Резко возросшая волатильность заставляет спекулянтов воздерживаться от биржевых операций.

Ожидания:

• Высокая волатильность не позволяет делать внутридневные и краткосрочные прогнозы.
• При этом российские индексы РТС и ММВБ находятся на значимых уровнях технических поддержек, что дает основание рассчитывать на рост рынка в перспективе 2-3 месяца и дальше.
• Позиционным трейдерам и долгосрочным инвесторам рекомендовано покупать акции по списку (см. ниже).
• Внутридневным трейдерам рекомендация: вне не рынка. При неочевидной динамке, ожидается низкая ликвидность внутри дня.

Америка:

• Индексы резко отыграли вверх после выхода стенограммы последнего заседания ФРС, на основе которой спекулянты сделали выводы, что цикл повышения учетных ставок начнется еще не скоро.
• «Первая ласточка» в сезоне отчетов Alcoa (+1,6%) отчиталась лучше ожиданий. Цены на алюминий в последнее время выросли на фоне сильного спроса со стороны аэрокосмической отрасли и автостроителей. Второй заметной компанией стала Costco (+2,8%), так же успешно отчитавшаяся по верхней границе ожиданий аналитиков.
• Уже модным трендом становится разделение компаний. На днях официальные лица HP заявили о таких планах, а сегодня, люди знаковые с вопросом, сообщили, что к разделению на две публичные компании готовится и Symantec (+3,5%). Он планирует отделить бизнес по хранению данных от бизнеса по созданию программ для компьютерной безопасности.

DOW: +1,64%
S&P500: +1,75%
NASDAQ: +1,90%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Ирландия стремительно восстанавливается после экономического кризиса. Правительство увеличило прогноз роста ВВП на этот год до 4,7%. После того, как во втором квартале ирландская экономика неожиданно прибавила сразу 7,7%, Дублин уже трижды улучшал годовой прогноз.
• По оценкам Банка Франции, после двух кварталов нулевого роста, в третьем национальный ВВП увеличился на 0,2%. Регулятор также отмечает стабильность промышленного производства с июля по сентябрь, хотя индекс доверия бизнесменов к экономике снизился.

DAX: -1,00%
FTSE 100: -0,21%

Азия:

• Сегодня смешанная динамика на азиатских биржах. С одной стороны поддержку рынку оказали данные из США, с другой стороны на укрепление йены негативно реагируют акции экспортеров.
• Безработица в Австралии выросла в сентябре до 6,1% с 6,0% в августе.

Nikkei-225 (Japan): -0,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,02%
SSE Composite Index (China): -0,26%
BSE SENSEX (India): +1,16%

Развивающиеся рынки:

• Практически 2% расхождение между сначала упавшими вчера локальными индексами, а затем выросшими на американской сессии ETF. Таким образом на сегодня мы имеем задел роста до паритета порядка 2%.

BRIC: -1,12%
MSCI EM: -1,20%
MSCI EM Eastern Europe: -1,78%
MSCI EM Latin America: -1,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):+0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,05%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР смешанная динамика. Не смотря на то, что они были лучше локального рынка, серьезных покупок в них не видно.

MTL – Mechel ADR: +3,55%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: -1,65%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Опубликованные данные по запасам в США показали затоваривание. Это является сильным фактором, давящим на нефтяные котировки, которые обновили вчера многомесячные минимумы.

NYMEX Light Crude Oil: -1,73%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,42%

FOREX и валютный рынок:

• Йена и евро в течение этой недели восстанавливаются, отыгрывая сильное падение к доллару.
• Совсем другая история по рулю, который не останавливается в своем падении. На российскую валюту давление оказывают минимальные с 2012 года котировки нефти.
• ЦБ вчера четырежды сдвигал валютный коридор — чаще было лишь в марте, а после его ухода с рынка рубль продолжил падать: доллар — дороже 40 рублей, евро — почти 51 рубль. http://www.vedomosti.ru/finance/news/34467251/rubl-sovsem-sdvinulsya

Ликвидность:

• Проблем с рублевой ликвидностью нет. Ставки на рынке МБК выросли на 0,2% за сутки.

MosPrime Rate (over night): 7.77%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит стран G-20
10:00 Торговый баланс Германии
10:00 Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии
10:45 Торговый баланс Франции
12:00 Ежемесячный экономический бюллетень ЕЦБ
15:00 Заявление Банка Англии
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:00 Объём программы покупок активов Банком Англии
16:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Индекс цен на дома в Канаде, м/м
18:00 Оптовые запасы в США, м/м
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов газа в США
19:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
21:01 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США
21:10 Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло
21:30 Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

Новостной фон: Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро, ОГК-2, ФСК, Россети, НЛМК, ММК, Северсталь, Газпром, ГМК Норильский Никель.
Слабые: Сбербанк, ВТБ, розничный сегмент.

Настроения на рынке:

• Нестроения инвесторов в отношении российского рынка оцениваются, как спекулятивные попытки игры на повышение.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы ММВБ и РТС торгуются на уровнях поддержки 1400 и 1100 пунктов соответственно. Вероятна игра на повышение от этих уровней.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Стратегии от покупок в «голубых фишках», с горизонтом до конца ноября.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Покупать акции компаний металлургического сектора: Северсталь, НЛМК, ММК, Распадская; Генерации: ОГК2, ИнтерРао, РусГидро; Сетевые: ФСК, Россети; Газовый сектор: Газпром.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.