Рыночные риски оцениваются как экстремально высокие.

Ожидания:

• Новостной фон, ситуация на валютном и сырьевом рынке не способствуют стабилизации на локальном рынке акций.
• Тот рост, который мы наблюдаем по рублевому индексу ММВБ, обусловлен частичным нивелированием обвала курса рубля, и точечным ростом в акциях отдельных компаний, преимущественно экспортноориентированных, выигрывающих от девальвации.
• Прогнозы по рынку при нынешней волатильности и тревожных новостях – невозможны. Рекомендация – вне рынка.

Америка:

• В США на бирже вновь оптимизм. Лучше рынка были бумаги банков.
• Расходы на строительство в октябре выросли на 1,1% против падения на 0,1% месяцем ранее.
• Одна из ответственных персон ФРС заявила, что, несмотря на снижение доходов энергетических компаний, в целом экономика США, являющаяся нетто-импортером углеводородного сырья, выиграет от снижения цен на нефть.
• По рынку прошли слухи, что Shell и BP планируют слияние, что подтолкнуло вверх котировки акций энергетического сектора.

DOW: +0,58%
S&P500: +0,64%
NASDAQ: +0,60%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Британская страховая корпорация Aviva объявила, что покупает своего конкурента Friends Life Group за 5,6 млрд фунтов.
•

DAX: -0,30%
FTSE 100: +!,29%

Азия:

• Оптимизм вызвал опубликованный по Китаю индекс PMI (Purchasing Managers’ Index) со значением 53,9 пунктов, что существенно выше прогноза.
• В Японии рост, на фоне обновления Йеной семилетнего минимума к доллару, что позитивно для экспортеров.

Nikkei-225 (Japan): +0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,72%
SSE Composite Index (China): +0,58%
BSE SENSEX (India): +0,04%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках без оптимизма. Фонд Market Vectors Russia остается в аутсайдерах, что демонстрирует настроения инвесторов в отношении российского рынка акций.

BRIC: +0,17%
MSCI EM: -0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -1,84%
MSCI EM Latin America: -1,88%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,18%

АДР (на торгах в США):

• Достаточно сильная негативная динамика, опережающая локальные котировки.
•
MTL – Mechel ADR: -4,51%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,68%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,76%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,22%
NILSY – NORILSK ADR: -3,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Падение цен на нефть уже принесло эффект. В США в октябре на 30% снизились объемы продаж лицензий на разработку новых сланцевых месторождений. См. reuters.com

NYMEX Light Crude Oil: -3,07%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,57%

FOREX и валютный рынок:

• Рубль находится тренде в неконтролируемого падения. Какие-то уровни остановки подсказать невозможно.

Ликвидность:

• Как высказался вчера представитель «ВТБ», среди банков легкая паника.

MosPrime Rate (over night): 10.19%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 ВВП Швейцарии, кв/кв
11:15 Индекс деловой активности в сфере услуг Испании
11:45 Индекс деловой активности в сфере услуг Италии
12:00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
12:30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
13:00 Розничные продажи в еврозоне
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
18:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
18:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20:30 Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера
22:00 Бежевая книга
22:00 Выступление управляющего ФРС Лаэла Брейнарда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

• (Рейтер) – Российский сектор услуг испытал резкий спад деловой активности в ноябре 2014 года на фоне ухудшения спроса, воздействия санкций, ослабления курса рубля, политической неопределенности и слабого инвестиционного климата, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Markit по заказу HSBC. Индекс PMI, являющийся индикатором деловой активности, снизился в ноябре до 44,5 пункта с 47,4 в октябре. Значение на уровне 50 пунктов отделяет рост активности от замедления.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Настроения негативные, на фоне падающего курса рубля.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Падение.
• Среднесрочно: Падение.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:

• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Генерации: ОГК2, ИнтерРАО, РусГидро; сетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ; Связь: МТС, Мегафон, Ростелеком.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.