Ожидания

• Рождественские сказки иногда бывают и страшными. Такими, как в этом году случилась перед Рождеством на Wall Street.
• Ситуация в США сильно нервирует инвесторов. Помимо того, что работа правительственного аппарата частично приостановлена с субботы (конгресс не утвердил его бюджет), и коллапс в госучреждениях продлится не менее, чем до 3 января, появились другие новости …
• Министр финансов США собрал экстренную группу по реагированию на кризис на финансовых рынках, известную так же как “Команда защиты от погружения”.
• Дональд Трам назвал ФРС основной проблемой экономики США, и всерьез обсуждает ее роспуск.
• Все это сдобрено слабыми экономическим отчетами, и перепроизводством на сырьевом рынке.
• Сегодня на открытии торгов, индекс ММВБ гэпом пробил вниз сильный уровень поддержки по МА200.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• В понедельник в США рынок рухнул, в предрождественскую укороченную торговую сессию. ?нвесторы были потрясены новостью, о созыве министром финансов США кризисной группы и другими политическими событиями.
• Министр финансов Стивен Мнучин, позвонил в воскресенье высокопоставленным банкирам в связи с обвалом акций, расспросил о ликвидности в банках, и сказал, что созывает совещание финансовых регуляторов для обсуждения путей обеспечения “нормальных рыночных тенденций”. Однако, шаг к созыву Президентской рабочей группой по финансовым рынкам, известной как «Команда защиты от погружения» (“Plunge Protection team”), резко негативно отразился на настроениях инвесторов в понедельник.
• ?нвесторы также испугались слухов, что президент Дональд Трамп в частном порядке обсуждает возможность увольнения председателя Федеральной резервной системы. Более того, Трамп называет ФРС – “Единственной проблемой США”. См. ?сточник …
• Окончательно добило участников рынка то, что частичная остановка работы правительства США может продолжиться до 3 января, когда соберется новый Конгресс, а демократы установят контроль над Палатой представителей.

DOW: -2,91%
S&P500: -2,71%
NASDAQ: -2,21%

Pre-Market: -0,50%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские акции упали в понедельник из-за опасений по поводу продолжительного закрытия правительства и позиции председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, добавившего беспокойство по поводу замедления экономического роста, в результате чего акции компании установили свои крупнейшие годовые потери за десятилетие.
• Вчера рынки Германии и ?талии были закрыты. Сегодня к ним присоединится остальная Европа – Рождество.
• Широкий индекс европейских акций упал с начала года на 14% – это худший показатель с 2008 года.
• Крупнейший биржевой оператор в Европе – Euronext (+0,21%) заявил, что намерен купить Oslo stock exchange за 625 млн. евро.

DAX: —
FTSE 100: -0,52%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Японии сегодня снижаются акции по всему фронту. ?ндексы Nikkei и Topix обновили многомесячные минимумы.
• Падение произошло из-за нервирующих инвесторов политических событий в США, а так же на фоне резкого укрепления курса Йены, что создает проблемы японским экспортерам. Распродажа почти полностью вызвана событиями на рынках США, и лишь в малой части негативными факторами внутреннего рынка.
• Японские голубые фишки: Toyota Motor (-5.25%), Sony (-5.55%), Nintendo (-4.3%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-4%), …
• Многие финансовые рынки в Азии, Европе и Северной Америке закрыты во вторник на Рождество.

Nikkei-225 (Japan): -4,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
SSE Composite Index (China): -0,94%
BSE SENSEX (India): —

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Относительно обвала в США, развивающиеся рынки с падением менее 1%, выглядели в понедельник тихой гаванью.

BRIC: -0,68%
MSCI EM: -0,4%
MSCI EM Eastern Europe: -0,29%
MSCI EM Latin America: -0,48%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,93%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,97%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Лукойла второй день подряд остаются существенно лучше рынка. Так же, в понедельник лучше своих американских конкурентов отторговались другие российские АДР.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,69%
NILSY – NORILSK ADR: -0,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Февральский контракт Брент закрылся со снижением более 6% за день. Падение на нефтяном рынке продлилось, так как опасения по поводу избыточного предложения и слабого спроса сохраняются. Цены на сырую нефть в понедельник также стали слабыми после того, как фондовый индекс США увеличил свое падение, что подорвало уверенность в экономике и спросе на энергоносители. Кром того, выпущенный в прошлую пятницу отчет от Baker Hughes, показал, что количество активных нефтяных вышек в США за неделю, закончившуюся 21 декабря, резко выросло на +10 буровых установок до 883 буровых установок, что было всего на 5 буровых установок ниже мкксимума в 888 установок, зафиксированного три года назад.
• Участники рынка проигнорировали комментарии президента ОПЕК, который попытался убедить всех, что ОПЕК + сократит добычу на столько, чтобы полностью поглотить избыточные поставки в 2019 году, и к 1-му кварталу мировой избыток нефти будет устранен. Так же, было заявлено, что ОПЕК изучает возможность провести экстренное совещание в 2019 году, для дальнейшего сокращения добычи, если сокращения на 1,2 млн. баррелей в сутки бует недостаточно.

ICE Brent Crude: 50,77 $/bbl (-6,16%)
Pre-Market: —

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Несмотря на драматичное падение на фондовом и сырьевом рынках, на валютном рынке все спокойно, если не считать резкого укрепления курса йены. Пара JPYUSD сегодня пробила сильный уровень поддержки по МА200, и устремилась дальше вниз, т.е. против доллара.
• На фоне нестабильности на рынках, растут котировки золота.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,94% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

В вторник выходной день в Швейцарии, Франции, Германии, ?талии, Великобритании, Канаде, США, Новой Зеландии, Австралии, …

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: ?ндекс ММВБ во вторник пробил существенное сопротивление по МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 35
на “Страшная сказка на Рождество.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. DEVON, 25.12.2018 в 10:36.

    Слив идёт по полной программе! Кто-то слишком сильно дёрнул за ручку сливного бочка и ее заклинило

  2. onegin, 25.12.2018 в 10:47.

    Причём теория кукловода не работает . Объемы пока маленькие рисуй не хочу . Походу всем пофиг просто. Заняты вывозом капитала

  3. Cub, 25.12.2018 в 12:31.

    Ришка от лоя отскочила на 3%.Чего доброго к закрытию выкупится полностью.)

  4. Cub, 25.12.2018 в 12:33.

    Онегин,если сегодня нефть закроется выше 50,то теория кукловода все равно не работает?)

  5. Apophys, 25.12.2018 в 12:37.

    По ришке полный бред. 105 путы по 2к, при базе 101.6 в моменте за 2 дня до экспиры

  6. Apophys, 25.12.2018 в 12:39.

    Арбитражеры даже не успели среагировать на халяву.

  7. Apophys, 25.12.2018 в 18:07.

    Решительно не понимаю наш говнорынок

  8. Cub, 25.12.2018 в 18:49.

    Что непонятного?Ну не начнет кукл валить рынок,пока не сделает контрольный шортокрыл.Так всегда было,есть и будет.Также не пойдет наверх,пока не выполнит лонгокрыл.Типа как сегодня в нефти.

  9. Apophys, 25.12.2018 в 19:17.

    На чем шортокрыл? Нефть была 80+ стояли на 110-115, нефть ниже 50 – стоим на 105..

    Полная херь.

  10. Cub, 25.12.2018 в 19:34.

    Тогда шорта мало было.В основном в рост верили.Вот поэтому рост и обломали.Сейчас же глядя на ужас в сиплом и жи большинство в шортах.

  11. Cub, 25.12.2018 в 19:36.

    Почему сегодня на торгах нефти отсутствовал маркетмейкер.У него тоже Рождество?)?ли ему сказали не встревать в игры взрослых?

  12. Apophys, 25.12.2018 в 19:40.

    Ты на внешку посмотри… япы сегодня -5% и закрытие в медвежьем рынке на лоях дня, завтра с большой вероятностью продолжение, дакс давно в медвежьем рынке, янки залезли в него в пятницу и завтра вряд ли выйдут. Трамп вон опять мочит в эфире. Раздача год шла после 9 летнего ралли.
    Мы проипали возможность на ралли в сентябре-октябре. Теперь из всех сил держимся выше 1000ртс на пустом рынке, кого тут выносить? Рынок пуст. 2 калеки торгуют.
    В этом году объемы торгов по нефти выше чем в ри. По сишке слезы, по сравнению с тем что было пару лет назад.
    На вечерке нереально стало в ри торговать, это что-то… по 10-15 коней , ужас.

  13. Apophys, 25.12.2018 в 19:42.

    Апофеоз неликвида был сегодня, когда ришные 105 путы и 102.5 путы с экспирой 27.12 показали одинаковый максимум цены по 2000… при базе 101.640. Это ли не бред?

  14. Apophys, 25.12.2018 в 19:44.

    Все … сдох бобик. Надо валить с этой песочницы.

  15. Cub, 25.12.2018 в 20:55.

    Не уходи.В январе тоже веселуха будет.

  16. Rob, 25.12.2018 в 22:24.

    А что не так? РТС упал на 10% за 2 недели. ММВБ значительно меньше ввиду девальвации. А вы армагеддон что ли ждали? С какой же стати? Потому что вспомнили давно забытое 15-летней давности правило, что наш рынок строго ходит за нефтью?

  17. Cub, 25.12.2018 в 22:52.

    Сбер отменил и вчерашнего сиплого и обвал по нефти.Есть еще вопросы куда он хочет?А значит и мамба.

  18. Cub, 25.12.2018 в 23:15.

    Завтра 107 по ри корячится.

  19. Cub, 25.12.2018 в 23:35.

    Фишки с направлением определились.Но жи пока мнется.

  20. Apophys, 26.12.2018 в 10:11.

    с каким направлением? Не смеши. Бег на месте.Нех ловить до конца года.

  21. Apophys, 26.12.2018 в 10:14.

    Rob, 25.12.2018 в 22:24.

    А что не так? РТС упал на 10% за 2 недели. ММВБ значительно меньше ввиду девальвации. А вы армагеддон что ли ждали? С какой же стати? Потому что вспомнили давно забытое 15-летней давности правило, что наш рынок строго ходит за нефтью?

    Это адекватно считаешь? 10%.. При обвале нефти на 30% в моменте и янках на 15%…

  22. Apophys, 26.12.2018 в 10:15.

    По мне так адекватный уровень РТС при текущей внешке район 900.

  23. dian, 26.12.2018 в 10:25.

    надо определиться уже кто про что пишет, а то куча всего и сразу.
    имхо.
    бренту еще лететь.
    ммвб фишки почти на дне.
    рупь если захотят повторить 08, а зная наших надо быть готовым :-)
    так вот рупь будут выносить, опосля дна в нефти.

  24. Apophys, 26.12.2018 в 10:30.

    Считаем цифры
    бюджет на 2019
    нефть 63,4, бакс 63,9.. ?Того бочка 4051
    Текущая бочка – 3450.
    17,5% недотягиваем до бюджетных. Как будем дотягивать? Руплем вестимо, раз нефтью не могем. Вот и считайте где ри будет..и чего стоит такой оптимизм. Это только один момент и не берем – глобальную коррекцию мировых рынков после 9 летнего нонстоп ралли сипи. Куда она сходит? – хз.. Может на 50 % (РАЙОН 1800) от всего роста 666-2930, почему нет? ? где тогда ловить РТС будем? А пока играем в гавань.

  25. Apophys, 26.12.2018 в 10:32.

    dian, 26.12.2018 в 10:25.

    надо определиться уже кто про что пишет, а то куча всего и сразу.
    имхо.
    бренту еще лететь.
    ммвб фишки почти на дне.
    рупь если захотят повторить 08, а зная наших надо быть готовым :-)
    так вот рупь будут выносить, опосля дна в нефти.

    ______________
    ММВб на дне? Щас снизу постучат и будет дно, пока девала рупля нет, мамба и ртс одно и тоже г.

  26. Rob, 26.12.2018 в 10:36.

    Apophys, 26.12.2018 в 10:14.
    Это адекватно считаешь? 10%.. При обвале нефти на 30% в моменте и янках на 15%…
    —–
    Вполне адекватно. От хаёв года по РТС те же -15%. РТС вообще в сверхузком боковике пребывает. Явно же, нет игроков на рынке. Вот она и не реагирует. Больной в коме тоже ни на что не реагирует, ни на новый год, ни на революцию.

    Нефть обвал на 30%? А что такого? Почему это должно влиять на наш рынок? МТС будет меньше продавать связи или Северсталь – металла? Сбер будет меньше раздавать кредиток? Святая вера в нефть – для меня загадка. Давайте начнем рассуждения хотя бы с того, что последние годы у нас правительство установило какую-то умозрительную цену отсечения (типа $40), и все доходы свыше этой цены отправляет в непрозрачные какие-то фонды непонятного назначения. Ну будет меньше денег капать в эти фонды. Какая разница? Реальная страна их хоть так не видела, хоть этак. Хоть $20, хоть $50 сверх порога.

  27. Rob, 26.12.2018 в 10:38.

    и не берем – глобальную коррекцию мировых рынков после 9 летнего нонстоп ралли сипи
    —–
    Так у нас-то не было этого ралли. От нас все разумные инвесторы сбежали еще в 2011 году. Нам нечего корректировать. У нас происходят вялые бултыхания в яме с говном.

  28. Apophys, 26.12.2018 в 10:48.

    МТС будет меньше продавать связи или Северсталь – металла? Сбер будет меньше раздавать кредиток?
    __________________
    ?менно.. так и будет. Металла меньше потому что капу нефтяники зарежут до минимума и ГП уже не будет трубы кидать и потом выкапывать их по несколько раз. Бабло нефтяников идет через сбер, соответственно нет бабла – нет кредитов, вообще думаю прекратится выдача, вспомни 2014-15. Нах кому нужны кредиты по 30-40%? Только больные такое могут брать.
    Нефть кормит остальные сферы и если правильно помню то эффект у нас в стране на вложения 1 бакса дает 7.

  29. Rob, 26.12.2018 в 12:11.

    Да нет же! Нет такой всеобъемлющей зависимости всего на свете от этой сраной нефти. Северсталь не продает трубу. Северсталь продает конструкционную и автомобильную сталь. Для автомобилей, зданий, строительства всяких сооружений, мостов и так далее. Продает ее по всему миру. То же самое везде. Кризис – не кризис, а МТС продает связь, и почти не падает этот объем продаж. Доказано предыдущими кризисами.
    Нефтяных денег массовая экономика и так не видит, уже написал, почему. Раньше – видела. А после 2014 года этот кран перекрыли. Экономика вообще не росла на росте нефти, так с чего бы ей падать на падении?

    Другая ситуация, другой рынок, другая страна.

  30. Rob, 26.12.2018 в 12:11.

    ? еще: ни при каких обстоятельствах ГП не зарежет инвестпрограмму :))))))

  31. dian, 26.12.2018 в 12:25.

    Роб

    Зависимость была всегда. То что недавно установили 40 а все что выше идет на Сирии Венесуэлы и шале это ты правильно подметил.
    Но исходя из повтора конструкции аля 08 нефти падать еще и еще .
    Товарищам же контролирующим все наши фирмы описанные выше плюс тем что направляют рубли выше 40 по своим целям, сильный рупь не нужен. Поэтому имхую повторят 08. Тогда дно нефти было в деабре и потом уже не падала она, но кому то было все малои рупь вынесли с 28 на 36 чтобы потом уже его ниже 28 никто никогда не увидел. Ждемс выноса по веснеэ

  32. dian, 26.12.2018 в 12:27.

    Дно мамбы (гп рося лук сур и т.д ) было раньше дна нефти в октябре

  33. Rob, 26.12.2018 в 12:32.

    dian
    С таким рассуждением я в принципе согласен. Так оно и не противоречит ничему наблюдаемому. ? так же в этом сценарии будет РТС болтаться в коридоре 150 п., а ММВБ расти на девальвации. Понятно, что экономика чувствительна к нефти. Но в текущих правилах точка этой чувствительности расположена ниже. Может, когда-то до нее доползем. Тогда и будет срыв стопов, заливное и так далее. Но пока – не факт.

    Надо торговать и анализировать график. Построение фантазий на тему будущего и торговля этими фантазиями рано или поздно закончится плохо.

  34. Rob, 26.12.2018 в 12:34.

    Если кому интересно, я сегодня переложился из шорта Роснефти в лонг Татнефть. Посмотрим.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.