Глобальные рынки приходят в себя после рекордной с февраля двухдневной серии распродаж благодаря сигналам возможного смягчения конфронтации США и Китая

Ожидания

• Четверг не принес на Уолл-стрит вздох облегчения: обнадеживающий старт перешел в продолжение стремительного отступления; индекс S&P 500 довел недельные потери до 5,5% и отошел от рекордных значений на 6,9%
• По информации Washington Post, лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились провести встречу на полях саммита G-20 в Аргентине, что позволило смягчить падение котировок к концу сессии
• Европейские рынки акций в четверг продолжили резко терять высоту в рамках глобальной волны бегства от риска
• Цены на нефть были отброшены на минимумы за две недели на фоне глобального снижения риск-аппетитов и большего чем ожидалось роста коммерческих запасов сырой нефти
• Ураган Майкл начал терять силу и был переквалифицирован в тропический шторм, рабочие нефтяных месторождений в Мексиканском заливе стали возвращаться к работе; ранее 42% производства региона было приостановлено
• ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 80 тыс. баррелей в сутки – до 1,54 млн баррелей. Прогноз организации по мировому спросу на нефть в 2019 году понижен на 50 тыс. баррелей в сутки – до 1,36 млн баррелей.
• По оценкам ОПЕК, по итогам 2018 года не входящие в ОПЕК страны увеличат производство на 2,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует картель. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем ОПЕК ожидала месяц назад. В 2019 году дисбаланс сохранится, считает ОПЕК: поставки из не входящих в организацию стран увеличатся на 2,12 млн баррелей в день. Это на 180 тысяч больше предыдущего прогноза
• Добыча нефти странами ОПЕК в сентябре выросла на 132 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом и составила 32,76 млн баррелей
• Снижение цен на нефть не сказалось на позициях рубля – корректировка доллара на FOREX и продажа валютной выручки в преддверии крупных выплат дивидендов и налогов привели к понижению доллара до 66,05 руб., евро – до 76,60 руб.
• Санкции против Русала направлены на Дерипаску, а не на компанию – глава Минфина США
• Северсталь за 9 месяцев увеличила производство стали на 5%, чугуна – на 1%
• Лукойл обсудит дивиденды за 9 месяцев 19 октября

Америка:

• Четверг не принес на Уолл-стрит вздох облегчения: обнадеживающий старт перешел в продолжение стремительного отступления; индекс S&P 500 довел недельные потери до 5,5% и отошел от рекордных значений на 6,9%
• Доходности десятилетних облигаций, которые опустились на 9 б. п. до 3,13% не смогли остановить продолжение бескомпромиссных продаж
• По информации Washington Post, лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились провести встречу на полях саммита G-20 в Аргентине, что позволило смягчить падение котировок к концу сессии
• На фоне падения доходностей на рынке госдолга инвесторы предпочли сфокусироваться на продажах акций финансового сектора (-2,9%).
• Падение цен на нефть к трехнедельному минимуму привело к потерям энергетического сектора на 3,1%
• Лидер падения предыдущего дня технологический сектор умерил темпы падения до 1,3%
• Акции сети аптек Walgreens Boots Alliance подешевели на 2,0% после публикации показателя чистой прибыли выше прогнозов, но меньшего, чем прогнозировалось объема выручки
• Акции Delta Airlines подскочили в цене на 3,6% после публикации сильной отчетности и улучшения прогноза величины продаж
• Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в годовом выражении в сентябре повысился на 2,2% после роста на 2,3% месяцем ранее
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели повысилось на 7 тыс. до 214 тыс.

DOW: -2,13%
S&P500: -2,06%
NASDAQ: -1,25%

Pre-Market: +0,48%

Европа:

• Европейские рынки акций в четверг продолжили резко терять высоту в рамках глобальной волны бегства от риска
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 рухнул на 1,95%
• Акции рекрутингового агентства Hays подешевели на 10,4% после предупреждения менеджмента о том, что курсовые разницы могут повлиять на финансовые результаты 2019 года в негативную сторону
• Акции Dialog Semiconductor стали одним из редких исключений на общем фоне, подскочив в цене на 16,6% после сообщений о сделке c Apple объемом в $600 млн

DAX: -1,48%
FTSE 100: -1,94%

Азия:

• Азиатские рынки акций в пятницу смягчают накал эмоций; фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику
• Лучше рынка выглядят рынки Кореи и Гонконга
• В секторальном разрезе наихудшие промежуточные результаты показывают акции энергетического и финансового секторов

Nikkei-225 (Japan): -0,45%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,45%
SSE Composite Index (China): -1,11%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -2,46%
MSCI EM: -3,15%
MSCI Eastern Europe: -1,77%
MSCI EM Latin America: -0,95%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,01%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +0,29%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,14%
NILSY – NORILSK ADR: -0,27%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть были отброшены на минимумы за две недели на фоне глобального снижения риск-аппетитов и большего чем ожидалось роста коммерческих запасов сырой нефти
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти повысились на 6 млн барр при прогнозе увеличения на 2,6 млн барр. на фоне уменьшения загрузки НПЗ на 1,6 п. п.
• Стоимость нефти марки Brent рухнула на 3,4% до $80,30
• Ураган Майкл начал терять силу и был переквалифицирован в тропический шторм, рабочие нефтяных месторождений в Мексиканском заливе стали возвращаться к работе; ранее 42% производства региона было приостановлено
• ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 80 тыс. баррелей в сутки – до 1,54 млн баррелей. Прогноз организации по мировому спросу на нефть в 2019 году понижен на 50 тыс. баррелей в сутки – до 1,36 млн баррелей.
• По оценкам ОПЕК, по итогам 2018 года не входящие в ОПЕК страны увеличат производство на 2,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует картель. Это на 200 тысяч баррелей больше, чем ОПЕК ожидала месяц назад. В 2019 году дисбаланс сохранится, считает ОПЕК: поставки из не входящих в организацию стран увеличатся на 2,12 млн баррелей в день. Это на 180 тысяч больше предыдущего прогноза
• Добыча нефти странами ОПЕК в сентябре выросла на 132 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом и составила 32,76 млн баррелей
• Золото, пусть и с опозданием, но все же проявило свои защитные свойства, в четверг во второй половине дня котировки проделали марш-бросок с $1195/унцию до $1225/унцию; в пятницу котировки опустились на $5 ниже.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $80,77/барр (+0,55%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар опустился до двухнедельных минимумов в четверг на фоне замедления темпов роста потребительских цен и глобального обрушения фондовых рынков, что понизило вероятность повышения ФРС ключевой ставки
• Единая европейская валюты выросло до максимальных за последнюю неделю $1,1593, +0,65% к закрытию среды
• Индекс доллара опустился на 0,5%
• Снижение цен на нефть не сказалось на позициях рубля – корректировка доллара на FOREX и продажа валютной выручки в преддверии крупных выплат дивидендов и налогов привели к понижению доллара до 66,05 руб., евро – до 76,60 руб.

Ликвидность:

• В преддверии старта нового налогового периода ситуация на денежном рынке стала менее напряженной – краткосрочные ставки на рынке МБК в четверг незначительно повысились

MosPrime Rate (overnight): 7,63%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Объём промышленного производства в еврозоне
17-00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.
19-30 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Фондовые рынки вошли в состояние стресса после того, как рекордный рост деловой активности в США привел к ужесточению риторики главы ФРС Джерома Пауэлла в отношении траектории ключевой ставки, что способствовало распродаже на рынке госдолга и выходу доходностей десятилетних облигаций на максимумы за последние семь лет. Отсутствие ускорение роста зарплат в последнем отчете по занятости может смягчить ситуацию, однако в начале недели фокус рынка на Китае, где ЦБ страны был вынужден пойти на дополнительное смягчение политики для уменьшения негативного влияния от «торговой войны» с США
• Цены на нефть после выхода на новые максимумы за последние четыре года могут перейти в консолидацию, либо усилить коррекцию на фоне сигналов готовности США смягчить санкции против Ирана по крайней мере временно; в то же время тренд на рост котировок на прошлой неделе продемонстрировал свою устойчивость, несмотря на негативные данные по запасам нефти
• На текущей неделе стартует сезон квартальных отчетов в США (в пятницу первыми отчитаются банки), неделя запомнится выступлениями представителей ЦБ, которые будут интересны в свете последних данных по рынку труда и предстоящего отчета по инфляции в четверг
• Цены на нефть корректируются, что способствует возвращения интереса к покупкам валюты на внутреннем валютном рынке; однако предстоящие выплаты дивидендов и крупные налоговые платежи в дальнейшем через две недели будут сдерживать ослабление рубля в случае, если цены на нефть будут идти ниже

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций отыграл глобальную встряску на фондовых рынках: индекс Мосбиржи открыл день с ценового разрыва вниз и к середине дня практически достиг поддержки на 2350 пунктах, потеряв по итогам дня свыше 2%. Закрепление ниже этого рубежа существенно усложнить жизнь покупателям, поскольку может стать сигналом возвращения в широкий боковик 2200-2360 пунктов. С другой стороны сохранение индекса выше этой отметки в конечном итоге приведет к новому импульсу вверх, который может достичь рекордных значений
• Среднесрочно: индекс Мосбиржи вышел вверх из широкого боковика в 2200-2360 пунктов. Закрепление ниже 2450 пунктов может привести к понижению к 2400 и 2360 пунктам. Последняя отметка соответствует верхней границе диапазона в 2200-2360 пунктов, который в конце сентября был пройден вверх
• Долгосрочно: на долгосрочных графиках индекс Мосбиржи вышел на новые исторические максимумы и для формирования разворотных паттернов потребуется определенное время.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.