Признаки вывода капитала нерезидентами.

Ожидания

• Отмечу, что в последние дни сформировалась тенденция продаж ОФЗ при одновременной покупке доллара. Это очень похоже на вывод капитала нерезидентами. Рост в ОФЗ продолжался полтора года, при укреплении рубля. Стратегия “кэрри трейд” доллары-ОФЗ-доллары дала доходность более 50% в долларах за 2016 год. Сейчас эта позиция по российским госбумагам сворачивается.

• Однако, это беда не только России. По всем развивающимся рынкам сейчас идет похожая тенденция. Все деньги мира стекаются в США, на ожиданиях роста корпоративных прибылей от новой экономической политики Дональда Трампа.
• Нисходящая тенденция по российскому рынку акций сохраняется. Поддержкой видятся уровни МА200 по индексам ММВБ и РТС, что соответствует downside 5% и 10% соответственно.
• Между тем, в понедельник мы вряд ли увидим сильные внутридневные движения на рынке, потому что на Wall Street сегодня выходной день – в США празднуют День Президентов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• Рост американского рынка акций произошел в пятницу благодаря компании Kraft Heinz, акции которой подскочили на 10.74%, после заявления, что она, несмотря на отказ, сохраняет свое предложение и продолжит попытки поглотить своего конкурента Unilever за $143 млрд. Акции самой Unilever взлетели на 14.00%, так же как и выросли акции других игроков этого сектора: Colgate-Palmolive (+4,31%) и Kimberly-Clark (+4,19%).
• В остальном же, на рынке была нисходящая динамика. Давление оказывали акции энергетического и медицинского секторов.
• Однако, уже в понедельник вышли свежие новости, что Kraft Heinz Co отозвала свое предложение после переговоров в выходные. Ожидается откат котировок с началом торгов во вторник.
• Президент ФРС Кливленда Лоретта Местер (Loretta Mester) сообщила, что регулятор может комфортно повышать ставки при нынешней экономической ситуации в США. Ближайшее заседание будет в середине марта.
• В понедельник рынок США закрыт – выходной день.
• Эта неделя на рынке – неделя компаний розничного сектора. Свои отчеты представят: Wal-Mart Stores, Macy’s, Home Depot и т.п.

DOW: +0,11%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,41%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Оптимизм в Европе сдерживался продажами в акциях горнорудных компаний Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto …, на фоне падения цен на медь и железную руду, а так же рядом слабых корпоративных отчетов: от датской страховой группы NN Group (-7,6%), генерирующей компании Drax (-5,3%), поставщика комплектующих для авиапрома Cobham (-15,3%).
• Между тем, потери широкого рынка были компенсированы взлетам ввысь акций France-KLM (+12.6%), после публикации лучшего чем ожидалось отчета по прибыли за 2016 год, и ростом акций Ericsson (4.4%), на фоне слухов о возможном поглощении со стороны Cisco.

DAX: 0,00%
FTSE 100: +0,30%

Азия:

• Азиатские трейдеры отыгрывают в понедельник отставание от рынка США.

Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,34%
SSE Composite Index (China): +0,85%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• Волна распродаж прокатилась по всем развивающимся рынкам. Снижение затронуло рынок России больше всего.

BRIC: -0,81%
MSCI EM: -0,70%
MSCI EM Eastern Europe: -1,78%
MSCI EM Latin America: -1,41%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,71%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР в пятницу были распродажи.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,43%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,08%
NILSY – NORILSK ADR: -3,06%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть консолидируются несколько дней. Давление на рынок оказывает статистика о росте числа буровых установок в США, а так же о росте складских запасов бензина.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,70 $/bbl (-0,07%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке в начале недели спокойно.

Ликвидность:

• Ставки овернайт относительно высокие. При этом, в рамках нормы и стабильны. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate (over night): 10,42%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в США
Саммит министров экономики и финансов Евросоюза

03:01 Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove
10:00 Индекс цен производителей Германи
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне

Новости

Новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов умеренно негативные. Активных покупателей, пока, на российском рынке нет.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Сохраняется нисходящий тренд. Поддержка видится на МА200 (красная линия) по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ с декабря находятся в широком коридоре консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.