RSS статьиАмерика: НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) – Американские фондовые индексы в среду закрылись на максимальных с мая уровнях благодаря энергетическому сектору и надеждам инвесторов на то, что процентные ставки в США в ближайшем будущем не изменятся. Американская легкая нефть подорожала после семи сессий снижения, что поддержало акции энергетических компаний. В частности, котировки Exxon Mobil Corp. выросли на один процент.
DJIA: +0,39%
S&P500: +0,38%
NASDAQ: +0,53%
Фьючерсы на индексы: на уровне закрытия.
Европа: Выросли.
DAX: +0,55%
FTSE 100: -0,06%
Развивающиеся рынки: Подросли.
BRIC: +1,353%
MSCI EM: +0,990%
MSCI EM Eastern Europe: +1,455%
MSCI EM Latin America: +1,536%
Аргентина (MERVAL): +1,45%
Бразилия (BOVESPA): +1,12%
Мексика (IPC): +1,03%
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,50%
Азиатские рынки: выше, чем вчера.
(на момент составления обзора)
Nikkei-225 (Japan): +1,27%
SSE Composite Index (China, Shanghai): -0,40%
BSE Sensetive (Indian): +0,18%
Нефть: ТОКИО (Рейтер) – Цены на нефть продолжили расти второй день подряд, перевалив в четверг за отметку в $64 за баррель на фоне забастовки на нефтедобывающих предприятиях в Нигерии и наметившегося раскола в позиции западных стран в отношении Ирана.
http://ru.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&storyID=2006-09-14T054856Z_01_ANT420951_RTRIDST_0_ORUBS-IFM-OIL-PRICES-20060914.XML
NYMEX Crude Oil: 63,97 $/BBL (+0,33%) контракт CL.V06
Сегодня утром нефтяные фьючерсы: немного выше закрытия.
АДР: нефтяные компании выше локального рынка.
FOREX: Доллар стабилен.
Ликвидность: Остатки на корсчетах не существенно выше.
Остатки средств на корсчетах.
Желтый бар – по России. Красный бар – по Московскому региону
Новости:
(-) Убит Первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.
Рынок:
Оптимистов на рынке больше.
Технически:
Долгосрочный тренд: растущий
Среднесрочный тренд: боковой.
Краткосрочный: снижающийся.
Уровни по индексу РТС:
Поддержка: 1500, 1450, 1350, 1250, 1100, 900, 740, …
Сопротивление: 1550-1570, 1600, 1625-1630, 1650-1675, 1700.
Ожидание:
Рост в первой половине дня, в дальнейшем ориентир – фьючерс на СиПи.
Рекомендации:
Спекулятивно: вне рынка.
С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1450-1400.
Комментариев: 26
на “Обзор рынков на четверг.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Удерживаю длинную позицию по 7 фьючерсным контрактам RIZ6 на индекс РТС
Стоп-лосс на уровне 149900
> Пользователь
Время покажет кто прав
гэп вверх, имхо
зашортил гп по 299.9 сижу жду профит
стоп на 303
а потом пучина… :))
Господа, а не могли бы поподробне рассказать в чем пишут роботы, я так понимаю приходится в любом случае привязываться к клиентской софтине брокера и и писать под нее, или я не прав? есть ли специальные средства для их написания в нетинвесторе, квике и т.д.(типа макрософтсских макросов)?
>Простой инвестор
а когда стоп будешь перемещать, когда выше 1600 закрепится?
2 yard
Робот реализуется
1. либо как скрипт к торговой программе, поддерживаемой у вашего брокера (если данная программа поддерживает макроязыки)
2. либо как динамически загружаемая библиотека к той же торговой программе (если она поддерживает подгрузку таких библиотек)
3. либо как отдельная программа, которая взаимодействует с торговой программой через имеющийся API (как это реализовано в роботах Чеботарёва, рекламировавшихся на данном сайте)
в случаях 2 и 3 – это будет С или С++
4. либо как отдельная программа, вообще никак не взаимодействующая с торговой платформой, а только анализирующая текущую ситуацию и дающая рекомендации по рынку. Тогда это будет так называемый робот-советник. В этом имеется полная свобода выбора средств программирования.
2 Andrey
Если еще не закрыл шорт по ГП – то каков таргет?
2 frost_ii Says
спасиба
2 frost_ii Says
вооще мне кажется, что универсальной программулины для торговли быть не может. По крайней мере на нашем рынке, в настояще время. Слишком отличалась торговля в апреле, в мае, в июле и сейчас. Может быть на западе и другая ситуац. Хотел бы я посмотреть на результаты работы какого нить робота в конце мая:)))
2 yard
в омеге торговых роботов пишут, там что то типа микросовтовского VBA.
я думаю что хорошо написанный робот и в мае заработал, какая разница куда торговать вниз или вверх. Главное чтобы цена двигалась, а в мае она как раз двигалась !
2 frost_ii:
и какие у нас торговые программы поддерживают динамически подгружаемые библиотеки, написанные пользователем??? Писать робота на С – то еще извращение, Вы бы еще ассемблер порекомендовали! Торговый робот не выполняет никаких тяжелых расчетов, даже самый навороченный, и если у Вас с головой все в порядке, то он и на VB не будет испытывать проблем с производительностью на любом нормальном комп-е.
К Квике, например, легко сделать с помощью отдельной программы, взаимодействие – через текстовый файл (экспорт заявок из робота в квик и импорт результатов выполнения) и ODBC (импорт из Квика котировок и т.п.).
А API, насколько я знаю, есть только у НетИнвестора.
Возможно у Альфы есть что-то иное…
Одна только проблема: я пока не знаю, где можно взять стакан котировок для экспорта в торгового робота. Квик не позволяет :-(
inferno:
за деньги позволяет. Обращаешься к брокеру и тебе дают утилиту
2 andrewol:
На всякий случай: кто из брокеров точно может обеспечить такую возможность (если вдруг мой не сможет)?
inferno:
информация с сайта квика, мне эта утилита не нужна, поэтому и не знаю брокеров
http://www.quik.ru/user/forum/quik/10408/10409/
2 inferno
Объём и интенсивность вычислений зависит от количества учитываемых инструментов и интервала.
Можно создать очень неприхотливую торговую систему – вопрос лишь в том – насколько она будет доходной? И какова степень риска?
Создание “умных” торговых систем на родных скриптовых языках – то ещё извращение. “C” в этом случае – не самый худший вариант. Основной сложностью в данном случае станет разработка концепции такой системы, а выражение её средствами нормального, распространённого языка программирования – вполне заурядная, рутинная работа, доступная кодеру средней руки.
что за бред вы тут пишите-создание роботов на С. а для чего по вашему в омеге easy lang. делали. не конечно если желаете помучиться милости просим.
2 Valera
Вы представляете себе написание экспертной системы на easy lang?
А на C это пишется запросто.
2 frost_ii:
Надежность и риск торговой системы слабо коррелирует с объемом вычислений. Тем не менее, даже в этом случае, это не критично, если исходить из предпосылок, что робот занимается исключительно интрадеем (робот-стратег – это от лукавого, фтопку таких). А в этом случае, все что надо, это работать с вновь поступающими данными. Я с трудом могу представить систему, в которой появление информации о совершенной сделке, выставленной заявке и т.п. вызывает огромное количество вычислений. По человечески спроектированный робот в режиме реального времени сможет без труда производить сколь угодно сложные математические расчеты при умопомрачительном количестве влияющих на систему событий (несколько десятков, сотен тысяч в секунду должен потянуть при любой сложности расчетов). Все это справедливо, если Вы сохраняете результаты особо сложных расчетов и не пересчитываете одно и тоже при каждом событии. На чем писать – дело вкуса, но на С пишут драйвера для железа, на нем можно писать робота, но зачем? С другой стороны, использовать для робота встроенные средства систем тех. анализа или торговой системы, я бы тоже не стал. Как правило – это недостаточно гибкие языки (например, для хранения данных и результатов некоторых расчетов я планирую в перспективе использовать SQL сервер, не каждый макроязык это позволит) и слишком уж тормозные, с трудом поддающиеся оптимизации. Я планирую писать отдельное приложение для работы с Quick и Transaq. В качестве языка – Delphi.
> inferno
Для NetInvestora можно написать и подключить робота? Кто-нибудь торгует в нем?
А эксперты в Метастоке – это в принципе ведь тоже роботы только ордера не умеют ставить?
2 Serg:
У нет инвесора есть свой API, что есть очень хорошо для создания робота! Но вот распространен оне среди брокеров не очень хорошо, да и кривоват, по первым впечатлениям.
З.Ы. А про экспертов в метастоке… Ты это всерьез? :-) Ну-ну
> inferno
у моего брокера и у меня соответственно Нетинвестор
а что можно почитать по этому API и про технологию? Раньше работал программистом -может вспомню что))))
Насчет экпертов метастока- только в качестве примера. Толку там от них никакого
если только самому писать но к сожалению никак времени нет разобраться со встороенным языком
не вижу совершенно ничего смешного про экспертов в метастоке. совершенно верно сказано теже роботы только ордера не выставляют.
а то что вы самоделками занимаетесь… что ж, как говорится чем бы дитя ни тешилось. наверно вы думаете что вы первооткрыватели и до вас за всю историю фр никто не додумался изобрести машину которую можно включить утром, а вечером выключить и посмотреть на сколько она там увеличила ваш счет.:)
2 Serg: С документацией по API к NetInvestor помочь не смогу – у меня нет.
2 Valera: … У каждого инвестора и спекулянта есть своя стратегия, каждый зарабатывает по-своему. Я не вижу ничего невозможного в том, чтобы автоматизировать, хотя бы отчасти, тот набор внутридневных стратегий, который я использую. Я не собираюсь сделать “машину по производству денег”, я собираюсь в дальнейшем усовершенствовать свои методы торговли. Робот – это всего лишь программа, которая позволит это сделать. Или вы в уме можете выполнять расчеты любой сложности и постоянно пялиться в монитор, отслеживая в риал-тайме множество инструментов? Я – нет, поэтому и пишу робота, который сделает ту часть работы, которую можно автоматизировать.