RSS статьиДоброе утро!
Ожидание:
• Сегодня мы наблюдаем спекулятивный отскок на мировых фондовых рынках.
• Однако за тенью землетрясения в Японии, развивается новый виток кризиса в Евросоюзе, где поочередно были на несколько ступеней понижены кредитные рейтинги Греции, Испании, а сегодня и Португалии. Да и на Ближнем Востоке все по прежнему стабильно плохо.
• Вероятно, мы наблюдаем разворот среднесрочного тренда вниз. Однако понадобится какое-то время, что бы массовая инвестиционная инерция игры только на повышение, была остановлена.
Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:
Америка:
• На рынке США после масштабного (-1,8%) гэпа вниз на открытии, страсти улеглись. Внутридневная динамика была направлена на восстановление котировок.
• На взорвавшихся в Японии атомных электростанциях были установлены реакторы разработанные General Electric. Акции GE входят в индекс Доу и упали вчера на 1.6%.
• Безусловно, в лидерах снижения были акции: страховых компаний Aflac (-5,6%), Hartford Financial Services Group (-4.6%), Prudential (-2%), MetLife (-3%), и ряда других.
• Ростом отличились акции Netflix (+7.9%), после того как аналитики Goldman Sachs повысили по компании рекомендацию.
• Решение ФРС по учетной ставке вчера никого не удивило. Политика и ранее принятые меры по поддержке рынков со стороны регулятора остались неизменными. ФРС в своем обращении даже не упомянул о событиях в Японии.
DOW: -1,15%
S&P500: -1,12%
NASDAQ: -1,25%
Pre-Market: нейтрально
Европа (по материалам Euronews):
• (Рейтер) – Рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный долговой рейтинг Португалии на две ступени до “A3″ в среду и заявило, что снижение может повториться из-за последствий высокой стоимости заимствований и трудностей, связанных с достижением целевых показателей жесткой бюджетной политики. Прогноз относительно Португалии остается негативным и дальнейшее снижение рейтинга является более вероятным, чем повышение.
• Швейцарский банк UBS может оказаться в эпицентре очередного громкого процесса. Американские и японские регуляторы подозревают его в манипулировании ставкой LIBOR
DAX: -3,19%
FTSE 100: -1,38%
Развивающиеся рынки:
• Снижение на развивающихся рынках вчера было более умеренным, чем на ряде развитых площадок. Например, Германии. Такая устойчивость к негативу выглядит странно.
BRIC: -1,71%
MSCI EM: -2,17%
MSCI EM Eastern Europe: -1,50%
MSCI EM Latin America: -0,59%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,75%
Азиатские рынки:
• Взрывы следуют один за другим на всех реакторах атомной электростанции в Фукусиме.
• Смотри подробности о технической стороне ситуации на АЭС на странице: http://ru.euronews.net/2011/03/15/japan-s-nuclear-nightmare/
• Иностранцы спешно покидают Японию.
• Вместе с тем, японский индекс сегодня отскочил вверх на спекуляциях хедж-фондов, после вчерашнего более чем десятипроцентного падения.
• В Китае вышли лучшие, чем ожидались, макроэкономические показатели.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +5,68%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,08%
BSE SENSEX (India): +1,15%
АДР (на торгах в США):
Нет единой динамики. Преобладают продажи.
MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: -1,15%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: +0,10%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -2,28%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: -0,20%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +1,19%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста мирового потребления нефти в этом году на 10.000 баррелей в сутки до 1,44 миллиона баррелей в сутки. Рост потребления будут сдерживать высокие цены на “черное золото”. Поставки нефти на мировой рынок в феврале достигли рекордного уровня 89 миллионов баррелей в сутки, даже с учетом снижения добычи в Ливии, входящей в ОПЕК.
NYMEX Light Crude Oil: 97,18 (+0,03%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,45%
FOREX и валютный рынок:
• Без сильных движений.
Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах низкие, стабильны.
MosPrime Rate (over night): 3.16% (0,0 пт.)
Российская макроэкономика:
Новости:
Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: Ростелеком.
Слабые:
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы февраль
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. февраль
• 15:30 США Housing Starts – Объем нового жилищного строительства. февраль
• 15:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей февраль
• 15:30 Канада Manufacturing shipments – Объем поставок в производственной сфере. январь
• 17:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей неделя
Настроения на рынке:
• Наверное ситуацию можно охарактеризовать растерянностью.
• Землетрясение в Японии стерло не только дома и дороги, но и понимание экономических тенденций в ближайшей перспективе.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развернулись к коррекции.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.
Комментариев: 58
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж. – на рынке рост, рекомендация неверная
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка. -до лета рынок обычно совершает неплохие движения вверх -вниз, и если не торговать сейчас, то можно не торговать вообще ( не понимаю смысл среднесрочной рекомендации кэш)
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ. -возможно, возможно… может хоть тут админ окажется прав.)))
Админ Вы же портфельщик, зачем давать рекомендации краткосрочным и среднесрочным спекулянтам, у Вас ведь явно не получается)))
мы уже выше вчерашнего хая! и объемы гуд!
Админ, Вы конечно не опубликуете мои каменты))) но я все равно буду иногда на досуге почитывать Ваши мысли, ведь это просто классический пример того как размышляют лузеры, весьма интересно, – с точки зрения изучения психологии лузера на бирже. Вы типичный заложник своих прогнозов- сделали вывод что вниз и не можете признать свою ошибку
Вчера лили слабонервные быки, сегодня шанс у слабонервных медведей)
Сегодняшняя планка для мамбы 1731 имхо.
Если негатива не будет, то дальше 1755, ну и затем возврат в канал от 1770 и выше.
Если негатив, то лично я начну откупать от 1620 пп.
если закрываемся на этих уровнях + – не суть, а завтра внешняя конъюнктура будет благоприятной – то начнутся панические покупки!!!
Панические покупки обычно плохо заканчиваются) В целом сценарий вероятный, америка и европа перепроданы.
Согласен с aдмином в одном – все это хождение по лезвию. В кэше конечно сухо и комфортно, но скучно.
Админ, сделайте мультиплатформу то есть блоговый движок для всех, что бы все свои вью выкладывали, привлечете больше посетителей.
Алекс, мне вчера доказывали что все индикаторы лажа полная. Типа кто работает с индикаторами сливают депо.
Хаген, интересно про индикаторы )) и как – доказали?
цитата
“Мой совет, откажись от этих индикаторов, с ними ты потеряешь депо без сомнения, если бы они работали должным образом, все были бы миллиардерами. Работают только линии поддержки и сопротивления, если умеешь их определять.”
“Пародоксально, но когда я начал торговать, не прочитав ни одной книги, мой доход составлял по 100% в месяц. Как только начал читать, за одно и начал сливать. Мораль — не забивайте себе голову всякой ерундой, меньше знаешь — больше зарабатываешь.”
прикол Доктор в том – когда я ничего не знал, прочел только одну книжку ОНила я зарабатывал больше. Потому что работал так, как в книге было написано.
я поддерживаю – перегиб теханализа в том, что он позволяет обосновать почти любую идею )) и наоборот – часто рубит хорошие мысли двойственностью. И еще – плодит много сделок лишних со стопами. Я теханализ не жалую, уровни и сопротивления – наоборот – очень жалую, но это же не теханализ почти
а вот прикол в другую сторону – я тестировал метод, который был с ошибкой коренной, но он давал мне 40% в месяц )) пол года, все потому, что я попал в рынок, который совпал с методом – сменился рынок – метод накрылся, зато я выяснил где ошибка, так что так может быть еще )))
Думаю , все еще проще – залог хорошей торговли – почаще смотреть на недельки )) и поменьше на часовики и тп… тогда теханализ работает
Alex20 не понимаю зачем вы на Админа так.
Прекрасные глобокие статьи по портфельным инвестициям. Все очень разумно и здраво.
Для управляющего портфелем от 100М руб. результат за год >30% – просто успех.
А статистика по дейтрейдингу показывает что где-то 1 из 15 трейдеров стабильно добивается результата, то есть остается в плюсе, сохраняя свои деньги. И еще 1 из 250 добивается результативности >> 100% годовых.
Портфельные инвестиции – это ремесло, а дейтрейдинг в большинстве случаев – это лотерея.
Alex20, видя недостатки в другом, мы смотримся в зеркало (а чужая душа – потёмки). Вы уверены в росте рынка, а это сейчас сомнительно. Аккуратнее с самомнением, рынок не прощает “человечных” эмоций. Там вообще жизни нет, одни только безжизненные вероятности. Лучше поучитесь у админа, он не всегда прав, но уровнем явно выше.
Фигура ГиП в Сбер преф., цель 60 руб. (если чо!)
в модельном портфеле 44% за почти 4 года )))) лист ))
В Сбере об. непонятно – сформировалось плечо или только начинает. Во втором случае увидим еще один заход на 105р.
Доктор,
ты назови фамилию хоть одного спекулянта, у кого через 4 года вообще деньги на счете остались? особенно за последние 4 года, а не на бычьем рынке, где все гуру себя считают )))
Сбер об. цель 86-87р.
+44% за четыре года не очень впечатляющий результат, зато честный.
Если привыкли к рекламе, можно подать тот же результат иначе:
За два последних года +300% )) 150% годовых!
так лучше? ))))) и, кстати, то же честно )))
Уралкалий та же фигня, но как-то неявно. Предполагаемая цель 200-202р.
В Роснефти тоже подобие ГиП (как ни странно), соломка лежит в районе 234-235р., там же неприкрытый гэп на 231.8.
Короче, по основным бумагам вполне рисуются цели в пределах 10% ниже от текущих уровней, что вполне может просадить мамбу на 6.5-7% до уровня 1600.
Все это мысли вслух, думаю, очевидные для большинства. Именно ввиду своей очевидности реализация такого сценария имхо под большим вопросом.
Нет, все-таки вниз! Кудрин начал бычить: http://top.rbc.ru/economics/16/03/2011/560127.shtml
2 Ад-мин. тут все собрались, кто ценит как раз реальность и честный подход к рынку. Если уж честно – План.ру по ходу единственный ресурс в инете с образцовым риск-менеджментом и стабильным неэмоциональным анализом. Поэтому я здесь тоже постоянно )) А отставание модельного портфеля – образец иррациональности рынка. т.е. на долгосрочном графике план.ру – рулит, краткосрочно – не всегда, проскальзывает процентов на 15-20.
вайлд, эти все цели имеют смысл, если тренд сменился )) Мы за эти 8 лет отвыкли от самой возможности _смены тренда_ , был ли 2008 сменой тренда – узнаем совсем скоро…
Доктор,
согласен. Сейчас возможно все. До конца марта, а может и этой недели, будет понятно – что там с трендом. Я без претензий на оракула, тупо озвучил цели по фигурам, которые имеют шанс реализоваться.
Сам большей частью депо стою в сторонке (меньшей в лонгах), даже хедж открывать пока не хочу. ХЗ что дальше. Вполне возможен медвежий тренд, но пока его нет!
А никого не смущает, что июньский фуч на РТС ниже текущего рынка на 3%??? Я может совсем дурной стал, но такого по-моему не должно быть.
Вчера обратил на себя внимание спрэд между мартом и июнем, выросший до 6000 пипс к экспирации и то, как держали мартовский ценник к закрытию. Но сейчас-то что, дивиденды? Как, а главное ПОЧЕМУ они влияют на фуч? Ведь фуч – это производная от индекса, а не от индекса+див. доходность. Да и что это за ожидаемая доходность такая ~4% в среднем по рынку, что дает отставание фуча на 3%??? нет и не было такой доходности.
Объясните идиоту.
ну если у тебя лонг на споте – получишь дивы, лонг на фуче – получишь фигу ))) за это и скидка. +, видимо много шортят….
>тут все собрались, кто ценит как раз реальность и честный подход к рынку.
Так выпьем за это… касторки
Доктор,
в этом случае 4% (3% это чистая алгебра +1% стандартное отклонение фуча от индекса) на дивы по всем бумагам, входящим в индекс – это неоправданно высокие див. ожидания. К тому же дивы кэшем упадут не раньше июня-июля, а это еще 3-4 мес. ожидания (см. теорию стоимости денег во времени), а инфляция в РФ с начала года что-то около 3.5% между прочим!
Короче, я не одупляю. Все, хватит рынка на сегодня, идей нет.
для: d_wild
эта разница, нормальное явление для рынка,(в моменте 3.5%)называется беквордацией
объясняется в основном тремя факторами: медвежьи настроения на рынке, стоимость капитала (cost of carry) а также ожидаемые дивиденды по акциям.
А что дивы могут быть известны за три месяца?
для: Alex20
ну как ты жив ещё?
EN,
тогда фуч на индекс ММВБ должен вести себя также с поправкой на ликвидность. Так и есть? у меня квик не дает посмотреть срочную мамбу.
для: Хаген
точный размер думаю знают только инсайдеры но есть ожидания/оценка брокеров и соответственно рынка
Поглядел на сайте ММВБ. По состоянию на 18:21 никакой бэквордации на обнаружено, спрэд между фучом и индексом 1.6%
остается, что рынок ждет мощного слива. и касторку всем раздают в виде фуча с 4% скидки )))))
На 18:24 спрэд 1,5%.
Доктор,
похоже. Ликвидность во всем виновата снова.
EN,
спасибо.
ФРФЕД перенес операции pomo на 19:05 по мск.
d_wild, пожалуйста
я не вижу срочный рынок ММВБ, в альфе его нет…
ну и где Алекс?
Хочу почитать мысли лузера, который писал в тот момент, когда рынок отскакивал..
Алекс, Админ на рынке очень давно и если он становится жертвой своих прогнозов, опыт показывает, что он умеет признать свою ошибку.
Я надеюсь, вы продолжаете читать комменты, несмотря ни на что.. и поучитесь у него.
Еще вопросы?
На срочной мамбе бэквордация 2838 пипсов. 1,67%
на фортсе конешно покруче будет. Но емнип в 2008 бэквордация по фучу РТС до 7-8% доходила..
пару дней растущего боковика не помешало бы.. для отвлечения внимания трейдеров.
А потом как бабахх вниз..
я за г-ном Дмитрием-Ад_мином давно слежу ))) и за его проектом. Я по типу своему не спекулянт-истерик, а аналитик-долгосрочник. Поэтому подход – подождем 1500 РТС и там купим – мне очень нравится ))))) Если бы я везде блел риск-менеджмент – я бы давно в космосе был. План.ру – охраняет от истерии, то, что нужно…. сидим – ждем наш уровень ….
Боковик маловероятен. Тут все-таки реактор, синтез и пр, его не остановить. Так что либо вниз, если очередной взрыв, либо вверх, если все стабилизируется, третьего не дано. ИМХО.
Вообще складывается впечатление, что японское правительство всячески старается выиграть время, не раскрывая подробностей происходящего. Думаю, все давно известно. Тянут время для подготовки пакета мер по спасению экономики, фин. рынка и пр. Впереди 2 дня торгов и выходные, итого 4 дня – все самое худшее, если оно имеет место, должно случиться за это время имхо. Думаю, если уж не завтра-послезавтра, то в понедельник с гэпом или туда или сюда.
Я еще анализирую данный сайт:
http://www.timingcharts.com/
Так вот крупняк до сих пор в лонге и из него не выходил. Мелкие спекулянты сидят в шорте.
Как показывает практика – крупняк прав и знает, что делает. Мелкие спекулянты всегда проигрывают.
Посмотрим, что будет на этот раз.
Мога,
погляди, как крупняк панически откупал свои сентябрьские шорты в декабре, а теперь представь большого злого лося)) все ошибаются, крупняк тоже! к тому же источник данных для этого сайта неизвестен, можно ли ему верить?
Кстати, я и сам с сентября шортил фуч, потом усреднял потери, дошел до 20 плеча… остановился на 20% лосе после объявления о КУ2 в начале ноября. Тоже на “крупняка” смотрел) дали бы мне ему теперь в глаза посмотреть, только где он, крупняк этот – ты его видел?))
Мога, это не сайт, это графическое отображение отчетов Commitment of Traders и его нужно уметь читать, там много хитростей. Но если уметь – надежность высочайшая )))
>сидим – ждем наш уровень ….
эх, хорошо сидим! Так выпьем за…
вообще-то 180000 надо пробить, а уж потом радоваться. нет пока сигнала если от поддержек-сопротивлений… типа мой без теханализа прогноз
вайлд – источник данных не известен ))) долго смеялся ))) Congress created the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in 1974 as an independent agency with the mandate to regulate commodity futures and option markets in the United States.
))))) то же мне – трейдеры )))) по пачке беломора торгуете )))) timingcharts – кривая поделка с графиками ))))
Хаген – выпьем ))) народ жжот ))) на 1800 надо будет слегка разгрузиться….
Э, пацаны, вы без меня не начинайте.. я пока на 1900 завис, нужно войти же еще. Давайте поход на юг организуем на новой неделе? А?
сейчас – спать )))) все спкн!
Moga,
Этот индикатор (по ссылке) фуфло полное в том смысле, что делит на крупняк, спекулей и т.д. – надумал кто-то, а остальные ведутся.