Обзор финансовых рынков

Ожидания:

• События на российском финансовом рынке развиваются по негативному сценарию. В первую очередь это связано с падением цен на нефть. Кроме того, все источники говорят о схлопывании потребительского спроса и производственной активности.
• Новая волна девальвации рубля видится неизбежной. При этом, пока невозможно предсказать в какой момент произойдет перелом к лучшему.

Рекомендации не изменились

• Дейтрейдерам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIU5). От покупок по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Америка:

• Американские индексы скорректировались на волочильной сессии в понедельник. Падение цен на нефть на 8%, проблемы на фоновом рынке Китая и решительный отказ населения Греции от условий кредиторов, стали причиной выхода инвесторов из ценных бумаг.
• Очевидным было снижения котировок акций энергетических компаний.
• Заметным событием стало покупка медицинской страховой компанией Aetna (-6,4%) своего меньшего конкурента Humana (+0,8%) за $37 млрд.
• Опубликованный Индекс Деловой активности был нейтральным и не изменился за месяц: 54.8 пункта.

DOW: -0,26%
S&P500: -0,39%
NASDAQ: -0,34%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Сегодня, во вторник, вечером, состоится внеочередной саммит стран Еврозоны по проблеме Греции. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер впервые после греческого референдума выступил с официальным заявлением, в котором призвал греков не “подводить ЕС” и не допустить выхода страны из еврозоны. Похоже, переговорщики сами не рады, что загнали Грецию в угол, и ждут от нее хоть каких-то предложений, с которыми можно согласиться.
• Ситуация создает риски для финансовой системы еврозоны, и ослабляет евровалюту.
• Биржевые индексы Европы реагирует негативно.

DAX: -0,63%
FTSE 100: -0,29%

Азия:

• Китайский рынок сегодня вновь обвалился. Индекс Шанхайской биржи потерял 1,3%, а биржи в Шеньжене 6,1%. Китайские спекулянты были встревожены, что в сегодняшнем своем докладе о экономике страны премьер-министр фондовый рынок даже не упомянул.
• Иностранные инвесторы высказывают беспокойство, что крах на бирже может нанести ущерб китайской экономике в целом.
• В отличие от большинства других мировых фондовых рынков, где преобладают институциональные инвесторы, на биржах Китая 85% составляют розничные инвесторы, что усугубляет нестабильность.

Nikkei-225 (Japan): +1,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,03%
SSE Composite Index (China): -1,29%
BSE SENSEX (India): -0,13%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки, традиционно, испытывают наибольшее давление в периоды снижения цен на сырьевые товары.

BRIC: -2,57%
MSCI EM: -2,16%
MSCI EM Eastern Europe: -1,68%
MSCI EM Latin America: -1,05%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,79%
Templeton Russia and East European Fund (TRF): -2,30%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -3,39%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР идут продажи.
•
MTL – Mechel ADR: -3,25%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,62%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,85%
NILSY – NORILSK ADR: -1,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Обвал цен на нефть на 8% в течение вчерашней торговой сессии вызван новостями о прогрессе переговоров по ядерной программе Ирана, и скорой отменой эмбарго на экспорт иранской нефти.
• Во вторник, после небольшого отскока вверх, падение возобновилось.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 56,90 $/bbl (+0,64%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля под серьезным давлением на фоне обвала цен на нефть.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме.
• При этом существенно упала ставка на рынке МБК до 11%, что может служить индикатором дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, уже в ближайшее время.

MosPrime Rate (over night): 11,08%

Экономический календарь (время мск.):

08:45 Уровень безработицы в Швейцарии
09:00 Объём промышленного производства в Германии
09:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
09:45 Торговый баланс Франции
11:30 Объём промышленного производства в Великобритании
15:30 Торговый баланс Канады
15:30 Торговый баланс США
17:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
17:00 Число открытых вакансий на рынке труда США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• «Аэрофлот» занял 45% рынка авиаперевозок в России. (Ведомости)
• «Газпром» останавливает строительство газопроводов для «Турецкого потока» (Ведомости)
• «Алтайвагон» может увеличить чистый убыток из-за резкого падения заказов. (Ведомости)
• Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестирует в Россию $10 млрд. (Ведомости)
• В России подешевело продовольствие – впервые за 12 месяцев. Граждане экономят на еде и реже ходят в магазины. (Ведомости)
• Полугодовая прибыль Сбербанка упала на 56,2%. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения оцениваются как негативные.
• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Графики индексов РТС и ММВБ демонстрируют развитие нисходящего тренда. Поддержка видится в районе 1600-1580 по индексу ММВБ, и 850 пунктов по индексу РТС.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.