Итоги дня: Волатильность

- Среда 08 Ноября, 2006 в 19:53. Комментариев: 9

Как вам сюжет этой картины?

Volatility. Peter Orum, Sydney, Australia.

Сюжет картины как две капли похож на сегодняшний торговый день.
Название этой картине – Волатильность.

Индекс РТС.

Рубрикатор: Итоги торгов.

Комментариев: 9
на “Итоги дня: Волатильность”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. blackswan, 8.11.2006 в 21:23.

    не фиг и волатильность, бывали дни и покруче имха :) а вообще, в принципе тема очень интересная, и хотелось бы задать вопрос – что конкретно понимаете под волатильностью Вы? как измеряете? какой формулой? было бы отлично, если бы еще дали какие-нибудь толковые ссылки на материалы, желательно на русском, но можно и на английском.

  2. Pavel, 8.11.2006 в 22:54.

    Нет на рынке особой волатильности. Обыкновенная. Некоторые бумаги, вроде татки, вообще мёртвые.

  3. Paganini, 9.11.2006 в 00:13.

    мдя, вот така энта сволотильность в нефти!-(за ночь всего мне +10% накапала, и то пришлось рвать когти-(

  4. Анонимус, 9.11.2006 в 01:04.

    Эх, и куда же “от продаж” то засунуть? Амеры зеленые, нефть зеленая, латиносы зеленые, Азия, уверен, тоже будет зеленой. И че продавать то? :)

  5. зритель, 9.11.2006 в 01:23.

    А как правильно пишется слово геп или гэп?
    А если сразу на 1,5% может это ГЭП?
    —————-
    Вобщем какая разница как пишется…его хорошо не столько читать, сколько считать.

  6. Paganini, 9.11.2006 в 09:49.

    зритель, по-аглицки это слово пишется GAP – что по-русски означает разрыв промежности-)

  7. Serg, 9.11.2006 в 10:02.

    2 Paganini

    Нефтью торгуете?
    а через кого если не секрет и какоя мин. сумма контракта?

  8. andy, 9.11.2006 в 10:14.

    это не волатильность..это пила..

  9. Эдмон, 9.11.2006 в 21:33.

    Волатильность-это изменчивость, а в нашем случае -изменчивость,т.е. колеблемость цены акц
    цены акции относительно средней. Чтобы не отсылать Вас к учебникам по математической статистике, где измерителем изменчивости принято Среднеквадратичное отклонение -сигма, могу посоветовать использовать подручные средства.
    1) Нарисуйте на графике полосы Боллинджера. Определите по шкале цены разницу между верхним и нижним Боллинджером.Разделите полученное число на 4 (четыре)-это и есть оценка СКО (среднеквадратичное отклонение) для данного временного интервала. Как нетрудно заметить на графике – чем шире размах колебаний цены, тем шире текущий диапазон полос Боллинджера, т.е. волатильность.
    2) Найдите в списке индикаторов Standart deviation или ATR -примените к цене (close или другой) и увидите в соответствующем окошке по шкале величину СКО, т.е. волатильность.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.