Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:

• Американский рынок акций обвалился до восьмимесячных минимумов на фоне опасения второй волны мировой рецессии, а так же после выхода индекса потребительского доверия, который снизился до 52.9 пунктов с 62.7 в мае, при ожиданиях экспертов на уровне 62.
• Отдельного внимания заслуживает финансовый сектор, который в ожидании реформы обвалился на 3,5% по индексу KBW Bank sector index. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo потеряли порядка 4%, а Citigroup упал на 6%. Дополнительное давление на сектор оказывают сомнения в отношении стабильности европейских банков.

DOW: -2,65%
S&P500: -3,10%
NASDAQ: -3,85%

Pre-Market: +0.40%

Европа:
• Обороты розничной торговли в Испании в мае вновь снизились на 1,9% г/г. Снижение продолжается второй месяц подряд. Сильнее всего пострадал спрос на продовольственные товары и электронику.
• Индекс экономических ожиданий по всей зоне Евро укрепился на три десятых пункта – до 98,7. Опасения, связанные с объёмом национальных бюджетных дефицитов, идут на спад.
• Сомнения в стабильности банковской системы снова вышли на поверхность. Инвесторов пугает вероятная нехватка ликвидности в европейской финансовой системе, поскольку банки региона должны вернуть 442 миллиарда евро ($545,5 миллиарда), полученных от Европейского центробакна в качестве экстренных кредитов.
DAX: -3,33%
FTSE 100: -3,10%

Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки вчера подверглись серьезному удару.
• Однако, учитывая бету России близкую к 2, падение -4% на фоне -3% в США – это достойный результат.

BRIC: -3,29%
MSCI EM: -2,84%
MSCI EM Eastern Europe: -3,73%
MSCI EM Latin America: -4,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,06%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -3,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,28%

Азиатские рынки:
• На фоне вчерашнего обвала в США рынки в Азии сегодня торгуются в своем большинстве в отрицательной зоне.
• Хуже чувствует себя Китайский рынок, который снизился до 14-месячного минимума, на фоне снижения по китайской экономке прогнозов по промышленному производству.
• В Японии, опубликованный сегодня, индекс жилищного строительства показал -4.6% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,96%
Nang Seng Index (Hong Kong): -0,59%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Нефть и сырьевые товары:
• Вчера мы наблюдали снижение в ценах на сырьевые товары, на фоне укрепления курса доллара.

NYMEX Light Crude Oil: 75,94 $/BBL (-2,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:
• Курс Евро подвергся вчера давлению, на фоне вероятных проблем в европейском банковском секторе.
• (Рейтер) – Внимание инвесторов приковано к трехмесячному тендеру Европейского центробанка, который состоится в преддверии истечения срока 12-месячного кредита в четверг. Банкам еврозоны придется вернуть 442 миллиарда евро ($539 миллиарда), занятых у ЕЦБ в целях увеличения ликвидности. Инвесторы хотят посмотреть на результаты трехмесячного аукциона и понять, как он отразится на финансовой ситуации в Европе. Они опасаются, что завтрашнее массовое возвращение кредитов приведет к нехватке ликвидности у некоторых банков.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сегодня резко подскочили.
• Ставки на рынке МБК показывают прирост.
• Вероятно, такая динамика на денежном рынке связана с окончанием квартала, уплатой налогов и приведением отчетности на конец месяца в соответствие с нормативами.
• Центробанк завершил цикл снижения процентных ставок, объявил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев: рост кредитования возобновился. От снижения ставки он больше не зависит.

MosPrime Rate (over night): 3.03% (+0,14 пт.)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 12:30 Великобритания Gross domestic product (GDP) – Валовый внутренний продукт.
• 12:30 Великобритания Balance of payments – Сальдо платежного баланса.
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Газпром нефть, Аэрофлот, ИнтерРАО.
Негативные новости: Газпром.

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, в целом нейтральный.

Настроения на рынке:
• Российский рынок следует за конъюнктурой на мировых рынках внутренних идей нет.

Технически:
• Индексы РТС и ММВБ торгуются в плотно проторгованной зоне, имеющей множество рядомстоящих уровней поддержек/сопротивления.
• Определить точные уровни разворота рынка в текущей зоне не представляется возможным.
• Сильная поддержка находится в районе 1300 пунктов по обоим индексам: РТС и ММВБ.

Ожидание:
• На утро мы имеем позитивные сигналы с валютного рынка и по нефтяным фьючерсам.
• В течение всего сегодняшнего дня выходит много важных макроэкономических статданных п Европе и Америке, что внесет во внутридневную динамику дополнительную волатильность (риски).
• Наиболее оправданной видится игра на повышение.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от покупок по фьючерсу на индексу РТС / ММВБ.
• Среднесрочно: Удерживать среднесрочные позиции.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.