Доброе утро!

Ожидание:
• ?з-за катаклизма фактически остановилась и парализована японская – третья по размеру ВВП мировая экономика.
• Последние новости: Растет радиация в окрестностях Токио. Аварии на АЭС, пострадавших после землетрясения, перешли в стадию неконтролируемого процесса. По сообщениям СМ? существует опасность ядерного взрыва.
• Обрушение японского индекса Nikkei 225 с момента катастрофы составило почти 20%. Учитывая, что капитализация японскою фондового рынка составляет более $3 триллионов, потери инвесторов от переоценки активов в Азии составили уже порядка от $600 миллиардов до $1 триллиона. Это внушительная сумма, которая может спровоцировать фиксацию убытков инвесторами, и начало цепной реакции снижения на мировых фондовых рынках.
• В таких условиях нас ждет высокая волатильность, что сделает краткосрочную спекулятивную игру неэффективной. А инвестиционные покупки – рискованными.
• Наиболее рациональной тактикой видится выход в наличные, и ожидание стабилизации ситуации в мировой экономике и на мировых финансовых рынках.
• На открытии российский рынок акций ждет гэп вниз порядка 3%.

Далее вашему вниманию утренний обзор финансовых рынков:

Америка:

• Американские трейдеры под завязку напичканные ликвидностью, явно, не хотят играть на понижение.
• События в Японии нехотя отыгрывались умеренным снижением. Позиция американских инвесторов: “моя хата с краю”.
• Дополнительную поддержку индексам оказала новость о приобретении компанией Уоррена Баффета Berkshire Hathaway акций химического концерна Lubrizol с премией 28% к рынку, на сумму $9.7 млрд.

DOW: -0,43%
S&P500: -0,60%
NASDAQ: -0,54%

Pre-Market: -2,2%

График индекса S&P 500.

Европа (по материалам Euronews):
• В центре внимания новость о том, что Катар намерен приобрести 6.16% акций одной из крупнейших энергетических компаний в мире – испанского концерна Iberdrola. Ему принадлежат тепло-, гидро- и атомные электростанции. Сумма сделки составит $3 млрд.

DAX: -1,65%
FTSE 100: -0,92%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Как то нерационально оптимистично выросли вчера индикаторы развивающихся рынков. (?)
• Вероятно, сегодня на развивающихся рыках мы увидим существенную негативную динамику, догоняющую падение на мировых фондовых площадках.

BRIC: +0,90%
MSCI EM: +0,76%
MSCI EM Eastern Europe: +1,14%
MSCI EM Latin America: +0,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,60%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Нет смысла пересказывать новости по Японии.
• В контекст финансовых рынков, отмечу, резко вырос риск дефолта по японским обязательствам. А в Японии отмечается острый топливный и энергетический кризис, который уже заставил крупнейшие национальные промышленные компании пересмотреть свои планы выпуска продукции в сторону понижения.
• Наиболее свежая и актуальная информация по Японии доступна на сайте агентства Nikkei: http://e.nikkei.com/e/fr/freetop.aspx

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -10,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): -3,10%
BSE SENSEX (India): -1,23%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР (на торгах в США):

ADR Нет единой динамики.

MTL – Mechel OAO Mechel OAO American: +3,53%
MBT – Mobile TeleSystems Common Stock: -1,00%
LUKOY – LUKOIL CO SPONS ADR: -0,42%
OGZPY – OAO GAZPROM ADR: +3,81%
NILSY – JSC MMC NORILSK ADR: +2,79%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• На азиатской сессии началась сильная коррекция по всем сырьевым фьючерсам, за исключением замороженного апельсинового сока и соевых бобов.

NYMEX Light Crude Oil: 101,19 (+0,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -2,0%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• Несмотря на гигантские интервенции ЦБ Японии, курс йены стабилен.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:
• Ставки на МБК стабильно держатся чуть выше 3%.
• Остатки на корсчетах низкие, стабильны.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 3.16% (-0,01 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Российская макроэкономика:
• (Рейтер) – Россия могла бы выйти на бездефицитный бюджет при среднегодовой цене на нефть в $115 за баррель, считает министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается нейтральным.

Сильные и слабые бумаги:
Новостной фон. Сильные:
Новостной фон. Слабые:

Экономический календарь (время мск.):

• 09:30 Франция Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен. февраль
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – ?ндикатор экономических настроений немецкого института ZEW март
• 14:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – ?ндекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю. неделя
• 15:30 США Empire State Manufacturing Survey – ?ндекс деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Нью-Йорка март
• 15:30 США Import prices – Цены на импорт февраль
• 15:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели неделя
• 16:00 США Treasury International Capital System (TICS) – Данные Казначейства США по международным потокам капитала. январь
• 21:15 США FOMC Interest Rate Announcement – Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС по процентной ставке.

Настроения на рынке:
• Баланс медленно но верно перемещаются в негативную сторону.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ развернулись к коррекции.
• Среднесрочно: Боковик. Рынок в зоне консолидации.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): вне рынка.
• С инвестиционными целями: Аккумулировать наличные для покупок на уровнях порядка 1500 и ниже по индексу ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 47
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. SberInvestor, 15.03.2011 в 11:00.

    “Россия могла бы выйти на бездефицитный бюджет при среднегодовой цене на нефть в $115 за баррель, считает министр финансов РФ Алексей Кудрин”

    раньше называлась цифра ок.70$. уже 115$. при таком росте гос расходов и распиле завтра будет названа цифра уже 200$!? Нет, Россия сама с этой иглы не слезет…

  2. onegin, 15.03.2011 в 11:15.

    вы как хотите, а я набираю себе тгк6…проданный ранее

  3. SberInvestor, 15.03.2011 в 11:23.

    onegin, какие там сейчас темы в энергетике? свои огк-шки, тгк-шки давно еще продал. как то упустил что там сейчас творится…

  4. onegin, 15.03.2011 в 11:24.

    вот я Японией не все так определенно…события могут оказать в итоге положительное влияние на развивающиеся рынки….

  5. onegin, 15.03.2011 в 11:25.

    SberInvestor, а темы всё те же, ничего кроме цен не изменилось! посему старое проверенное правило: дорого- продавай, дешего -покупай :)

  6. d_wild, 15.03.2011 в 12:14.

    Есть еще одно правило: если страшно – покупай) мне страшно.

  7. Доктор, 15.03.2011 в 12:20.

    вайлд – поправка, страшно – не та сравнительная степень, вот когда все обделаются – значит нужно покупать ))))

  8. d_wild, 15.03.2011 в 12:25.

    …но что покупать и на каких уровнях – хз.

  9. onegin, 15.03.2011 в 12:26.

    ща паника начнется!

  10. d_wild, 15.03.2011 в 12:28.

    Доктор,
    согласен. Но что-то давненько рынок не проносило. Видать, уж больно корм нынче качественный))

  11. EN, 15.03.2011 в 12:28.

    to: Administrator
    поздравляю, наконец начали медведить

  12. Хаген, 15.03.2011 в 12:37.

    всё. сбер вышел из канала

  13. d_wild, 15.03.2011 в 12:39.

    В сберыче может быть медвежья ловушка. Смотрю на него, боюсь, но еще не обделался.

  14. Хаген, 15.03.2011 в 12:40.

    какая ловушка?

  15. d_wild, 15.03.2011 в 12:44.

    Вообще сейчас каналы и ТА потерял актуальность, рынком правят эмоции и неопределенность. Плюс экспирация сегодня, могут носить туда-сюда.

  16. Administrator, 15.03.2011 в 12:45.

    Ну а чего, кому страшно, пусть покупает.
    У меня, например, сейчас до 80% кэша по счетам, скажу честно – сидеть в кэше сейчас не страшно.

  17. d_wild, 15.03.2011 в 12:46.

    Хаген,
    медвежья, ложный пробой.

  18. onegin, 15.03.2011 в 13:30.

    Зачетно идем)))) давненько такого не было!

  19. d_wild, 15.03.2011 в 13:42.

    Онегин,
    ну у японцев на дневках зачотнее выходит.

  20. d_wild, 15.03.2011 в 13:44.

    У нас только Ростело к ними конкурирует)

  21. onegin, 15.03.2011 в 13:49.

    скоро внутри дня начнутся покупки по 2му и 3му эшелонам!

  22. Алексей, 15.03.2011 в 14:15.

    Друзья покупать чего либо сейчас?
    Это во время катострофы в Японии, начале операции США по блокированию воздушного пространства в Ливии, намерениях Трише поднять ставку.
    ?нформативно Япония потребляет 4 млн. барралей в сутки. Объем рынка нефти 37 млн. барралей в сутки, эта та нефть которую участвует в международной торговле. Мировая добыча около 87 млн. барралей в сутки.
    Япония потребяет 11% рынка. ?зменение в мировом потреблении нефти на 1-2% может вызвать колебание цен в 2-3 раза.

  23. onegin, 15.03.2011 в 14:27.

    объемы супер гуд! это в любом случае хорошо!

  24. d_wild, 15.03.2011 в 14:38.

    Ну так сколько стопов посносило! В том же Сбере, например.
    Сейчас предсказать по каким-то там сигналам куда все двинет можно с тем же успехом, что и подбросив монетку. Все затихло до новой порции новостей из Японии. Есть тут провидцы, либо полевые сотрудники Росатома?

  25. d_wild, 15.03.2011 в 14:44.

    РОСС?Я-ЯПОН?Я-РОСАТОМ
    15.03.2011 14:37:23 MSK

    Главный вывод, по его словам (Кириенко), заключается в том, что “даже если считать такой сценарий, когда
    расплавится все, это по-прежнему не приводит к ядерному взрыву”.

  26. Хаген, 15.03.2011 в 15:00.

    Алексей этот японский опыт похож на военные действия – надо смотреть с кем они будут сотрудничать – у кого нефть брать, у кого газ, металлы, чьи самолеты будут летать, врядли по морю кто-то рискнет грузы возить. Если есть конечно такая инфа. Они восстановятся быстро, они ждали эту фигню с 2000 года, то есть они были готовы. вон у них и роботы-змеи спасателями работают, и 30 этажные здания не разрушены.

  27. Хаген, 15.03.2011 в 15:01.

    А чего, быков опять модерят?

  28. Хаген, 15.03.2011 в 15:03.

    Нижний лимит 177 330

  29. Доктор, 15.03.2011 в 15:11.

    при чем тут ядерный взрыв? речь о бегстве капитала, кто захочет торговать облигами в костюме химзащиты ??? при ставке 0% ??? ))))

  30. Хаген, 15.03.2011 в 15:13.

    Может такое быть, что бы ставка стала отрицательной?

  31. Доктор, 15.03.2011 в 15:24.

    может быть, если вместо костюма химзащиты придется одевать скафандр противорадиационный с горбом сзади кислородным. Тогда будут еще доплачивать % и молоко давать за вредность.

  32. d_wild, 15.03.2011 в 15:25.

    Доктор,
    тебе сценарии для постапокалиптических блокбастеров писать)По таким ценам капитал скорее хлынет в Японию, чем наоборот. ? зачем облиги, если есть здоровенная кубышка, а в случае чего и печатный самурайский станок. А вот ежели рванет… страшно представить. Как таковая биржа на время превратится в гос. регулируемый институт распределения и спасения имхо.

  33. d_wild, 15.03.2011 в 15:51.

    Вот мы тут сотрясаем зря воздух, а между делом – существование коллективного разума на бирже доказали научно:
    http://lenta.ru/news/2011/03/15/crowd/

  34. d_wild, 15.03.2011 в 15:54.

    Мартовский фуч сдерживают от падения. Спред между ним и июнем уже 6000 пипс. Все это плохо закончится!

  35. SberInvestor, 15.03.2011 в 16:06.

    наконец то этот тухляк закончился, люблю такие движухи по рынку.

    трагедия в японии это конечно ужасно, но деньги циничнее всех нас вместе взятых…

  36. Andrei_J, 15.03.2011 в 16:23.

    d_wild,
    Ну так чего – ты попал со вчерашним открытием спрэда по фьючу? :)

  37. Доктор, 15.03.2011 в 16:28.

    сейчас очень хороший момент писать ужастики, у меня уже месяц открыты вкладки на книгах Dying of Money: Lessons of the Great German and American Inflations
    и другая Global Crisis and Japan ))))) так что я морально готов, они даже торопятся – я читать не успеваю, что нас ждет….

  38. d_wild, 15.03.2011 в 16:40.

    Andrei_J,
    да, ты был прав. Фучики я утром позакрывал, щас гляну почем… 190500 откупил шорт и 188500 продал лонг, стоял по 50 контрактов туда и сюда, свои 1816 руб. заработал))) минус общая комиссия площадки и брокера 300 руб, итого 1516 руб. дохода) пойду кофея себе налью!

  39. d_wild, 15.03.2011 в 16:42.

    Доктор,
    публикуй выжимки)

  40. onegin, 15.03.2011 в 17:29.

    завтра нас ждет крайне интересный день!

    объемы сегодня супер гуд!

  41. d_wild, 15.03.2011 в 17:50.

    Завтра нас ждет закрытие гэпа, если Япония не подкинет новых сюрпризов.

  42. Доктор, 15.03.2011 в 18:16.

    вайлд, не дай бог, все так радуются КУЕ2, а если будет КУЕ3 – то потом нас ждет в течение 2-х лет сценарий Рейхсмарки, а вот что будет именно сейчас в промежутке я пока не понимаю…..

  43. d_wild, 15.03.2011 в 18:30.

    Доктор,
    да пока никто не понимает. Крупняки стоят в лонгах СиПи, пробой растущего тренда не подтвержден, ставку на таком фоне ФРС не подымет, а вот Ку3 имхо под большим вопросом. Но сейчас вероятность Ку3 имхо несколько выше, чем до японских событий. Тут вопрос оценки последствий для США и мира, а до этого еще рано.

  44. d_wild, 15.03.2011 в 18:48.

    Логичным выглядит заход ММВБ на 1620 пп., но техника в тек. условиях имхо вообще не имеет веса.

  45. Moga, 15.03.2011 в 19:40.

    техника всегда имела место.
    Поход логичен и будет, но после оцкокакоррекции.

  46. Доктор, 15.03.2011 в 19:58.

    по моей системе – все в порядке, теперь шорт до отмены, когда – неизвестно, уровни неизвестны. Я предполагаю либо 1600 РТС либо 1100 РТС. вайлд – как раз по моей системе крупняки стоят в шортах СиПи ))))

  47. Alex20, 16.03.2011 в 09:08.

    )))) мишки -ваалите в свою берлогу, взад))))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.