Российский биржевой рынок: Появляется надежда.

Ожидания:

• Российский рынок акций демонстрирует устойчивость к обвальному падению биржевых рынков в США и Европе, а так же к сильнейшему за последние два года снижению цен на углеводородное сырье.
• Более того, введение санкций против России и экономическая изоляция стала поводом для наращивания промышленного производства, что продемонстрировал одноименный сентябрьский индекс.
• Однако, сигналов к полноценному восстановлению индексов Московской биржи мы пока не получаем. Необходимо дождаться окончания цикла падения мировых цен на нефть.
• Высокая волатильность, и сложный новостной фон, не позволяют делать эффективные краткосрочные прогнозы.
• С долгосрочными инвестиционными целями необходимо использовать текущий момент для покупок. Рекомендованный список см. ниже.

Америка:

• Панические распродажи на американском фондовом рынке сохраняются. Вчера они были усилены сначала данными о падении розничных продаж в сентябре на 0.3%, после падения на 0.6% в августе, что существенно больше ожиданий. А затем данными о снижении на 6,2 пункта промышленного индекса Empire State index, рассчитываемого Federal Reserve Bank of New York, при ожидании нулевого отклонения. Хуже рынка остается банковский сектор.

DOW: -1,06%
S&P500: -0,81%
NASDAQ: -0,28%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• (Euronews) – Международное агентство Fitch поставило на пересмотр кредитный рейтинг Франции AA+ из-за слабого роста второй экономики еврозоны и набирающих силу проблем бюджета. Fitch планирует решить вопрос 12 декабря. Ранее “негативный” прогноз рейтингу Франции присвоило другое агентство S&P.
• (Euronews) – Призрак долгового кризиса испугал Грецию: биржа Афин потеряла 5,7% во вторник после того, как доходность 10-летних бондов впервые с марта поднялась выше 7% годовых. При таком уровне ставок по долговым обязательствам страна не сможет привлекать деньги на рыночных условиях ей снова придется обращаться к партнёрам по еврозоне. С 2010 года Греции уже выделили 240 млрд евро.

DAX: -2,87%
FTSE 100: -2,83%

Азия:

• Центральный Банк Китая отчитался о росте на 12,9% г/г объемов кредитования, благодаря политике удержания инфляции и кредитной ставки на низком уровне, что стимулирует экономический рост. Текущий прогноз по росту ВВП на 2014 год 7,2%.
• Манифестанты в Гонконге были разогнаны с нескольких улиц. Протесты получили новый толчок.
• В целом, азиатские рынки пока более устойчивы к коррекции, чем рынки в Европе и Америке.

Nikkei-225 (Japan): -2,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,71%
SSE Composite Index (China): -0,05%
BSE SENSEX (India): -0,02%

Развивающиеся рынки:

• Россия вчера выглядела очень достойно, а российские ETF продемонстрировали даже рост, на фоне обвального падения в Европе, Америке, и латиноамериканских биржах.

BRIC: -1,22%
MSCI EM: -0,96%
MSCI EM Eastern Europe: -0,54%
MSCI EM Latin America: -3,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,51%

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР на американской сессии продемонстрировали рост.

MTL – Mechel ADR: +8,02%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,21%
NILSY – NORILSK ADR: +2,21%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Потребление топлива в мире снижается на фоне замедления мировой экономики, а предложение растет. Об этом заявило Международное энергетическое агентство, снизившее оценку увеличения спроса на нефть на этот год на 200 тысяч баррелей в сутки до 92,4 млн б/с. Правда, МЭА, представляющее интересы стран-импортеров, считает, что в 2015 потребление увеличится на 1,2% до 93,5 млн б/с, однако все равно будет ниже предыдущих прогнозов. Между тем, цена европейской нефти “Брент” упала на 20% и впервые за четыре года опустилась ниже 88 долларов за баррель. При этом страны ОПЕК, включая крупнейшего производителя в картеле – Саудовскую Аравию – дают понять, что готовы согласится и на 80 долларов, чтобы не терять рынок.

NYMEX Light Crude Oil: -0,07%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,46%

FOREX и валютный рынок:

• После выхода данных о падении розничных продаж в США, доллар подвергся сильнейшим распродажам, и за два часа потерял две фигуры против евровалюты.
• При падении курса рубля ниже 41,5 за доллар, ЦР России резко включился в игру, не позволяя дальнейшего обвала.
• В целом же, резкий рост волатильности на валютном рынке делает краткосрочные прогнозы по курсам валют неэффективными.

Ликвидность:

• Ставки на МБК продолжили рост к 9% овернайт, что говорит о проблемах с рублевой ликвидностью.
• В борьбу с дефицитом валюты включился Минфин: он пообещал банкам $3 млрд валютных депозитов. vedomosti.ru

MosPrime Rate (over night): 8.93%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO
12:00 Торговый баланс Италии
13:00 Торговый баланс еврозоны
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
16:00 Выступление президента ФРБ Филадельфии Чарльза Плоссера
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
17:15 Объём промышленного производства США
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:00 Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов углеводородов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Банк России намерен повысить имущественные требования, соблюдение которых необходимо для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором с 3 до 15 миллионов рублей, в то же время вводя дополнительные критерии допуска на основе образования или аттестатов. vedomosti.ru
• По данным Росстата, в III квартале рост промпроизводства составил 1,5%, как и за январь — сентябрь и за первое полугодие. По сравнению со II кварталом выпуск незначительно сократился (1,8%). В сентябре производство выросло на 2,8% к уровню сентября прошлого года после 0% в августе, а к августу со снятой сезонностью — на 1,6%, это максимум с февраля 2012 г. vedomosti.ru

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Низкая активность. Пессимистичные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются н в зонах поддержки в районе 1400 и 1100 пунктов соответственно.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; гетевые: ФСК, Россети; газовый сектор: Газпром; финансовый сектор: Сбербанк, ВТБ.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.