Спекулянты доминируют.

Ожидания

• Вчерашний рост индекса РТС более чем на 5%, выглядит неадекватным, и не был обеспечен сильными новостями. Единственное, что может служить оправданием, это сильное отставание российского рынка от динамики развивающихся рынков в целом. Столь большой внутридневной прирост стал возможен только благодаря низкой ликвидности.
• Индексы РТС и ММВБ выросли точно до сильных уровней сопротивления по МА50 и МА200 соответственно, что охладит пыл спекулянтов играющих на повышение.
• Сегодня, вероятно, российский рынок акций развернется вниз.
• Еще. По моему мнению, в котировках российских акций не учтен огромный военный риск по начавшейся кампании в Сирии.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От покупок по контракту USDRUB_TOM и/или фьючерсу на курс рубля к доллару SiZ5. От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ5).
• Позиционно: Без рекомендаций.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Инвесторы уверовали, что ФРС не будет повышать ставку в этом году. Основанием к этому стала слабая статистика по рынку труда и промышленному производству вышедшая в конце прошлой недели.
• Дешевые деньги выталкивают котировки вверх.
• Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на сообщения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП) – зоны беспошлинной торговли из двенадцать стран во главе США. (КоммерсантЪ)
• Лучше рынка в понедельник были акции GE (+5.3%), на сообщениях о скупке его акций фондом Nelson Peltz’s Trian Fund Management. И акции DuPont (+5.5), которые взлетели после известий об уходе руководства компании в отставку, и начале программы сокращения издержек.
• Серия роста индекса DOW за последние пять дней стала лучшим результатом с 2011 года.

DOW: +1,85%
S&P500: +1,83%
NASDAQ: +1,56%

Pre-Market: -0,25%

Европа:

• Активный рост в понедельник в Европе был на “отскоке” недавних аутсайдеров, утянувших рынок вниз: Glencore (+7%), Arcelor (+7,9%). Glencore пообещала распродать часть своих активов, чтобы погасить часть непомерно большого долга. А по акциям Arcelor аналитики Citi повысили рекомендацию до “Покупать”,
• Акции немецкого производитель калийных удобрений “K+S” обвалились на 20.8%, после того, как Potash Corp отозвала свое предложение о покупке “K+S”. Так же хуже рынка остаются акции Volkswagen (-6,5%), которому грозят многомиллиардные убытки из-за фальсификации параметров вредных выбросов своих автомобилей.

DAX: +2,74%
FTSE 100: +2,76%

Азия:

• Биржи Китая отдыхают все еще. Однако, учитывая анонсированное создание США торговой тихоокеанской коалиции, по сути, против Китая, открытие китайского рынка 8 октября можно ожидать со снижением.
• Всемирный банк снизил прогноз для Азиатско-Тихоокеанского региона на этот год с 6,7% до 6,5%, а на 2016 год – до 6,4%. Аналитики организации называют две главные угрозы для региона. Первая – замедление развития Китая. Вторая опасность связана с будущим повышением ставок по кредитам в США, что приведет к дальнейшей девальвации валют развивающихся стран к доллару по всему миру.
• Банк Японии начал свое двухдневное заседание сегодня. По его итогам, вероятно, будет расширена программа количественного стимулирования экономики. И эти спекуляции стали поводом для роста индекса Nikkei сегодня.
• ЦБ Австралии, своим сегодняшним решением оставил учетную ставку неизменной на уровне 2%.

Nikkei-225 (Japan): +0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,12%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): +0,11%

Развивающиеся рынки:

• Инфляция в Турции по итогам сентября вплотную подошла к 8% в годовом выражении, об этом говорят данные национального института статистики. С начала года турецкая лира подешевела к доллару на 24%.
• Российский рынок акций по итогам торгов в понедельник продемонстрировал динамику кратно лучше развивающихся рынков в целом. Однако, это связано лишь с частичным устранением отставания которое накопилось в последние недели.
• Развивающиеся страны ведут мировую экономику к спаду. Индекс Brookings Institution и Financial Times фиксирует резкое ухудшение ситуации в последнее время. (Ведомости)

BRIC: +2,30%
MSCI EM: +2,13%
MSCI EM Eastern Europe: +4,14%
MSCI EM Latin America: +3,07%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,16%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): +1,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,15%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка АДР Газпрома.
•
MTL – Mechel ADR: +0,29%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,99%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,92%
NILSY – NORILSK ADR: +2,31%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Россия готова встретиться на уровне технических специалистов с членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке нефти. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак. На конец месяца запланирована встреча с представителями Саудовской Аравии. Эта новость является основным драйвером роста котировок нефти в последние дни. Однако …
• … хотеть повлиять на котировки нефти, не значит иметь возможность реально повлиять на ценообразование на рынке. Процесс перепроизводства глобальный, и Россия вряд ли сможет реально повлиять на ситуацию.
• Так же на рост повлияли новости об обострении конфликта в Сирии.
• Темпы рост нефтяных фьючерсов замедлились во вторник.
• Саудовская Аравия снизит в ноябре цены на нефть с поставкой в Азию и США, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение государственной Saudi Aramco. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,40 $/bbl (+0,30%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к торгуется в зоне консолидации в районе MA50.

Ликвидность:

• Параметры ликвидности рынка в норме.

MosPrime Rate (over night): 11,39%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Китае
— Заседание министров финансов еврозоны

09:00 Объём промышленных заказов в Германии
10:00 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax
10:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
11:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
15:30 Торговый баланс Канады
15:30 Торговый баланс США
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
20:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• ЦБ готовится провести ревизию компаний, де-юре предоставляющих населению услуги по доступу к финансовому рынку, а де-факто под прикрытием брокерских лицензий развивающих запрещенный игровой бизнес. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Спекулятивные

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ вырос до уровня сопротивления по МА200, а индекс РТС до МА50.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.