Ожидается обвал биржевого рынка на 2% на открытии.

Ожидания:

• Экстремально низкий премаркет в понедельник обеспечит открытие российского рынка гэпом примерно на 2% ниже закрытия пятницы.
• Причинами негативного настроения являются новости о беспрецедентном единовременном списании денег с депозитов в банках Кипра, для спасения страны от дефолта. И обвинения в адрес J.P. Morgan Chase о обмане клиентов и регулятора.
• На фоне сильнейшей перекупленности биржевого рынка в США и Европе, эти новости способны спровоцировать масштабную коррекцию на мировых финансовых рынках.

Америка:

• Опубликованные в пятницу данные дали смешанную картину по экономике США.
• Инфляция в США в феврале составил 2% г/г после повышения на 1,6% месяцем ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост на 1,9%.
• The Thomson Reuters/University of Michigan index of consumer sentiment (индекс потребительских настроений) за март неожиданно упал на фоне опасений роста налогов и повышения расходов на жилье.
• Так же снизился индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка до 9.2 пунктов с 10,0 в прошлом месяце.
• В центре внимания J.P. Morgan Chase (-1,92%) который был обвинён Сенатом в том, что банк вводил в заблуждение клиентов и регулятора по поводу рисков по операциям с деривативами трейдера лондонского подразделения именуемого «Лондонский Кит», в конечном итоге принесшие банку $6,2 млрд убытков. Специальный комитет по расследованиям обнаружил, что банк вводил в заблуждение инвесторов, завышал стоимость своих торговых позиций и не принимал во внимание риски. По мнению сената, проблема JP Morgan состоит в том, что банк внедрил систему внутренней оценки рисков, позволяющую занижать их. Это было сделано для снижения требований к собственному капиталу банка.

DOW: -0,17%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: -0,30%

Pre-Market: -1,4%

Европа:

• Кипр испытывающий острую потребность в внешней финансовой поддержке в сумме порядка $18 млрд. для спасения от дефолта, получил помощь от Евросоюза в размере $10 млрд, а недостающие деньги решил списать с депозитных счетов инвесторов находящихся в оффшорных банках на территории Кипра. Подробнее на Euronews >>
• В 2012 г. госдолг Испании вырос на 20,1% — до 884,4 млрд евро, это рекордные 84,1% от ВВП страны, сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на данные ЦБ. Быстрее всего в денежном исчислении вырос долг центрального правительства Испании: с 622,29 млрд евро на конец 2011 г. до 760,26 млрд евро на конец 2012 г. Этот показатель составил 72,3% от ВВП страны и стал рекордным.
• По данным Статистического управления ЕС в феврале инфляция в еврозоне в годовом исчислении замедлилась до 1,8% после 2% в январе.
• В октябре-декабре 2012 г. крупнейший банк Италии UniCredit SpA прошлого года зафиксировал убыток в 553 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 114 млн евро, полученной за аналогичный квартал годом ранее.

DAX: -0,19%
FTSE 100: -0,61%

Азия:

• Аналитики JPMorgan Chase & Co. понизили прогноз по ряду акций китайских холдингов на фоне данных о замедлении экономического роста в стране.
• Новости с Кипра произвели сильное негативное впечатление на спекулянтов, начавших в понедельник игру на понижение с Азии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,11%
BSE SENSEX (India): -0,70%

Развивающиеся рынки:

• Российский локальный рынок вырос в пятницу, что резко контрастирует со снижением на рынках ЕМ в целом. Поэтому сегодня следует ждать падения биржевых индексов в России более сильными темпами чем в среднем на площадках развивающихся рынков.

BRIC: -0,51%
MSCI EM: -0,52%
MSCI EM Eastern Europe: +0,51%
MSCI EM Latin America: -0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,10%

АДР (на торгах в США):

• +10% в Мечеле !???
• Нет единой динамики по АДР. Лучше рынка АДР Газпрома.

MTL – Mechel ADR: +10,06%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,71%
NILSY – NORILSK ADR: -1,33%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Объем добычи нефти в РФ в 2013 году может сохраниться на уровне 2012 года — в 518 миллионов тонн, сообщил 16 марта журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. «Сейчас мы ставим задачу сохранить (объем добычи нефти — ред.) 518 миллионов тонн», — цитирует РИА «Новости» господина Новака, добавившего, что такой объем добычи был и в 2012 году. При этом министр не исключил возможности превышения этого показателя, но отметил, что официальный прогноз — сохранение добычи на уровне прошлого года. КоммерсантЪ

NYMEX Light Crude Oil: +0,45%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,0%

FOREX и валютный рынок:

• На фоне резкого падения курса евро и падений цен на нефть, сегодня следует ждать сильное падение курса рубля.

Ликвидность:

• В норме.
• (Рейтер) – ЦБР оставил в пятницу процентные ставки без изменений в условиях все еще высокой инфляции.

MosPrime Rate (over night): 6.10%

Экономический календарь (время мск.):

10:45 Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO
13:00 Торговый баланс Италии
14:00 Торговый баланс Еврозоны
16:30 Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Шокирующие новости о дефиците российского бюджета уже на 1 трлн руб. Подробнее: http://kommersant.ru

Новостной фон:

Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вниз. Поддержка МА200.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.