RSS статьиВ течение двух недель было проведено тестирование срочной площадки ММВБ.
Во-первых. C 20 сентября стартует Кубок ММВБ (см. http://cup.micex.ru) обещающий хорошие призы, при меньшей конкуренции по сравнению с конкурсом, который проводит РТС.
Во-вторых. Надежность FORTS все чаще подвергается критике. А торговые автоматы всех мастей существенно увеличивают волатильность фьючерса на индекс РТС, делая внутридневую торговлю руками все менее эффективной и мене доходной.
Результат тестирования срочной площадки ММВБ:
1) Заработать можно! За две недели счет удалось разогнать 15 000 руб. до 23 000 руб., ( >50%) совершая, в среднем, по одной сделке в день.
2) Наиболее рсторгован фьючерс на индекс ММВБ (сентябрьский тиккер FSMICXU0). Фьючерсы на акции Газпрома и Сбербанка, а так же на USD можно использовать для позиционной торговли. Но ликвидность там, на текущий момент, не удовлетворительная.
3) Минусом является низкая ликвидность и широкий спрэд, что делает площадку сложной для скальперских сделок и роботов. Вместе с тем ликвидность вполне достаточная для внутридневных и позиционных стратегии объемом до 20 контрактов (т.е. счета 200 – 500 тыр.).
4) Плюсом является, то что динамика фьючерса на индекс ММВБ более стабильная и менее волатильная, из-за отсутствия роботов. Что делает внутридневную торговлю боее эффективной: возможность ставить более узкие стоп-лосы, и не быть выбитым из позиции крупными маркет-мейкерами.
5) Нет проблем с расчетами рисков и вариационной маржи: 1 пункт фьючерса на индекс равен 1 рублю.
6) Учитывая, что срочная площадка ММВБ развивается – она вполне может стать альтернативой ФОРТС, а при наличии последовательности со стороны сотрудников ММВБ – обогнать ФОРТС по надежности и эффективности внутридневых спекуляций.
Тех, кто хочет подробнее узнать о срочной площадке ММВБ и о простых и эффективных методах внутридневной торговли, приглашаю на семинар «Быстрый старт на срочном рынке ММВБ», проводимый мною в эту субботу (11 сентября) на ММВБ.
Информация о мероприятии: http://cup.micex.ru/
С уважением, Дмитрий Сухов (Plan.ru, Administrator)
Приложения:
Комментариев: 5
на “Срочный рынок ММВБ – заработать можно!”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Хорошая доходность.
В умелых руках любая площадка дает отличные возможности.
деньги, конечно, все хотят зарабатывать… не вопрос… а, как быть с доходностью по модельному портфелю ? и, как можно считать годовую доходность исходя из вырванного короткого временного континиума ? у любого трейдера доходность такая (и, годовая), какая сегодня на счете. не надо экстраполировать ее из одной области в другую. введите еще величину шага (немного другую) и найдете значение интеграла такое что никому не приснится в самых сладких снах. реклама, однако.
Смотря на отчет, видно, что большинство операций почти скальперские – берется прибыль значительно меньше 1% движения за раз. Вам не кажется, что для такого вида торговли лучше подойдет более ликвидный инструмент? По крайней мере не придется попадать на маркетмейкерский спред дважды (спред на фьюче ММВБ = 50, значит на купле/продаже потеряем 100 пунктов примерно. В сделках же часто берется прибыль = 200 пунктов => затраты на спред убивают половину прибыли)
У ликвидных инструментов другая проблема – высокая волатильность.
И задача ставилась протестировать для торговли, именно, фьючерс на индекс ММВБ.
Просто если брать такую маленькую прибыль, какая у вас в первых сделках, то и стоп должен быть соотвествующий, а это недостижимо при такой ликвидности, т.к. спред похожего на стоп размера )