Cеквестр бюджета США. Ждать осталось одни сутки.

Ожидания:

• Вчера в США случился рецидив бычьего рынка. На фоне сбалансированных новостей спекулянтами отыгрывались только позитивные сигналы, негативные – игнорировались.
• Российский фондовый рынок продолжает находиться в состоянии анабиоза, слабо реагируя на внешние раздражители.
• Испытывая постоянные проблемы в Европе и потеряв 25% рынка сбыта в странах дальнего зарубежья в 2012 году, Газпром, похоже, принял окончательное решение о изменении точки концентрации усилий и повороте трубы на Восток.
• В моменте рынок остается перекупленным. Вероятность секвестра американского бюджета оценивается более чем 50%. Экстремальной волатильности следует ожидать уже сегодня вечером и особенно завтра. Наиболее вероятен сценарий «обвала» фондового рынка.

Америка:

• Второй день выходили статданные по рынку жилья, и второй день председатель ФРС отчитывался перед Конгрессом. И опять данные по недвижимости лучше ожиданий, и опять Бен Бернанке уверял законодателей в том, что без сохранения программы количественного смягчения рост экономики США будет под угрозой.
• При этом на рынке вчера была эйфория. Индекс Dow Jones обновил пятилетний максимум.
• В лидерах роса были акции строительного сектора: Hovnanian (+4,66%), Toll Brothers (+2,02%), DR Horton (+1,08%), Lennar (+2,45%).
• Незамеченными остались данные о падении на 5,2% заказов на товары длительного пользования в Январе.
• В течение дня выходили разнонаправленные данные по акциям второго эшелона: Dollar Tree (+10,45%), First Solar (-13,78%), Groupon (+7,79% на основной сессии и -25,95% на постмаркете).
• Если демократы и республиканцы не придут к соглашению, то бюджетный секвестр в США произойдёт уже в эту пятницу . В ожидании сокращения госрасходов Иммиграционная и таможенная полиция приняла решение выпустить на свободу несколько тысяч нелегальных иммигрантов, приговорённых к депортации. Ранее на этой неделе глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке предупредил, что секвестр поставит под угрозу процесс восстановления американской экономики.

DOW: +1,28%
S&P500: +1,27%
NASDAQ: +1,04%

Pre-Market: +0,1%

Европа:

• В среду на первом после парламентских выборов аукционе долгосрочных облигаций стоимость заимствований Италии выросла более чем на половину процентного пункта. Министерство финансов реализовало 10-летние облигации на сумму в 4 миллиарда евро. Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Италии подскочила до 4,83%, что является максимумом с начала декабря. В конце прошлого месяца доходность составляла 4,17%. Аналитики, ориентируясь на объем спроса, назвали это размещение успешным.
• Европейская аэрокосмическая группа EADS нарастила доходы в 2012 году за счет сокращения издержек и стабильных поставок пассажирских самолетов заказчикам. Годовая операционная прибыль выросла на 68% до 3 млрд.евро. Выручка компании увеличилась на 15% до 56,5 млрд. евро, а чистая прибыль на 19% до 1,2 миллиарда евро.

DAX: +1,04%
FTSE 100: +0,88%

Азия:

• Сильнейший с сентября рост по индексу MSCI Asia Pacific. Отыгрываются вчерашние новости из США, а так же назначение нового председатель ЦБ Японии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,21%
BSE SENSEX (India): +0,59%

Развивающиеся рынки:

• Равномерный рост на уровне +1%.

BRIC: +0,60%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: +0,76%
MSCI EM Latin America: +0,71%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,09%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,59%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка МТС.
• В целом динамика адекватна локальному рынку.

MTL – Mechel ADR: +1,23%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,37%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,01%
NILSY – NORILSK ADR: +1,23%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сша в 2012 г сократили импорт нефти до 15-летнего минимума.
• Уже неделю цены на нефть в узкой зоне консолидации.

NYMEX Light Crude Oil: +0,14%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Третий день консолидация.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК снизились на 0,2%.
• Ситуация оценивается еще не изменившаяся к лучшему, но уже как стабильная.

MosPrime Rate (over night): 6.08%

Экономический календарь (время мск.):

Индекс потребительских цен Германии, предварит., м/м
04:01 Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk
10:45 ВВП Швейцарии, кв/кв
11:45 Потребительские расходы во Франции, м/м
12:55 Изменение числа безработных в Германии
14:00 Индекс потребительских цен Еврозоны, г/г
17:30 Индекс цен производителей Канады, м/м
17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
17:30 ВВП США, предварит.
18:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
21:30 Выступление управляющей ФРС Сары Блум Раскин

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Россия пытается в очередной раз активизировать переговоры по поставкам газа в Китай. По итогам визита в страну вице-премьера Аркадия Дворковича “Газпром” и CNPC объявили, что согласуют контракт до конца года. (Ъ)

Новостной фон:

нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• На западе эйфория.
• В России все так же без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Динамика по индексам РТС и ММВБ больше попадает под термин консолидации..
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.