Настроения на бирже близки к паническим.

• Конъюнктура на внешних рынках: фондовых, валютном и сырьевом, не благоприятная.
• Решение правительства изъять “девальвационную прибыль” у экспортёров нефти, и, возможно, экспортеров других товаров (металлов, удобрений, угля и т.п.), ставит под сомнение вообще идею роста капитализации российского фондового рынка, так как других центров прибыли среди компаний, торгующихся на бирже, практически не осталось.
• Индексы РТС и ММВБ находятся в нисходящем тренде. Поддержка видится в зоне 1645 – 1575 по индексу ММВБ.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ5), от покупок по фьючерсу на курс рубля к доллару и к евро (SiZ5, EuZ5).
• Позиционно: Покупать акции ЮтЭир.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Котировки на Wall Street обвалились из-за компаний связанных с сырьевым рынком. Индекс S&P materials (.SPLRCM) просел на 1.8%. Акции занимающейся разработкой меди и золота в США, Австралии, Индонезии, Африке и Южной Америке компании Newmont Mining (-6,3%) были в лидерах снижения.
• Беспокойство о замедлении экономического роста в Азии толкнуло цены на промышленные сырьевые товары до двухнедельных минимумов.
• Акции биотехнологических компаний снижаются второй день, отыгрывая слова кандидата в президенты США – Хиллари Клинтон, о необходимости регулировать рост цен на медпрепараты.
• Третьей историей были акции производителей комплектующих для автомобильного сектора: среди которых BorgWarner (-7,6%) и Delphi Automotive (-3.6), на фоне крупных проблем Volkswagen. Под раздачу попал и Ford (-2.8%).
• Производитель удобрений Mosaic (-7.0%), сократил прогноз продаж.
• А котировки Goldman Sachs (-1,98%) отреагировали на сообщение о диагнозе лимфома у его генерального директора Ллойда Блэнкфейна (Lloyd Blankfein).

DOW: -1,09%
S&P500: -1,23%
NASDAQ: -1,50%

Pre-Market: -0,90%

Европа:

• В центре внимания продолжают оставаться акции Volkswagen, которые два дня подряд валятся по 20%. Компания потеряла треть своей биржевой капитализации пятницы, на фоне грозящего ей штрафа до $18 млрд. В скандал оказался втянут и концерн BOSH, который является поставщиком устройств впрыска топлива – проблемного компонента. Однако, представители “Бош” подчёркивают, что производимые компанией компоненты получают техническую спецификацию от “Фольксвагена”. Поэтому вся ответственность за параметры поставленных устройств ложится на автомобильный концерн. Как выявило Агентство по охране окружающей среды США, заявленные “Фольксвагеном” показатели выбросов оказались ниже реальных. Группе Volkswagen кроме заводов собственно этой марки принадлежат также заводы Audi, Skoda, Bentley, Bugatti и Lamborghini.
• Акции конкурентов так же были под давлением продавцов: Peugeot (-8.8), Daimler (-7,0), Fiat Chrysler (-6.2%), индекс STOXX Europe 600 Auto index потерял 7.6%.
• Объем экспорта швейцарских часов упал в августе. Экспорт часов стоимость ниже 200 CHF упал на 13%, а дорогих часов в ценовой категории до 500 CHF – на 24%. Причинами падения продаж являются подорожание швейцарского франка, конкуренция со стороны производителей “умных часов”, а также кампания в Китае против потребления предметов роскоши. Поставки в Китай – крупнейший рынок сбыта – упали в августе на 39%. После опубликования этой статистики, акции часовых компаний на торгах Швейцарской биржи ушли в минус.
• Акции крупнейшего в Европе производителя нержавеющей стали Outokumpu обвалились на 24.4%, после пересмотра им прогнозов продаж на квартал, из за падения спроса и низких цен на никель. Котировки его конкурентов Aperam и Acerinox то же снижались.

DAX: -3,80%
FTSE 100: -2,83%

Азия:

• В Японии биржа закрыта третий день на государственные праздники: День пожилых людей и Осеннее равноденствие.
• Другие азиатские биржевые рынки сегодня интенсивно падают, после того как вышли слабые данные по деловой активности в промышленном секторе Китая, оказавшейся на шестилетнем минимуме.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -3,06%
SSE Composite Index (China): -1,33%
BSE SENSEX (India): -0,02%

Развивающиеся рынки:

• Аргентинский индекс MERVAL обвалился вчера более чем на 6%.
• Традиционно чувствительные к ценам на сырье развивающиеся рынки испытывают давление продавцов, и находятся в аутсайдерах.

BRIC: -0,36%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: -2,34%
MSCI EM Latin America: -1,87%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,87%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -2,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,36%

АДР (на торгах в США):

• Все АДР сильно упали. Существенно хуже рынка ГМК НН и ЛУКОЙЛ.
•
MTL – Mechel ADR: -7,98%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,24%
LUKOY – LUKOIL ADR: -5,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,40%
NILSY – NORILSK ADR: -4,91%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После выхода сегодня слабых данных про производственной активности в Китае, цены на медь обвалились, и приблизились к многолетним минимумам.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,04 $/bbl (-0,08%)

FOREX и валютный рынок:

• Сегодня утром на валютном рынке консолидация.
• Евро теряет позиции к доллару

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК поползли вверх, что является сигналом к ухудшению ситуации с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 11,81%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс деловой активности во Франции
10:30 Индекс деловой активности в Германии
11:00 Индекс деловой активности в Еврозоне
14:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:00 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
16:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США по Markit
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

• Принято решение о повышении НДПИ. (Ведомости)
• Корпоративный пенсионный фонд «Газпрома» – «Газфонд» и владелец группы «Алор» Анатолий Гавриленко договариваются об объединении своих фондов, занимающихся пенсионными накоплениями. (Ведомости)
• SEC ужесточает надзор за американскими паевыми фондами. (Ведомости)
• Московская биржа вынужденно продает свои пакеты в капиталах Украинской биржи и ПФТС. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Пессимистичные.

Рекомендации:

Citi провел переоценку компаний:
– повысил рекомендацию по GDR НЛМК с “продавать” до ”покупать”, а прогнозную стоимость – с $13,2 до $14,4;
– повысил рекомендацию по GDR “Северстали” с “продавать” до ”держать”, прогнозная стоимость повысилась с $10,3 до $10,6.
– понизил рекомендацию по акциям “Газпрома” с “покупать” до ”держать”, прогнозная стоимость понизилась с $3,38 до $2,13;
– повысил рекомендацию по акциям “Татнефти” с “держать” до ”покупать”, прогнозная стоимость понизилась с $6,37 до $5,22;
– понизил прогнозную стоимость акций “Башнефти” с $45,7 до $32,9, рекомендация “покупать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Газпром нефти” с $3,91 до $3,35, рекомендация “покупать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость GDR “Новатэка” с $87,8 до $83, рекомендация “продавать” не изменилась;
– понизил прогнозную стоимость акций “Сургутнефтегаза” с $0,48 до $0,44, рекомендация “продавать” не изменилась.
– понизил прогнозную стоимость GDR ВТБ с $1,53 до $1,25, рекомендация “продавать” не изменилась.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС в нисходящем тренде.
• Среднесрочно: Консолидация, на фоне высокой волатильности.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.