Новости от ЕЦБ и плохие корпоративные отчеты американских и европейских компаний спровоцировали распродажи на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ЕЦБ намерен провести стресс-тестирование порядка 130 банковских учреждений по всей Европе.
• Чистая прибыль Caterpillar в 3 квартале сократилась на 44%.
• Позитивная статистика по промышленности Китая позволила нефтяным ценам восстановить часть потерь после стремительного снижения накануне.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились на отрицательной территории. Основные индексы понесли умеренные потери в пределах 0,7% после 5 сессий беспрерывного роста.
• Поводом для распродаж послужила публикация американскими компаниями своих финансовых результатов, оказавшихся хуже рыночных ожиданий. Так, руководство Caterpillar отчиталось о снижении чистой прибыли сразу на 44% до $1,45 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали показатель на уровне $1,67.
• Финансовые ожидания производителя микрочипов Broadcom относительно 4 квартала также не порадовали участников американского рынка. Выручка за отчетный период, согласно прогнозам компании, должна составить порядка $1,98млрд при экспертном консенсусе $2,13млрд.
• В целом, хуже рынка в ходе торговой сессии выглядели акции финансовых, добывающих и промышленных компаний.

DOW: -0,35%
S&P500: -0,51%
NASDAQ: -0,57%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• Индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны завершили торговый день снижением в широком диапазоне 0,3%-1%.
• Наиболее продолжительное за последние 40 месяцев биржевое «ралли» было прервано сообщением финансовых СМИ о том, что в ближайшее время ЕЦБ намерен инициировать комплексную проверку в 124 банках Евросоюза. Целью проверки является изучение качества банковских активов, а также же тестирование финансовых учреждений на предмет готовности к негативным системным сценариям. Новость была негативно воспринята участниками рынка из-за опасений того, что стресс-тестирование больно ударит по испанским и итальянским банкам, имеющих на балансе большое количество суверенных облигаций.
• Акции Heineken подешевели на 5% после того, как менеджмент крупнейшей в мире пивоваренной компании был вынужден сократить годовой прогноз по прибыли на фоне резкого спада продаж в Восточной Европе.
• Кроме того, ощутимым снижением отметились также бумаги финансового, добывающего и телекоммуникационного секторов.

DAX: -0,31%
FTSE 100: -0,32%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются на 0,4%-0,8% после слабого закрытия рынков Европы и США.
• Впрочем, от активных продаж инвесторов удерживает публикация статистики из Китая, где индекс деловой активности в производственном секторе повысился до 50,9п. Консенсус-прогноз, составленный Bloomberg на основе опроса рыночных экспертов, предполагал рост показателя до 50,4п.
• Локомотивом снижения выступают акции финансовых, добывающих и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,77%
BSE SENSEX (India): +1,07%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки весьма остро отреагировали на рост межбанковских процентных ставок в Китае и стремительную коррекцию нефтяных цен на товарных рынках.

BRIC: -1,74%
MSCI EM: -1,07%
MSCI EM Eastern Europe: -1,63%
MSCI EM Latin America: -1,51%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-2,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,22%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,89%

АДР (на торгах в США):

• Расписки Мечела и Норильского Никеля проигнорировали неблагоприятную конъюнктуру американских фондовых площадок.
• Газпром и Лукойл понесли значительные потери из-за снижения нефтяных котировок.

MTL – Mechel ADR: +2,15%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,84%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,68%
NILSY – NORILSK ADR: +1,50%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные фьючерсы с утра растут под влиянием позитивных данных по промышленному сектору Китая.

NYMEX Light Crude Oil: 98,14 (-1,46%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,65%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле годовых максимумов.
• Рубль не изменился по отношению к доллару и евро.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками своих «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,38% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (Manufacturing PMI)
• 11:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (Services PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Services PMI)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:00 – Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS Job Openings)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Корпоративное рискование. Тема закредитованности российского населения и связанных с этим рисков становится все актуальнее. Свои оценки ситуации дал уже второй крупный инвестбанк: вслед за Bank of America Merrill Lynch ситуацию с перерывом в неделю проанализировали аналитики Goldman Sachs. Их выводы похожи, но, судя по второму исследованию, ситуация непростая с качеством не только розничных, но и корпоративных кредитов, что в российских реалиях может быть более опасно. (Коммерсант)

• “Газпрому” срежут скидки к тарифу. Обещанное “Газпрому” право давать потребителям с 2014 года скидки к тарифу на газ может стать символическим. В правительстве обсуждается возможность снизить размер скидки с предлагавшихся 30% до 5-10%. Это удовлетворит независимых поставщиков, которые ранее переманивали потребителей у монополии, предлагая примерно такой же дисконт. При резком снижении размера скидки для “Газпрома” компании опасаются общего падения маржи для всех участников рынка. (Коммерсант)

• Нефтяники хотят в ВСТО. Но мощности трубы может на всех не хватить. (Ведомости)

• «Транснефть» построит нефтепродуктопровод для «Лукойла» до Новороссийска. НПЗ «Роснефти» не будет подключена к трубе. (Ведомости)

• От Игоря Сечина опять требуют денег. Как стало известно “Ъ”, “Роснефтегазу” в ближайшее время придется перечислить в бюджет $4,9 млрд от продажи ВР 5,66% “Роснефти”, проведенной при консолидации госкомпанией ТНК-ВР. Сам “Роснефтегаз” хотел потратить деньги на приватизацию “РусГидро”, но ввиду возможного дефицита бюджета Белый дом решил обязать компанию выплатить промежуточные дивиденды уже сейчас. Но на счетах “Роснефтегаза” за счет дивидендов “Роснефти” и “Газпрома” останется еще порядка 130 млрд руб. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в верхней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.