Баланс рыночных сигналов на 3-й квартал: умеренно негативный.

Ожидания:

• Большая часть дивидендных отсечек уже состоялась, что предопределяет техническую коррекцию рынка.
• Контекст новостей приводит к выводам о грядущем обострении отношений с Евросоюзом, причина которого конфликт на Украине.
• По опубликованным вчера данным Центробанка, в России существенно упал объем экспортно-импортных операций в 1-2 квартале. И это не позволяет ожидать хороших промышленных показателей за первое полугодие.
• Ожидается умеренный нисходящий тренд в течение июля-августа.

Америка:

• Закончилось первое полугодие, по итогам которого американский рынок акций продемонстрировал наилучший шестимесячный результат с 2009 года.
• Лучше рынка были акции высокотехнологических компаний: Apple (+1,03%), SINA (+3,99%), BlackBerry (+4,70%), и недавно вышедшая на публичный рынок после IPO компания GoPro (+13,39%). Еще одним движителем для рынка выступили акции Yahoo! (+2,57%), по которым, одним из авторитетных аналитиков, была повышена рекомендация до «лучше рынка». Основанием для этого стало заявление подконтрольного Yahoo китайского интернет-хлдинга Alibaba, контролирующего 80% рынка онлайн торговли Китая, о выходе на IPO в Нью-Йорке.
• Обнадежил инвесторов рынок жилья, по которому вчера были опубликованы данные о продажах за май с приростом 6,1%.

DOW: -0,15%
S&P500: -0,04%
NASDAQ: +0,23%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Еврокомиссия срочно выделила Болгарии 1,7 млрд. евро на то, чтобы стабилизировать банковскую систему. Паника началась 20 июня: в СМИ появилась информация о проблемах четвертого по величине банка страны Corpbank, клиенты бросились выводить деньги и ЦБ пришлось остановить платежи и ввести в компании внешнее управление. Неделю спустя запаниковали вкладчики «Первого инвестиционного», третьего по величине банка в Болгарии, и за считанные часы клиенты сняли со счетов 400 млн евро.
• Штраф в размере $8,97 млрд и временный запрет на отдельные операции в долларах, за нарушение санкций в отношении Судана, Кубы и Ирана – вчерашний приговор США в отношении крупнейшего банка Франции BNP Paribas. Ранее за действия, приведшие к ипотечному кризису в США, американские банки JP Morgan и Bank of America были наказаны на 13 и 11,6 млрд. долларов соответственно, однако для европейского банка это – рекорд.
• (Рейтер) – Европейский союз инициирует разбирательство в рамках Всемирной торговой организации по поводу запрета на ввоз свинины из ЕС в Россию, отчаявшись урегулировать проблему дипломатическими методами на фоне украинского кризиса.

DAX: +0,18%
FTSE 100: -0,20%

Азия:

• Азиатские биржевые рынка закончили первое полугодие на шестилетних максимумах, на фоне повышения планов капитальных расходов японскими компаниями, и роста промышленного производства в Китае.
• Резервный Банк Австралии (Reserve Bank of Australia) сохранил вчера учетные ставки на рекордно низком уровне в 2,5%, на фоне падения доверия потребителей.
• Цены на недвижимость в Сингапуре падают второй квартал подряд: за полугодие падение составило 2,4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,27%
BSE SENSEX (India): +0,36%

Развивающиеся рынки:

• Euronews – Аргентина подошла к техническому дефолту, второму за тринадцать лет. В понедельник истекает крайний срок исполнения решения федерального суда Нью-Йорка о выплате двум хедж-фондам NML Capital и Aurelius 1,5 млрд. долларов. Эта задолженность возникла после предыдущего краха. Тогда, в 2001, держатели 93% внешнего долга Аргентины согласились списать долги (70% вложенного), но некоторые хедж-фонды не пошли на сделку – и в итоге выиграли суд в США. К тому же судья поставил, что пока Аргентина не рассчитается с этими хедж-фондами, она не имеет право выплачивать проценты тем, кто участвовал в реструктуризации. Сейчас в Нью-Йорке стороны пытаются прийти к соглашению. Если Буэнос-Айрес выполнит решение суда, то другие кредиторы могут потребовать выплат – и тогда счет вырастет до 15, по другим данным – 40 млрд. долларов. 28-миллиардных резервов страны на всех не хватит. Если же Аргентина не игнорирует вердикт, формально наступает технический дефолт, затем стартует 30-дневная отсрочка платежа.
• Российский рынок и на локальной сессии и по ETF торгуемым в США демонстрирует динамику существенно хуже развивающегося сектора в целом.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: +0,44%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: -0,06%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,28%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,61%

АДР (на торгах в США):

• Депозитарные расписки Газпрома существенно хуже рынка, на фоне смешенной динамики по АДР в целом.

MTL – Mechel ADR: +0,46%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,08%
NILSY – NORILSK ADR: +0,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть сорта Brent достаточно устойчивы на торгах в Лондоне.
• (Рейтер) – Аналитики значительно повысили прогнозы цен на нефть в последние недели с учетом локальных войн в Ираке, занимающем второе место в ОПЕК по добыче нефти, и на Украине. Усредненный прогноз 26 опрошенных Рейтер аналитиков составил $108 за баррель нефти Brent в этом году по сравнению со $105,90 в майском опросе. С начала года средняя цена Brent составляет $108,72 за баррель.
• (Рейтер) – После действующего 40-летнего запрета, США могут стать одним из крупнейших игроков на мировом рынке сверхлегкой нефти. Две компании – Enterprise Products Partners и Pioneer Natural Resources – объявили, что получили разрешение министерства торговли на экспорт конденсата. Компании готовы начать поставки в течение нескольких недель, и к концу года экспорт может достигнуть 300.000 баррелей в сутки, по оценке аналитиков Citi в Нью-Йорке. В зависимости от вида конденсата, он может использоваться как в качестве сырья на нефтехимических предприятиях Китая и Японии, так и для разбавления тяжелой нефти, добываемой в Латинской Америке. США ежедневно производят до миллиона баррелей конденсата, который может отправляться на экспорт после незначительной переработки – стабилизации. Это вдвое больше экспорта из Катара – крупнейшего в настоящее время производителя конденсата в мире.

NYMEX Light Crude Oil: +0,28%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль дешевеет в понедельник на фоне снижения нефтяных цен и объема продаж экспортной валютной выручки под занавес налогового периода.
• ЦБ: профицит платежного баланса РФ в первом квартале составил $26,9 млрд. Объем экспорта в денежном выражении в первом квартале 2014 года составил $138,4 млрд против $158,3 млрд в предыдущем квартале, импорта – $98,38 млрд против $125,6 млрд.

Ликвидность:

• —

MosPrime Rate (over night): 8.5%

Экономический календарь (время мск.):

• — Выходной день в Канаде
• — Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами
• 11:15 Индекс деловой активности в производственном секторе Испании
• 11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
• 11:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Италии
• 11:55 Изменение числа безработных в Германии
• 12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал
• 12:00 Уровень безработицы в Италии
• 12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
• 13:00 Уровень безработицы в еврозоне
• 16:00 Выступление министра финансов США Джека Лью
• 17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал
• 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
• 18:00 Расходы на строительство в США, м/м
• 18:00 Индекс уплаченных цен в производственном секторе США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Обновленный бюджет РФ предусматривает увеличение в текущем году доходов и профицит 0,4% ВВП вместо запланированного изначально дефицита 0,5% ВВП. Рост доходов в 2014 г. составит 668,2 млрд руб., они вырастут до 14,239 трлн руб. Прирост будет обеспечен за счет увеличения нефтегазовых доходов на 952,1 млрд руб. и уменьшения иных доходов на 283,9 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы сложились в основном за счет роста прогнозного курса доллара к рублю с 33,4 до 35,5 руб. прогнозных мировых цен на нефть Urals со $101 до $104 за баррель, а также экспортных цен на газ. http://www.vedomosti.ru
• Эйфория на финансовых рынках не соответствует мировым экономическим и геополитическим перспективам, предупредил в ежегодном докладе Банк международных расчетов (BIS), http://www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Умеренно негативные настроения. Слабый спрос на финансовые инвестиции.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС после пробития среднегодовых линий в начале июня, вновь опускаются в зону МА200, где будет поддержка.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать позиции в дивидендных бумагах.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.