RSS статьиFOREX EXPO 2005: отзыв.
С прошлого Форексэкспо, прошло уже больше, чем полгода, и мой запас авторучек оказался на исходе. Вчера, и позавчера я его существенно пополнил. Каждый уважающий себя дилинговый центр выкладывал авторучки со свой символикой штабелями, и тем самым гарантировал приток посетителей к своему стенду. Дальше всех пошел Альфа-Банк, его департамент рекламы был на порядок дальновиднее, т.к. выставленные Альфа-Банком сферические аквариумы, доверху заполненные шоколадными конфетами, были настолько сильным маркетинговым ходом, что пробиться к их стенду и без использования локтей было трудно.
Кроме дюжины авторучек, пары блокнотов и нескольких шоколадных конфет, которыми я смог поживиться, на халяву достались две книги: Торговый хаос II, Б.Вильямса и FOREX: учебное пособие, автор Ю.Иванов.
Наконец то я смог купить подшивку последних номеров журнала Active Trader, которые, даже проживая в Москве, искал, и не мог найти в свободной продаже до этого.
Было полезно увидеть живьем и пообщаться с людьми, которые продвигают сайт forexpf.ru, а сейчас активно начали позиционировать себя, как Pro Finance Service Inc. – Форекс брокер.
Мнение о серьезности сервиса который лежит в основе брокерского бизнеса Внешторгбанк-24 (ex.Гута), Альфа-Банк, Лефко-Банка тоже, думаю, удалось составить.
Вполне толковые сотрудники Внешторгбанк-24 показалось, потеряли самостоятельность в принятии решений по сравнению с тем, которую они имели, называясь Гутой. Альфа-банк, большой банк с большой клиентурой, рассчитывать на индивидуальную обратную связь трудно. Лефко-Банк. После общения с ведущими сотрудниками мое мнение о его сервисе изменилось в лучшую сторону. Они произвели на меня впечатление, как люди, которые действительно болеют за свое дело.
Присутствовал один из лидеров мирового рынка Форекса – SAXOBANK. Но его интересовали не простые смертные, а банки, которые бы выступили дилерами его сервиса в России.
Если сравнивать с предыдущей выставкой ФОРЕКСЭКСПО, то состав участников был на порядок меньше. Не было на выставке, так известных в сети: ФорексКлуба и Альпари. По разговорам в курилках, похоже, закончились времена, когда они были лидерами на розничном рынке Форекс в России.
Стенды участников, и бесплатные конфеты, несомненно, яркая но не самая главная цель, ради которого нужно было посетить это мероприятие. Мастер классы, вот то, что действительно стоит потраченного времени. Пересказать все сказанное на них не имею возможности, но отмечу несколько докладов.
Раньше перед участниками выступали: Ди Наполи, Левис Борселлино и Лари Вильямс.
В этот раз их заменили: Василий Якимкин, Иван Закарян, и трейдер Карло.
Трейдер Карло. Съел не одну собаку на Аллигаторе Била Вильямса. Нащупав потребность публики в авторитете – в гуру: который доступным языком разжует, на каких свечках нужно открываться, а на каких фиксировать прибыль, он раз за разом слово в слово повторяет свою лекцию под аплодисменты не искушенной публики.
С зажигательным докладом выступил Сергей Привалов
Уверенный в себе, он представил индикатор собственной разработки, который так и остался для слушателей «черным ящиком», но результаты впечатляют. По его словам, по, больше чем половине валютных пар, система, построенная на этом индикаторе, выдала в среднем +1100 (!!!) пипсов в месяц, при количестве входов/выходов 25-30. При этом система работает без стопов, а сигналом выхода является сигнал разворота позиции. Вот так.
Больше всего произвело на меня выступление Василия Якимкина.
Якимкин является автором нескольких книг по Форексу, чем, безусловно, заслужил авторитет.
Я несколько раз слушал его до этого.
Раньше, на его лекциях, вопрос из зала, о его собственных результатах торговли оставался без ответа. Это давало основу для скепсиса и сомнений в отношении его рекомендаций.
Теперь же он заставил себя уважать не только как писателя, но и как трейдера.
Продемонстрированный им в режиме он-лайн торговый счет на котором все увидели как день за днем, c февраля этого года по ноябрь, сумма в 50 000$ выросла до 230 000$, безусловно, впечатлил.
Несколько тезисов, которые он озвучил, на фоне разобранного шаг за шагом счета таковы:
1) Играть на Форексе зарабатывая на курсовой разнице, практически бесполезное дело, т.к. маркетмейкер, объективно, играет против Вас.
2) Статистика 90:10 проигравших/выигравших частных трейдеров говорит в подтверждение этой теории. В то же время статистика игры на Форексе институциональными спекулянтами противоположная 90% выигрывают.
3) Причина выигрыша профессиональных институтов в принципиально ином подходе к торговле. Который заключается в том, что они играют не на курсовой разнице, а зарабатывают на положительных swap ставках, составляя сбалансированный портфель из бивалютных пар. Swap, в среднем, имеет значение ставки Libor по торгуемой валюте.
4) А теперь ключевой момент:
Плечо на Форексе до 1:100. Ставка LIBID (овернайт для размещения свободных средств) в USD. 2.8%.
Составляя бивалютный портфель мы хеджируем курсовой риск покупая доллар по одной валютной паре и продавая по другой. Например: Buy USDCHF и Buy GBPUSD, при этом мы получаем относительно устойчивый к курсовым колебаниям доллара портфель с синтетическим GBPCHF. А плечо, которым мы увеличиваем позиции, идет не на увеличение прибыли от курсового движения, а на увеличение ставки по Swap операциям.
Считаем:
– применяя плечо 1:10 из ставки 2,8% мы имеем 28% годовых,
– а применяя плечо 1:100 ставку 2,8% мы превращеем в 280% годовых (!!!).
То eсть, фактически, мы используем плечо, под увеличение своего валютного депозита.
Как Вам такой подход?
-
Я не удачные валютные пары написал в примере.
Мало того, что они имеют сильную курсовую динамику по ним еще и маленькие swap.
Наиболее перспективные пары для применения этой стратегии являются пары: GBPCHF, GBPJPY по ним у брокеров максимальные swap(ы) и они имеют практически нейтральную курсовую динамику на длительном периоде (год).
Посчитайте, покупка в этих парах на уровне ниже среднегодовых значений (ниже МА200 например, чем ниже тем лучше) позволяет уже через пару месяцев войти в значимый плюс за счет свопов, что позволит не бояться курсовой динамики в дальнейшем.
Замечание! Удачные уровни для входа по этим парам бывают раз в несколько месяцев.
(!!!) Выбирайте брокера с хорошими свопами.
Я начал тестирование этой стратегии на www.pfgfx.com у него приемлемые свопы.
Теперь, с позиции swap ставок, намного легче стало определить кто, из двух представленных, более честный брокер. Сравните сами ))
Комментариев: 10
на “FOREXEXPO: отзыв.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Насколько я понял, чтобы получить профит по данной стратегии со свопом нужно чтобы курс GBPCHF не упал больше чем на 2,8%. Но его годовая волатильность хоть и не дотягивает до евродоллара, но несколько выше этих 2,8%
Ничего не понял про эту систему со свопом. Как можно заработать открывая противоположные позиции? Хотя, в форексе я и не спец.
В рамках «Дни Инвестора в Москве» 22-23 ноября 2005г., приглашаем Вас принять участие в Седьмой Международной Выставке-Конференции “Инвестор EXPO 2005″ г. Москва 22–23 ноября в гостинице «Рэдиссон CAC Славянская».
Админ пойдет
на “Инвестор EXPO 2005″ ?
Пойду, если доживу :)
Уважаемый Автор!
Спасибо за статью. Говорю без скепсиза.Очень приятно, что отметили мое выступление.
Хотел сделать одно замечание .
Когда Вы сравнивали Своп пункты – Вы допустили некоторую оплошность – сравнением тонны и километра.Обратите внимание что в сравниваемых Вами таблицах своп-пунктов , в одной единица измерения USD а во второй ПУНКТ. Обратившись к самым основам дилинга – Вы найдете как переводить пункты в Единицу валюты (в частности – USD).В результате Вы немало удивитесь.
А касаемо системы ИНФАТОН поверьте если бы это было фуфло – то заморские финансовые институты не тратили бы свое бабло на многократные поездки автора в гости к ним. Ну и касаемо “черного ящика” вот скажите какая Вам разница как это устроено :-) Вы же наверняка не представляете как изготовлен процессор ПК. Но вы им пользуетесь, и даже рассуждаете что Пень 3 круче чем пень 2 :-)) Вот Вам и предоставляется уникальная возможность порассуждать :-)
С уважением Привалов.
К читателям.
Приведенные таблицы, не сравнивают “тонны и километры” :)
Просто, перед сравнением в правой таблице нужно умножить “Цену пункта” на “Своп пункты” за перенос.
Не забывайте об этом.
Пример.
Сравниваем USDCHF:
Левая таблица: 6,94$ за перенос лонга.
Правая таблица: 7,5$ * 1,1 = 8,25$ за перенос лонга.
У правого (синяя таблица) брокера swap по USDCHF выгоднее на 1,31$ (17%).
infaton пишет
“Вы же наверняка не представляете как изготовлен процессор ПК. Но вы им пользуетесь, и даже рассуждаете что Пень 3 круче чем пень 2 :-)) Вот Вам и предоставляется уникальная возможность порассуждать :-)”
разница очевидная – при покупке процессора Интел фирма берет на себя определенные обязательства по его функционированию. Дайте подобную гарантию и все вопросы к Вам отпадут ;)
Да, это действительно интересно. Но что подразумевается под “удачные уровни для входа по этим парам” и когда их находить? Как часто и как сильно меняются свопы?
И еще, например, при использовании плеча 1:100 у меня есть все шансы того, что курс изменится на 1% и мой счет просто закроется, правильно я понимаю?
Re: Zooomer
“Удачные уровни для входа по этим парам” – уровни, на которых риск, что цена пойдет против позиции наименьший. Т.е. покупать как можно ниже, например 200-дневной скользящей.
Свопы меняются не часто, как правило, при изменении учетных ставок в странах эмитентах торгуемых валют.
И на плечо 1:100 безусловно набирать позиций не нужно.