Ожидания:

• Индексы ММВБ и РТС пробили уровень сопротивления по МА200. При этом есть вероятность отката вниз и тестирования МА200 уже в качестве поддержки. Уровнями поддержки в таком случае станут значения 1430 по индексу ММВБ, и 1450 по индексу РТС.
• В целом, фундаментальный потенциал роста у российского рынка еще большой, но времени до нового года мало. Вероятно текущая волна роста (рождественское раллии) подходит к концу. Возобновления роста соит ждать уже только в начале 2013 года.

Америка:

• Не смотря на то что ФРС по итогам своего заседания сохранило все меры поддержки рынка, трейдеры восприняли новости без энтузиазма. Индексы даже скорректировались внутри дня, но остались при своих значениях по закрытию. Сработало традиционное правило: покупай на ожиданиях – продавай на фактах.
• Конкретная информация о итогам ФРС следующая: сохраняется Операция Твист (выкуп дальних бондов / продажа коротких нот) и на нее регулятор будет выделять $45 млрд в месяц с января 2013. Кроме того, сохраняется программа выкупа ипотечных закладных (mortgage-backed securities) в объемах $40 млрд в месяц. При этом ФРС сделала заявление, что сохранить программу по выкупу бондов (Twist) до тех пор пока безработица не опустится ниже 6.5% (сейчас 7,7%). Комментарий Бена Бернанке по экономической ситуации можно обобщить так, что темпы восстановления экономики более медленные, чем ожидалось первоначально. ФРС США понизила прогноз по темпам роста национальной экономики в 2012 году до 1,7-1,8 %.
• Лучше ожиданий отчитался ритейлер Costco (-0,6%0).
• Химический концерн DuPont (1,40%) анонсировал программу buyback на $1 млрд.
• Nasdaq OMX Group(+3,18%) cообщила о планах купить коммуникационный дивизион у Thomson Reuters за $390 млн.
• Акции Berkshire Hathaway (+2,42%) выросли после того, как фирма Уорена Баффета выкупила голосующие акции в процессе реорганизации у своих акционеров в объеме 9,200 шт. по $131,000 за акцию (больше чем на миллиард).

DOW: -0,02%
S&P500: +0,04%
NASDAQ: -0,28%

Pre-Market: +0,2%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Индексы европейских бирж вчера умеренно выросли.
• Министры финансов ЕС достигли компромисса по ключевым параметрам Единого надзорного механизма, который является ключевым элементом европейского Банковского союза. Об этом сообщил по итогам 14-часового заседания Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов (ЭКОФИН еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Мишель Барнье. По его словам, министры заложили “надежную основу” для проведения успешного саммита глав государств и правительств сообщества, который откроется сегодня во второй половине дня.
• Немецкая автомобильная компания Porsche сообщила, что 2012 год уже стал для нее рекордным по объему продаж. За 11 месяцев нынешнего года по всему миру было реализовано почти 130 тысяч новых Porsche.
• Вчера прошли обыски в “Дойче банке”. В числе подозреваемых по делу об уклонении от уплаты налогов сопредседатель его правления Юрген Фичен.

DAX: +0,33%
FTSE 100: +0,35%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Японии настоящее Ралии: биржевой индекс вырос практически на 2%, на фоне высоких шансов на то, что новым премьер-министром Японии станет Shinzo Abe, который уже был на этой должности в 2007 году и позитивно зарекомендовал себя.
• В остальной Азии боковик.
• Китай хуже региональной динамики. Негативную реакцию инвесторов вызывало решение Федеральной резервной системы США о продолжении политики сверхнизких процентных ставок, которая ведет к дальнейшему ослаблению доллара. На этом фоне снижается конкурентоспособность китайского экспорта, а также возрастает риск притока на китайский фондовый рынок международного спекулятивного капитала.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
BSE SENSEX (India): -0,06%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Латинская Америка отторговалась вчера в минус, что сегодня будет сдерживать другие развивающиеся рынки.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,66%
MSCI EM Eastern Europe: +1,37%
MSCI EM Latin America: -0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,00%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Смешанная, в целом боковая, динамика. Лучше рынка Лукойл.

MTL – Mechel ADR: +1,40%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,66%
NILSY – NORILSK ADR: -0,56%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Международное энергетическое агентство (IEA) вчера неожиданно увеличило прогноз спроса на углеводороды на будущий год. Спрос увеличится на 865,000 баррелей в день в 2013 году до 90.5 миллионов/в день, к предыдущему прогнозу добавлено 110,000. Эта новость стала драйвером роста вчера.

NYMEX Light Crude Oil: 86,77 (+1,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,2%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль подешевел к евро и снизился к бивалютной корзине при открытии биржевой сессии четверга, находясь в небольшом плюсе к валюте США после решения ФРС принять новые экономические стимулы.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Индикаторы денежного рынка стабильны.
• Отток капитала из РФ по итогам года составит 65 млрд долларов, сообщил министр финансов РФ Силуанов. Ранее Минэкономразвития и Центробанк прогнозировали, что отток будет на уровне 69-71 млрд долларов.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6.50%

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Прогноз развития экономики Швейцарии от SECO
• 12:15 Индекс цен производителей Швейцарии, м/м
• 12:30 Решение Банка Швейцарии по процентной ставке
• 13:00 Ежемесячный отчёт ЕЦБ
• 15:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
• 17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 17:30 Розничные продажи в США, м/м
• 17:30 Индекс цен производителей США, м/м
• 19:00 Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
• 19:30 Запасы природного газа в США
• 22:00 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Минфин подвел итоги исполнения федерального бюджета в январе—ноябре 2012 года. Доходы 11 месяцев составили 11,407 трлн руб. (88,3% от годового задания), расходы — 10,618 трлн руб. (81,9% задания). В итоге зафиксирован промежуточный профицит госказны в размере 789 млрд руб., или 1,4% ВВП. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088859
• Кремль в 2013 году решил провести эксперимент по использованию средств суверенных фондов для инфраструктурных проектов. По словам Владимира Путина, на эти цели будет направлено 100 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088800
• Альянс Renault-Nissan и госкорпорация “Ростехнологии” объявили параметры сделки по АвтоВАЗу. Стороны внесут свои доли в заводе (28,98% и 25%) в СП, которое затем купит 20,14% акций, принадлежащих “Тройке Диалог”. Альянс кроме акций вложит в СП $742 млн. В итоге эффективная доля Renault-Nissan в АвтоВАЗе составит 50,1%, а “Ростехнологий” — 24,5%. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2088860

Новостной фон:

Новостной фон. Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные:
Какие акции продавать? Слабые:

Настроения на рынке:

• Сезонное снижение инвестиционной активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС пробили уровень сопротивления по МА200. При этом есть вероятность отката вниз и тестирования МА200 уже в качестве поддержки. При этом уровнями поддержки станут значения 1430 по индексу ММВБ, и 1450 по индексу РТС.
• Среднесрочно: Сформировался растущий тренда.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рыка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом на апрель 2013 г.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 12
на “Бен Бернанке не смог вызвать ралли в этот раз.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. JesterJam, 13.12.2012 в 12:07.

    В смысле, не смог? Если бы он рта не открывал, DOW так бы и закрылся с +0.8%. Ему же надо было высказаться что супротив fiscal cliff он бессилен. Вот чёткий заголовок от thestreet.com: Fed Implements More Easing; Stocks Drop as Bernanke Yaks: After the Bell

  2. Дмитрий Сухов, 13.12.2012 в 12:12.

    Какой “Stocks Drop” по нулям закрылись широкие индексы.

  3. JesterJam, 13.12.2012 в 13:01.

    Ну в том-то и дело, что после сообщения из феда и SPY500 и DOW взлетели на +0.8% (точной цифры не помню, засыпал уже). Потом выступил Бен и роста как и не было, DOW даже какое-то время в минусе был.
    http://www.reuters.com/article/2012/12/13/us-markets-stocks-idUSBRE8AP08020121213

    Ладно, это уже детали, это я так, придираюсь :)

  4. onegin, 13.12.2012 в 14:20.

    вот ролик, который без комментария опишет все, что у нас происходит в стране

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iQ5WHWr2kK0

  5. Алена, 13.12.2012 в 17:11.

    Самое впечатляющее ралли в ГП.

  6. вх, 13.12.2012 в 17:55.

    onegin, Вы уверены, что ссылка не битая? Страница грузится, а видео – нет.

  7. вх, 13.12.2012 в 18:21.

    Кто как, а я и без ралли обойдусь. Просто купляю. И по много. Правда, не широким бреднем, а выборочно. Надеюсь, до мая увидеть по своим бумагам ~30%

  8. Алена, 13.12.2012 в 18:27.

    Задумалась – в словосочетании-наше всё-что же означает слово всё.

  9. Алена, 13.12.2012 в 18:32.

    Судя по котировкам,что-то нехорошее.

  10. romashka), 13.12.2012 в 18:36.

    >>>>Алена, 13.12.2012 в 17:11.
    Самое впечатляющее ралли в ГП.<<<<

    Его готовят к экспире, вес он имеет нехилый, рынок маленький, несколько лямов – и он пошел без отстрела ступеней.

  11. onegin, 13.12.2012 в 19:55.

    вх, ссылка рабочая…

  12. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 14.12.2012 в 00:11.

    Любителям статы
    http://usdebtclock.org/


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.