Финансовые рынки: утренний обзор.

- Пятница 12 Октября, 2012 в 10:21. Комментариев: 43

Доброе утро!

Ожидания:
• Позитивная динамика на премаркете в США и корректирующиеся фьючерсы на нефть сбалансировали друг друга. Ожидается нейтральное открытие рынка.
• При этом основные движения произойдут вечером после публикации квартальных отчетов
• Интересный факт: Впервые в своей 800-летней истории английский Кембриджский университет выпустил облигации – на сумму в £350 млн ($563 млн) для получения свободных финансовых средств на проекты развития. Облигации имеют низкую доходность, срок их погашения – в 2052 году. Как сообщила сегодня лондонская газета “Файнэншл таймс”, полученные деньги пойдут на строительство новой лаборатории по исследованию стволовых клеток и общежития для аспирантов. Традиционно Кембриджский университет привлекал для подобных проектов спонсорские деньги. (ИТАР-ТАСС)

Америка:

• Заявки за пособиями по безработице снизились на 30’000 за неделю до 339’000, что является наиболее низким уровнем с февраля 2008 года.
• Несущественно снизился торговый дефицит до $44,2 млрд. в августе.
• Цены на импорт/экспорт выросли на 1,1%/0,8%.
• Акции третьего оператора связи в США компании Sprint Nextel резко подорожали на 14,29% после новости, что японский Softbank (название обманчиво, это не банк а оператор сотовой связи имеющий более 30 млн. абонентов) ведет переговоры о покупке ее контрольного пакета за $12,8 млрд. Кроме того, на этой новости, акции Clearwire интернет провайдера и тесного партнера Sprint взлетели ракетой на 70,77% за одну вчерашнюю сессию. При этом акции самого Softbank обвалились на Токийской бирже сегодня на 16%,
• В целом в секторе связи в Америке активизировались инвесторы. Неделю назад MetroPCS Communications был поглощен оператором T-Mobile (в свою очеред подконтрольной Deutsche Telekom).
• Вчера отчитывались компании второго эшелона: с переменным успехом.
• Вчера после IPO дебютировали на бирже акции риэлтерской компании Realogy и интернет фото-сервиса Shutterstock. Первый день торгов закончен с результатом: +26,67% и +27,41% соответственно.

DOW: -0,14%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: -0,08%

Pre-Market: +0,10%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Агентство Standard & Poor’s сократило кредитный рейтинг Испании до ВВВ- (одна ступень от мусорного), сославшись на углубление рецессии, которая ограничивает способность властей сдерживать спад. Однако это не напугало трейдеров, Биржевая доходность суверенных облигаций Испании ниже, чем в июле.
• В центре внимания были акции производителя товаров люкс-сегмента Burberry с показателем +13,26%. Отчет продемонстрировал лучший чем ожидалось рост квартальных продаж.
• Безработица в Греции, по последним данным, обнародованным в четверг, превысила 25%, догнав Испанию. Это в 2 раза больше, чем в среднем по Европе. При том, что год назад уровень безработицы в Греции не достигал и 18%.
• На фоне такого спорного новостного контента, биржевые индексы Европы выросли, воодушевленные похвалой усилий монетарных властей ЕС со стороны Министра финансов США Тимоти Гейтнера на встрече МВФ в проходившей в Токио.

DAX: +1,06%
FTSE 100: +0,92%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Япония и Китай договорились провести переговоры по территориальному вопросу.
• Регулятор Сингапура сегодня сделал заявление о том, что отказывается от монетарных стимулов, мотивировав это защитой от инфляции и удержания от падения курса национальной валюты.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,48%
BSE SENSEX (India): -0,25%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Рост лучше рынка, в основном, за счет восточноевропейских стран.

BRIC: +1,23%
MSCI EM: +0,39%
MSCI EM Eastern Europe: +1,16%
MSCI EM Latin America: +0,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,73%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Хуже рынка остается Газпром.
• В целом же в русских АДР были более сильны покупатели.

MTL – Mechel ADR: +4,61%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,29%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,50%
NILSY – NORILSK ADR: +0,78%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Ирак объявил о планах нарастить добычу нефти вдвое к 2020 году, с нынешних 3 млн баррелей в день, до 6,1..

NYMEX Light Crude Oil: 92,07 (+0,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Без существенных движений.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК практически не изменились за день.
• Остатки в норме.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6.38%

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• Конференция МВФ и Всемирного банка
• 13:00 Объём промышленного производства в Еврозоне, м/м
• 13:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м
• 16:30 Индекс цен производителей США, м/м
• 16:30 Базовый индекс цен производителей США, м/м
• 17:55 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.
• 17:55 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана
• 22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Правительство начало с борьбу с территориальными сетевыми организациями. Их завышенную тарифную выручку предлагается перераспределить в пользу других компаний.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2042438
• Х5 Retail Group — единственный отечественный ритейлер, закрывающий свои крупные гипермаркеты.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2042261

Новостной фон:

Новостной фон. Умеренно негативный

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные: МТС.
Какие акции продавать? Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Низкая активность.
• Нет внутренних идей.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.

Рубрикатор: Дневной план.

Комментариев: 43
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 12.10.2012 в 11:30.

    Интересный момент. Уже 3 раза нашлись желающие купить ЕМА-200 по ММВБ. Причем каждый последующий раз отскок был все жиже. Найдутся ли в четвертый? :)

  2. Дмитрий Сухов, 12.10.2012 в 12:13.

    Четвертое тестироваие, по классике теханализа, пробойное ))

  3. Алена, 12.10.2012 в 13:00.

    Дмитрий Сухов,
    Слышать от Вас о классике ТА приятно.

  4. Rob, 12.10.2012 в 14:00.

    И вот мы его наблюдаем :)

    Hokum
    Заметим рост, говоришь? После пробоя максимальных максимумов, говоришь?

  5. Rob, 12.10.2012 в 14:01.

    Нечеловеческие усилия брошены в поддержку Лукойла. Знать бы, ктойта, и чё им надо.

  6. romashka, 12.10.2012 в 14:03.

    Сберчонка тоже 15000 лотов держали на 67

  7. Алена, 12.10.2012 в 14:13.

    Rob,
    Время надо,что бы понять,что с лонгами пора заканчивать.

  8. Alex, 12.10.2012 в 14:19.

    Алена, 12.10.2012 в 14:13.

    Rob,
    Время надо,что бы понять,что с лонгами пора заканчивать.
    ———–
    А по мне так наоборот, самое время начинать покупать.
    Если Вы лонги брали по 160 000, то Вам конечно пора заканчивать.

  9. Rob, 12.10.2012 в 14:37.

    Alex, 12.10.2012 в 14:19.
    Если Вы лонги брали по 160 000, то Вам конечно пора заканчивать.
    —–
    Я лично шорты брал в диапазоне 1520-1530 по ММВБ и начинать покупать мне совершенно не хочется.

  10. Antomas, 12.10.2012 в 15:30.

    газпром 3-й день спускается стабильненько, даже без особых дерганий

  11. romashka, 12.10.2012 в 15:40.

    Чет по ММВБ обороты тухлые, продавили – и… Ни в шорт не встают, ни лонгуют…

  12. Alex, 12.10.2012 в 16:06.

    Rob, а прибыль взять жадность не позволяет?)))
    Нет страшнее быка, чем откупающийся медведь

  14. Rob, 12.10.2012 в 16:27.

    Alex, 12.10.2012 в 16:06.
    Rob, а прибыль взять жадность не позволяет?)))
    —–
    Простой ответ: рассчитываю немного позже взять прибыли больше, нежели сейчас.

    Ты мне объясни, пожалуйста, из каких-таких соображений мне следует вот прям щас закрыть шорты и взять прибыль?

  15. Alex, 12.10.2012 в 16:32.

    Markets: If I Had To Choose Something
    If I had to really choose something, I might go for a rebound in Chinese stocks. – in CNBC

    Marc Faber is an international investor known for his uncanny predictions of the stock market and futures markets around the world.

  16. Новенький, 12.10.2012 в 16:37.

    А тем временем, впервые с 1901г., Нобелевскую премию мира за 2012г. получил… Нет, не человек! А Евросоюз (?!) – люди! что это деется?
    Хотя 2 других ближайших претендента (о которых, кстати умалчивают наши СМИ) тоже не лучше первого. Это Дж.Ассаннж и амер.солдат, кот. продал информацию Викиликсу, и теперь дожидается смертной казни…

  17. Rob, 12.10.2012 в 16:38.

    Alex, 12.10.2012 в 16:32.
    Это в ответ на мой вопрос, или с какой целью опубликовано?

  18. Alex, 12.10.2012 в 16:40.

    Rob, мы не растем не потому что Путин виноват, политика тут вообще не при делах. Имхо.
    Мы в точности повторяем движение индекса БРИК. А его главная составляющая – Китай, последнее время камнем вниз падало.
    Сейчас китайское правительство начинает предпринимать меры по поддержке своей экономики и своего фр. Это неминуемо спровоцирует отскок китайского рынка процентов на 20-30…
    Что позитивно отразится на индексе БРИК. Ну и вслед за бриком и раша пойдет…

  19. Alex, 12.10.2012 в 16:53.

    Новенький, 12.10.2012 в 16:37.
    —–
    Это им за войну в ливии и в сирии дали)

    «Сказал же Бог: „Так уходи же из рая, будь побиваем камнями, и, воистину, над тобой [будет тяготеть] проклятие до Судного Дня“. Сказал Сатана: „Господи! Так дай мне отсрочку до того дня, когда люди будут воскрешены“. Бог ответил: „Воистину, тебе дана отсрочка до дня, наступления которого определено“. Сатана сказал: „Господи! За то, что ты свел меня с пути истины, я [исхитрюсь] приукрасить [все дурное] на земле и непременно совращу всех Твоих рабов”

  20. Rob, 12.10.2012 в 16:59.

    Alex, 12.10.2012 в 16:40.
    Ну давай по порядку.
    Мне вообще все равно, почему рынок растет или падает. Если вдруг начнем расти, я перевернусь. Причина роста также мало интересна (ну разве что прикинуть, насколько устойчивым и длинным будет этот новый тренд).

    Теперь про твой пост. Ты хоть сам прикинь, сколько степеней неопределенности в него вложено! Мы не растем *почему-то*. Мы привязаны к *бенчмарку БРИК*. Китайское правительство начинает (!) *т.е. вроде как начинает, но когда еще начнет, и что именно начнет, и когда это “что именно” докатится до рынков, да еще и как на них отразится*. И это неминуемо даст *отскок в Китае*. После чего Россия неминуемо *пойдет вслед за БРИК*. Итого я насчитал 9 степеней неопределенности. И ты правда на основании этого вилами на воде рекомендуешь вот прям щас крыть шорты и фиксить прибыль? Или я тебя неправильно понял, и ты рекомендуешь переворачиваться в лонг.

  21. Новенький, 12.10.2012 в 17:12.

    Ан нет. Неправильно перевёл:) Вот 1-е правило фонда-
    “Премией могут быть награждены только отдельные лица, а не учреждения (кроме премий мира).”
    Хотя, поверьте, трудно назвать Евросоюз организацией:))

  22. Алена, 12.10.2012 в 17:15.

    Alex,
    Мы только тренд пробили,по технике все только начинается.На последнем задерге конвергенции и перепроданность сняли.Штаты у края и шорты крыть с призрачной надеждой на очередные стимулы?Нет,только график.

  23. Alex, 12.10.2012 в 17:19.

    Rob, какие 9 степеней неопределенности? Зачем так все усложнять?)))
    Все же просто. С 2010 года Китай остужал свою экономику, чтобы она не перегрелась. В связи с чем деньги уходили из емержин маркетс в развитые рынки.
    Начиная с середины 2012 китай НАЧАЛ разгонять свою экономику.
    + куй3.
    Вот что делать с горячими деньгами в таких условиях? Морозить их в бондах получая убыток? Покупать дорогой доу джонс с даксом? Покупать южную европу?
    Или может все таки переложиться в емержин маркетс? Где экономическая ситуация более стабильная, и перспективы понятны. И что самое главное цены на акции ЕМ в среднем на 50% ниже своих пиков.
    Поэтому на мой взгляд разумнее было бы перевернуться в лонг

  24. Alex, 12.10.2012 в 17:25.

    Алена
    ——
    Уоррен Баффет говорит следующее: «Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат». Питер Линч дал еще более резкую оценку: «Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое».

  25. romashka, 12.10.2012 в 17:26.

    А помоему в кэш, хотя бы до понедельника

  26. Алена, 12.10.2012 в 17:28.

    Alex,
    С такой логикой перекладываться надо в фонду Японии,там до пиков еще дальше,а экономика уж 20 лет как стабильно заморожена.

  27. Алена, 12.10.2012 в 17:31.

    Alex,
    Уоррен Баффет раньше не видел подобного кризиса.

  28. Alex, 12.10.2012 в 17:34.

    Алена, ну да, куда ему до нас))))

  29. Alex, 12.10.2012 в 17:39.

    Не знаю как все, а я начну лонг собирать.

  30. Hokum, 12.10.2012 в 17:52.

    Rob, 12.10.2012 в 14:00.
    доживем до понедельника =)

  31. Новенький, 12.10.2012 в 17:55.

    Alex, потерпите до пнд. Помните я писал на прошлой неделе про опционы ГП по 135? Я расчитывал на боковик до 15.10. Кроме того, в этот вт. опять кто-то крупный купил путы РТС по 145000 (40 000 контрактов). Значит он получит премию в пнд. если РТС будет 144200.
    В общем, что Вам мешает отдохнуть до пнд.?
    Как говорится: Лучше синица в руках, чем “утка” под кроватью:)))

  32. Alex, 12.10.2012 в 18:21.

    Новенький, 12.10.2012 в 17:55.
    ——-
    Прошу заметить. я сказал НАЧНУ СОБИРАТЬ ЛОНГ.
    Т.е. Я не собираюсь одним ударом на все в лонг вставать. Но на 20-30% от депо закупить можно.
    ЦЕЛЬ ДО КОНЦА ГОДА – 175000.
    К ВЕСНЕ 2013 – 200000.
    И это еще по-божески.
    После 2 лет преса, рынки ЕМ могут на 50% отскочит за полгода… Легко…

  33. Новенький, 12.10.2012 в 18:50.

    Alex, 12.10.2012 в 18:21.
    Вот что было написано ровно год назад в Актуальной инвестиционной рекомендации от 10.10.2011 22:30 (Plan.ru):
    “Технические и фундаментальные цели роста с горизонтом в год находятся на уровнях выше 2000 пунктов по индексу РТС, что подразумевает upside более 50%”
    Прям как в том анекдоте: “Мочь так он может. Да кто-ж ему даст”.
    Я считаю, что для достижения Ваших целей, как это не прискорбно, нужно разгонять инфляцию до двузначных показателей. Но будем ли мы при этом лучше жить. Это большой вопрос…

  34. Новенький, 12.10.2012 в 19:05.

    Анекдот в тему:
    Армянскому радио задали вопрос. “Когда станет лучше?”.
    Ответ армянского радио: -Лучше было вчера:))

  35. Алена, 12.10.2012 в 19:29.

    Alex,
    По мне,так годовые хаи на развитых рынках мы уже видели.Всегда есть вариант,что могут переложиться в БРИК.И такое даже было.Но не могу понять,почему такая уверенность,что в ближайшие несколько лет экономика будет расти,почему даже не рассматривается вариант стагнации.Из-за стимулов?Так сколько их уже было,и какой результат?Все ищут эти напечатанные за последние годы деньги,не могут найти.

  36. Rob, 12.10.2012 в 19:54.

    Alex, 12.10.2012 в 18:21.
    И вот мы наблюдаем излюбленный прием, когда на прямой вопрос ответить особо нечего, под названием “подмена понятий” :)

    Напоминаю вопрос: из каких-таких соображений мне следовало сегодня в 14:00 закрыть шорты? Я правильно понял, ответ был: на основании того, что Китай… … … и еще чего-то там, и поэтому наши рынки МОГУТ (теоретически) отскочить на 20-30-50% с горизонтом апрель 2013? Правильно ведь связал мой вопрос и твой ответ?

  37. Rob, 12.10.2012 в 20:06.

    В дополнение к Алене.
    Разве не красноречива реакция рынков на КуЕ3? Однодневный взлет – и оттуда последовательное сползание вниз с вялыми попытками разворота. Почему? На мой взгляд, потому что все Куи уже были в ценах. Рынки с июня разогревали слухами про Куе. Ну а то, что Куе на состоянии реальной экономики почти никак не отражается в кратко- и среднесрочной перспективе, это уже давно всем известно и двумя первыми Куями опытно подтверждено.

    ЗЫ. Новогоднее ралли, тем не менее, никто не отменял. Но какой же дурак будет стартовать ралли от 1500, если можно это сделать от 1380? :)

  38. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 12.10.2012 в 20:42.

    Политбюро ЦК КПСС
    -Товарищи, сегодня мы собрались, чтобы вручить друг другу высокие правительственные награды.
    Ни, чо не меняется

  39. Antomas, 12.10.2012 в 22:02.

    Rob, 12.10.2012 в 20:06.

    +5

    чтобы продать что-ть ненужное, нужно в начале купить что-ть ненужное)..

  40. Galimov13, 12.10.2012 в 22:07.

    Alex, 12.10.2012 в 17:25.
    ЭТО он говорил про ТА -“Что вы там все рассматриваете?”?
    или “высматриваете”- уж не помню, как правильно…

  41. Rob, 12.10.2012 в 22:31.

    Antomas, 12.10.2012 в 22:02.
    Ты остаток фразы не указал, а ведь в нем весь смысл! :)))

    Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно вначале купить что-нибудь ненужное, а у нас ДЕНЕГ НЕТ!

    Вот так-то :) Денег-то ведь нет! Мы опять вернулись в дневные обороты в районе 25 ярдов – кто ж на таких слезах комсомолки ралли устраивает?

  42. Alex, 13.10.2012 в 12:16.

    Rob, не задавайте глупых вопросов и не будете получать глупые ответы)
    Я Вас, молодой человек, ни к чему не призываю. Вы мне лично ничего не должны. Меня Ваши позиции никак не касаются. Я свободный человек, живу в свободной стране. Я имею право высказать свое мнение, если моя точка зрения не совпадает с Вашей, Вы имеете полное право не читать мои сообщения.

    Новенький,
    ——
    Вот что было написано ровно год назад в Актуальной инвестиционной рекомендации от 10.10.2011 22:30 (Plan.ru):
    “Технические и фундаментальные цели роста с горизонтом в год находятся на уровнях выше 2000 пунктов по индексу РТС, что подразумевает upside более 50%”
    —–
    А вот что было написано вчера
    —–

    • Индексы ММВБ и РТС пробили вниз существенный уровень поддержки по МА200.
    • Нижеследующие уровни поддержки располагаются по уровням Фибоначчи:
    -23,6% соответствует 1425-1430 по индексу ММВБ
    -50% соответствует 1400-1390 по индексу ММВБ
    -61,8% соответствует 1350-1360 по индексу ММВБ (вероятный сценарий)

  43. Alex, 13.10.2012 в 12:20.

    Rob, 12.10.2012 в 22:31.
    —-
    А у нас денег нет?
    Это у кого денег нет? Может быть у Вас нету денег. А у нас деньги есть…


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.