель
• 17:45 США – Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – ?ндекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго за апрель
• 20:30 США – Выступление главы ФРС Б.Бернанке

Настроения на рынке:
• Настроения постепенно становятся медвежьими.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов ММВБ и РТС на уровнях сопротивления. Формируется тренд на снижение.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж по акциям банковского сектора, акциям нефтекомпаний, фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 22
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 29.04.2011 в 11:53.

    полюс жжет!

  2. Макс, 29.04.2011 в 11:57.

    Только сейчас понял – с инвестиционными целями (горизонт 3 года)..

    То есть падение ждать три года ?!

  3. Ded Pikhto, 29.04.2011 в 11:59.

    ОМЗпрефы два дня жгут по 40% )))

  4. nemo, 29.04.2011 в 12:06.

    горизонт 3 года – это примерный срок, в течение которого удерживают бумаги с инвест.целями, дождаться падения и накупить на 3года)))

  5. Ded Pikhto, 29.04.2011 в 12:07.

    “Технически российские индексы РТС и ММВБ перекуплены. На weekly таймфреймах осциллятор RSI находится выше сигнальной линии в 75%.” – Дмитрий , у Вас что за настройки ? Перекупленость давно снята и RSI находится ниже сигнальной линии на уровне 55 . Опять желаемое за действительное ))

  6. Ded Pikhto, 29.04.2011 в 12:09.

    Немо , только и депозит у тебя должен быть инвестиционный лямов эдак 10$ по меньшей мере ))

  7. nemo, 29.04.2011 в 12:17.

    Дед))) 3 года вытерпеть это надо суметь)

  8. Ded Pikhto, 29.04.2011 в 12:21.

    Немо , 10 лямов $ бросил хоть на 10 лет и забыл – одним лямом балуйся , кто не дает ?

  9. Administrator, 29.04.2011 в 12:27.

    Re: Ded Pikhto, 29.04.2011 в 12:07.

    Да, опечатка вышла. Это на Monthly таймфрейме по индексу РТС осциллятор RSI сейчас больше 75,73 пункта.
    В общем падать и падать. ?мхо.

  10. Administrator, 29.04.2011 в 12:28.

    ку: nemo, 29.04.2011 в 12:17.

    Ну так на рынке всегда было: Деньги переходят от богатых к терпеливым ))

  11. joker1, 29.04.2011 в 14:12.

    Рынок будет рости, а не падать, причем с гепом. ?нфляция растет, доллар падает-товары дороже, ну и акции, с учетом инфляции стоят дороже. Технически падать, по смыслу “базара” рости.

  12. Ded Pikhto, 29.04.2011 в 14:28.

    Джокер , это по твоему смыслу , а рынок на твой смысл положит и сделает по-своему , как ему выгодно и непонятно нам , а на технику можешь забить – она в лучшем случае , особенно последнее время , работает 50/50 – в лучшем !!! тоже самое , что монетку подкидывать ))

  13. Ded Pikhto, 29.04.2011 в 14:32.

    2Дмитрий ! “Ну так на рынке всегда было: Деньги переходят от богатых к терпеливым” , а по жизни : “Деньги к деньгам” ;) , если у тебя много денег – можешь быть терпеливым , а если нет …. ))) ты разъясняй , а то пассажиры поймут это , что терпение – кормить лося и т.д. )))

  14. Хаген, 29.04.2011 в 15:20.

    ну я так интерпретирую – 3 года заниматься спекуляциями, пока не появятся инвестиционные цели. Цели появились – можно от спекуляций отдохнуть.

  15. joker1, 29.04.2011 в 16:29.

    Ded Pikhto согласен, и я об этом же-тех анализ часто обманывает. Но управление капиралом и риск – менежмент никто не отменял. А это основное, а там можно и с монеткой, но со “стопами”.
    Я не прав?

  16. йожик, 29.04.2011 в 16:59.

    падать будем после закрытия реестра по гп – это ж ясно блин)))

  17. Ded Pikhto, 29.04.2011 в 18:00.

    прав Джокер , прав ))2йожик, откуда такая уверенность ?

  18. Burratino, 29.04.2011 в 19:38.

    Путанка вчера трекнул, что Россия в прошлом году добыла нефти 505 млн. тонн, больше чем арабы саудовские, а с бензинчиком у нас дефицит! Не сигнал ли это? Не по рынку, нет. А по жизни. По нашей.
    Когда в Ливии резвые ребята подзахватили немножечко нефтяных центров на побережье, они решили отпразновать свои победы снижением в два раза стоимости бензина. После этого бак бензина стоил там на наши деньги что-то около 100 рублей (программа “Время” на ОРТ, дату выхода не помню). Не жил в Ливии, не знаю. Но сомневаюсь, что живут они там на наши деньги рублей на 300-500 в месяц. Хотя это и не Норвегия.

  19. Galimov13, 29.04.2011 в 20:17.

    В советское еще время были вылазки в Санта Круз де Тенерифе , давали где -то 50 долларов – набирали товара где – то с небольшой грузовик типа газель. ?нфляция , конечно, сейчас уже не верится, но такое было….

  20. колобок, 29.04.2011 в 20:30.

    рынок перегрет никто не отрицает ,но выходит отчетность американских компаний и европейских отчетность хорошая,на таких отчетах падение представляется маловероятным
    нужны новости а новостей нет.Пузырь надувается все это понимают но шортить пока особого желания не возникает
    неизвестно сколько еще продолжится строительство современной пирамиды ,данные по ввп американской экономики говорят о замедление 1,8 против 3,1% , коррекцию ждут просто вопрос времени , наиболее вероятный сценарий это вторая половина года

  21. Rob, 29.04.2011 в 20:44.

    Статистика подтверждает свою значимость.
    Сказано было, нет периодов роста длиннее 7 месяцев подряд – и в этот раз не было.
    Сказано было, что если апрель минусовый, то он в любом случае закроется не ниже января – и закрылся.
    Даже результат месяца практически совпал с мат. ожиданием при отрицательном закрытии.

    Проверим май: 3 из 4 раз после падения в апреле в мае тоже падали. А также интересная вещь: в среднем в году 4,5 месяца закрываются в минус. Если принять, что осень-зима обычно растущие, то значит май и лето дадут минимум 3 месяца “в минус”.

  22. Ded Pikhto, 29.04.2011 в 23:17.

    Эх , Галимов !!! В Советское время угоняли вагон никеля в Литву и проигоняли иномарки , которые разлетались можно сказать не приземлившись … ))) ты о чем ? )))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.