Утренний обзор финансовых рынков.

Доброе утро!

Ожидания:
• Явно видны продажи акций по развивающимся рынкам по динамике АДР и ETF фондов. Вероятно, в ближайшие дни мы увидим статистику подтверждающую вывод капитала.
• Вчерашняя слабая динамика на российском рынке акций, на фоне оптимизма в Европе и США, это косвенно подтверждает.
• В Азии сегодня, инвесторы проигнорировали вечернюю эйфорию на биржах в США и активно сбрасывают акции. Китай в эпицентре, с падением по индексу голубых фишек на 2,5%.
• Приближается май – традиционный месяц коррекции, и инвесторы фиксируют прибыли, выходят в наличные.
• Вероятность существенной коррекции в течение ближайших двух недель оценивается очень высокой.
• Стратегии от продаж до конца недели будут оправданы.
• ?нвесторам рекомендуется выйти в кешь.

Америка:

• Решение ФРС, опубликованное вчера вечером, было в полном соответствии с ожиданиям: учетная ставка сохранена неизменной, программа количественного смягчения на $600 млрд, будет реализовываться по первоначальному по плану, а сам Бен Бернанке успокоил инвесторов уже привычными фразами, о том что экономика восстанавливается, хотя и медленно.
• Поддержку рынку оказали хорошие отчеты компаний: GE, Boeing и Amazon.com
• Merck объявил программу buyback на $5 млрд.
• Правительство опубликовало данные по заказам на товары длительного пользования, которые выросли на 2.5% в марте, после роста на 0,7% в феврале, при ожиданиях +1.8%.
• Аутсайдерами дня стали: производитель чипов связи Broadcom после разочаровывающего прогноза на текущий год. ?, уже после закрытия торгов, Starbucks опубликовавший отчет с результатами ниже ожиданий.

DOW: +0,76%
S&P500: +0,62%
NASDAQ: +0,78%

Pre-Market: +0,20%

График индекса S&P 500.

Европа:
• Британская экономика вернулась к росту: в I квартале года ВВП страны вырос на 0,5% после неожиданного падения в последнем квартале прошлого года и фактически вернулся к уровню III квартала.
• Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia планирует сократить 4 тысячи сотрудников и вывести за штат еще 3 тысячи, переведя их на работу в американскую компанию Accenture. Последняя займется разработкой программного обеспечения для смартфонов Nokia. С помощью этих мер финская компания рассчитывает сократить ежегодные расходы на 1 миллиард евро.
• Американская корпорация Johnson & Johnson готовится к покупке швейцарского производителя медицинского ортопедического оборудования Synthes. Сделка, сумма которой составит 21,6 миллиарда долларов, должна быть завершена в первой половине будущего года.

DAX: +0,66%
FTSE 100: -0,02%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Следует обратить внимание на то, что динамика развивающихся рынков и ETF фондов этого сегмента несколько дней существенно хуже ситуации на рынках США и Европы.
• Все признаки ТОО, что идет вывод средств с развивающихся площадок.

BRIC: -0,95%
MSCI EM: -0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -1,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• За исключением Японии на азиатских биржевых площадках развивается достаточно сильная коррекция!?
• ЦБ Японии сохранил своим сегодняшним решением низкую учетную ставку на уровне 0,1%, и мягкие методы кредитно-денежной политики. Это и стало источником оптимизма японских спекулянтов.
• Китайский индекс Голубых фишек падает сейчас на 2%, после того как Всемирный Банк опубликовал доклад, в котором указал, что китайский сектор недвижимости главный очаг риска.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,63%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
BSE SENSEX (India): -0,38%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR По АДР смешанная боковая динамика.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,53%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,15%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +0,06%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +0,62%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки, номинированные в долларах консолидируются. Однако. С учетом ослабления курс доллара в последние дни, реальная цена на нефть падает.

NYMEX Light Crude Oil: 112,76 (+0,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара дальше теряет стоимость к евро и корзине мировых валют.
• Рубль сохраняет тренд на укрепление.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК начали ускоренный рост.
• Остатки рублевой наличности на корсчетах растут последние дни.
• Проблем с ликвидностью не наблюдается.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.37 (+0,09 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные: Новатэк
Новостной фон. Слабые: Лукойл, ?нтер РАО.

Экономический календарь (время мск.):

• До открытия торов в США отчет Microsoft
• 10:00 Германия – Import prices – Цены на импорт март
• 10:45 Франция – Consumer spending – Потребительские расходы март
• 11:55 Германия – Unemployment rate – Уровень безработицы апрель
• 16:30 США – Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП). I квартал
• 16:30 США – Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.

Настроения на рынке:
• Настроения постепенно становятся медвежьими.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов ММВБ и РТС на уровнях сопротивления. Формируется тренд на снижение.
• Среднесрочно: Рынок в исторической зоне консолидации. Медвежья дивергенция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт 3 часа): Стратегии от продаж по акциям банковского сектора, акциям нефтекомпаний, фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 28
на “Финансовые рынки”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Alex20, 28.04.2011 в 11:41.

    корекция вероятна после 10 мая, сейчас пока нет.

  2. Ded Pikhto, 28.04.2011 в 11:44.

    Это ты как так определяешь даты ? Бернанке , Рубини , Сорос по сравнению с тобой – дети ))

  3. nemo, 28.04.2011 в 11:45.

    ок шеф)) 10 так 10))) разрешите пораньше деньков на пять?))

  4. Alex20, 28.04.2011 в 11:47.

    секрет фирмы))

  5. Rus DM, 28.04.2011 в 11:48.

    Дедуля, а сам как представляешь дальнейшее движение нашего рынка???

  6. Alex20, 28.04.2011 в 11:56.

    на 5 деньков пораньше?- ну если ты готов переть напролом стада то давай)))

  7. d_wild, 28.04.2011 в 12:00.

    Всему звиздец!

  8. Григорий, 28.04.2011 в 12:15.

    Я смотрю, тут медведи тусуются, да? Вы реально в шортах, или просто болтаете языками?

  9. onegin, 28.04.2011 в 12:33.

    снова можно брать тг6 !

  10. Хаген, 28.04.2011 в 12:43.

    плохо смотрите, Григорий, здесь портфельные инвесторы, года через три чего-нибудь купим ;)

  11. nemo, 28.04.2011 в 13:18.

    Я в шортах в среднем со 108 по сберу, никто здесь не болтает языком)

  12. d_wild, 28.04.2011 в 13:59.

    Баранкин всех поимел. Доллар плох, но ничего лучше доллара еще не придумано. Доллар слаб – американские пр-во и экспорт получают гандикап. Повышенная инфляция в 3-4% это даже смешно по сравнению с нашими 9-10%. При этом, когда все начнет в очередной раз валиться на бок, все побегут покупать те самые зеленые бумажки, которыми сейчас призывают подтираться! Баранкин все это знает и сытым взглядом улыбается с экрана ведомостей: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1263764/bernanke_rasskazal_kak_finansovaya_sistema_budet_zhit_dalshe
    Одно не могу взять в толк – чего это Голдман Сакс так рано рубить лонги в коммодах начал? Они ж там все в одной упряжке. ? еще этот Билл Гросс из PIMCO, шортящий 10-летнике казначейские облигации против тренда… Если это не предвестники скорых “родов”, то что?

  13. Roger, 28.04.2011 в 14:22.

    >Если это не предвестники скорых “родов”, то что?

    это заманухи в ловушки – втягивают пипл шортить комоды и прочая

  14. Odus, 28.04.2011 в 14:30.

    Может все ждут, когда “роды” в Европе начнутся, то есть череда банкротств, начиная с Греции? ? поскольку штаты впрямую указать дату не могут, то приходится занимать выгодную позицию загодя. То есть спусковой крючок не окончание КуЕ2, а “пук” на долговом рынке Европы?

  15. d_wild, 28.04.2011 в 14:40.

    Так в том и дело, что втягивают в свою игру как раз официалы во главе с ФРС, а эти ребята как-то выбиваются из общего стада. То ли разыгрывают хорошего-плохого полицейского, то ли реально верят/знают, что против тренда заработают.
    Ну, допустим, Голдман может на всякий пожарный отмазываться от ответственности за будущий коллапс – типа, видели, мы же были против них, это все они и тп., но это какой-то бред.

    Ладно, посмотрим, прав ли окажется Bob Janjuah из Номуры: согласно его сценарию “жесткого приземления” (а из заявлений Баранкина вчера следует, что пошли этим путем) должны увидеть 1400-1440 пунктов по индексу S&P500 до конца июня, после чего последует очень сложное и очень медвежье второе полугодие.

    Вопрос – все ли бабло высосут из развивающихся рынков для такого роста амеров или чего-то оставят??

  16. d_wild, 28.04.2011 в 14:48.

    Odus,
    да, этот вариант может быть разыгран в ближайшие дни. ?наче чисто по технике пара может улететь до 1.85 (фибо) в течение 1.5-2 лет примерно. Ну и отдельно доллар к 23 куда-нибудь))

  17. Ded Pikhto, 28.04.2011 в 15:39.

    RusDM , да какая разница , что я думаю о дальнейшем движении рынка ? это полная чушь , что я думаю , ты , он …. – рынок поведет себя так , как рульнут БОЛЬШ?Е ДЕНЬГ? – это они думают ! А нам остается только не писять против рынка , а подстраиваться под его движения …. Правильно , Дмитрий с НГ медведит – рано или поздно так случится , но зачем бежать впереди и еще хуже терпеть убытки , когда можно заработать ? Я это к тому , что не надо ничего придумывать и опережать события , а просто стараться идти с рынком в ногу , а лучше под руку ))) пускай аналитики думают – им за это деньги платят . В тех.анализе последнее время тоже разочаровался и опираюсь на него в 30%-ах для точек входа/выхода . Ну вот вроде и все :)

  18. Ded Pikhto, 28.04.2011 в 15:50.

    P.S. можно сегодня рассуждая думать : почему ФРРФ не растет в отличии от остального мира ? может деньги вывели – когда введут ?, может спецом опускают для более низкого закупа , а может быть корова …. , а может это дворник с большущею метлой …. поймите – это полный бред и нам не дано знать(только пост-фактум), поэтому я считаю все это бессмысленно и пустой тратой времени . Рынок после 2008 , особенно в последний год , стал кардинально другим – что раньше было драйвером роста игнорируется , на негативе РОСТ ))) короче полный дурдом и я если честно последний год его совсем не понимаю – торгую на движениях краткосрочно , среднесрок не проканывает …. так что думать – это тупо непродуктивно ))

  19. d_wild, 28.04.2011 в 17:38.

    Дед,
    поддерживаю, “думать – это тупо” нынче на ФР. А гадать – бессмысленно. Вот что происходит с ВТБ последние дни? ? не рос со сбером, и падает активней. Сливают миноры, которые купили на закрытом SPO? Отыгрывают некую идею?? ХЗ. Не верил я, что увижу до лета .087, но рынку-то класть на это – возьмет и покажет завтра или еще ниже укатается для пущей радости. Мы, простые инвесторы, спекулянты – биржевой планктон. Смиритесь и уворачивайтесь)

  20. Ded Pikhto, 28.04.2011 в 18:02.

    Вайльд ;)

  21. Dutch, 28.04.2011 в 18:20.

    Согласен с Дедом! Все перевернулось и долгосрочные и среднесрочные стратегии очень рискованны. Я вообще порой думаю, а что если Бен Шалом сам не знает что делать??? Вы не задумывались:)? Печатный станок работает на полную, комоды уже улетели, а рынок жилья лежит, рынок труда, даже по официальной статистике лежит, ВВП на “половину шестого” смотрит, покупательская способность потребителя №1 в мире падает и что дальше. Объявить Бену вчера, что печатный станок замедляет ход??? Да только один намек, в довершению ко всему вышесказанному, нагнет рынки так, что мало не покажется, и уровни видны и легко понятны – это SP до КУ1 и КУ2:) Плюс к тому неконтролируемая череда революций в Северной Африке, которую уже точно можно назвать долгосрочной…
    Так что слова про “большую неопределенность” могут быть и правдой… слишком далеко все зашло. А нам остается играть в большую пилу… упало-покупать, отросло-продавать:)))

  22. Rus DM, 28.04.2011 в 18:35.

    2 Дедуля – спасибо, понял отстал.

    не сСЫМ против ветра – древнейшая мудрость!

    “Улыбаемся и машем” !!!

  23. Ded Pikhto, 28.04.2011 в 18:59.

    2RusDM , я не к тому , что ты типа пристал , я к тому , что во всяком случае в данный момент , гадать на рынке бессмысленно ;)

  24. Доктор, 28.04.2011 в 23:42.

    Господа, а вам не кажется, что вы просто пользуетесь очень маленьким таймфреймом ? )) я считаю, что пора переходить на годовые графики, а тех, кто играет на меньшем таймфрейме поимеют в силу переходного периода рынка…..

  25. Тэд, 28.04.2011 в 23:53.

    О, какая буря эмоций в стакане воды! :)) ?МХО: скоро настанет большой кирдык, поэтому в акциях оставил немножко денежек, все остальное – в золоте и серебре. При любом раскладе (дальнейшее печатание бумажек и “бумажный” рост фондовых рынков или всемирный обвал) – вариант беспроигрышный. Не так ли, господа спекулянты? ))

  26. SailoR, 29.04.2011 в 01:31.

    Я в серебре с середины февраля. Админ сказал аккумулировать – я аккумулирую. Правда думал выходить в марте, но бедлам на рынках и валящийся доллар пока останавливают. Бернанке смотрел в прямом эфире на блумберге. Впечатление – бухгалтер, которого директор пнул объясняться с налоговой и тому надо было произвести хорошее впечатление, а про хреновый баланс чтоб забыли. Одни общие слова про сильный доллар и локомотив мировой экономики америку, и при этом тут же про управляемую инфляцию. Про отличный эффект КЕ2, сравнимый со снижением ставки и тут же что ждали больше. Отжиг был когда кто то спросил что ждет рынки при продолжении такой мягкой политики Феда, тот скромно улыбнувшись сообщил что за движение рынков не может отвечать. В общем ощущение что поезд летит в тартарары, машинист уже не может (не хочет?) ничего делать и готов отвязать от хвоста поезда дрезину с хорошими тормозами, и послал кондуктора попить чаю с пассажирами, рассказать что они обязательно доедут в “теплый край”
    d_wild так что там за необычная фигура была?

  27. d_wild, 29.04.2011 в 12:41.

    SailoR,
    где? ехал сегодня по городу, такая цыпа по тротуару колготками шелестела в коротком обвесе, что я чуть там же в столбы не запарковался. Вот там фигура))
    Если ты о серебре, то фигуры не было, было как бы начало формирования продажи + доллар держали на нижней границе канала и не проливали. Но по серебру отскочили, а по доллару пробили – т.ч. забудь)
    Если ты про мамбу, то там была перевернутая ГиП, но на этапе теста линии шеи 1803, откуда должны были по идее отскочить на 1825 (а потом для задору и на 1890, ггг), шею пробили вниз на узком рынке, сломали ГиП и сейчас демонстрируем всему миру половое бессилие. ?мхо в районе 1700 дадут виагру, а дальше смотреть. Амеры слишком высоко и быстро, чтобы это все долго продолжалось. Хотя не исключен рост на шортах и всяких непредсказуемых перетоках ликвидности у них и у нас. Пока пила.

  28. SailoR, 29.04.2011 в 19:39.

    d_wild, спасибо(про серебро, но про мамбу тоже интересно)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.