RSS статьиУтренний обзор финансовых рынков для трейдеров.
Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Фактор ожидания опять становится основной идеей для роста на мировых площадках после публикации слабых макроэкономических данных США и Азии.
• Российский рынок, вероятнее всего, подрастет с утра в пределах 0,5%, однако на дальнейшее развитие положительной внутридневной динамики едва ли стоит надеяться.
Америка:
• Торги на американском фондовом рынке закончились скромным ростом на фоне неоднозначных данных по безработице США.
• Ключевым событием для участников рынков в пятницу стала публикация данных по изменению занятости самой крупной экономики мира. Безработица сократилась до 4-х месячного минимума 8,1%, тогда как эксперты не ожидали изменений значения этого показателя. При этом, количество новых рабочих мест, созданных за последний месяц составило всего 96,000 против прогнозов 123,000. Таким образом, статистика так и не смогла прояснить вопрос о необходимости вводить новую программу по стимулированию роста национальной экономики со стороны ФРС, и трейдеры несколько снизили темп покупательной активности на рынке.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги финансовых и добывающих компаний. В ИТ-секторе рост можно было наблюдать только в любимых спекулянтами акциях Apple, которые продолжают прибавлять на новостях о том, что уже в предстоящую среду на пресс-конференции будет представлен новый Iphone 5 поколения.
DOW: +0,11%
S&P500: +0,41%
NASDAQ: +0,02%
Pre-Market: +0,51%
Европа:
• Трейдеры на биржах Старого Света продолжили покупать рисковые активы под влиянием заявлений, сделанных Марио Драги днем ранее, о том, что ЕЦБ намерен неограниченно выкупать краткосрочные государственные облигации проблемных стран.
• Поддержку растущей динамике оказала макроэкономическая статистика стран ЕС. Так, объем промышленного производства в Германии вырос сразу на 1,3%, тогда как эксперты ожидали минимальный рост 0,1%. А в Великобритании аналогичный показатель повысился на 2,9%, при консенсус-прогнозе 1,6%.
• Помимо того, участники рынка с оптимизмом ожидают заседания конституционного суда Германии, который должен подтвердить легитимность наделения механизма ESM банковскими функциями и возможностью напрямую рекапитализировать проблемные европейские банки. Если решение будет принято в пользу рыночных ожиданий, то покупки рисковых активов могут продолжится, что, в свою очередь, несколько охладит спекулятивно разогретый кредитный рынок Еврозоны. И борьба с долговым кризисом ЕС, наконец, приобретет эффективный характер.
• Локомотивом роста индексом выступили бумаги финансового и нефтедобывающего секторов.
DAX: +0,66%
FTSE 100: +0,30%
Азия:
• На торгах в Азии индексы, в большинстве своем, растут, несмотря на слабые макроэкономические данные.
• Объем промышленного производства в Китае снизился до 3-х летнего минимума 8,9%, в то время как эксперты ожидали падения показателя с 9,2% до 9,0%. А ВВП Японии сократился с 0,3% до 0,2%, при прогнозах, не предполагавших никаких изменений.
• Однако, трейдеры предпочли покупать рисковые активы в надежде на то, что при столь негативной статистике, Центральные банки Азии начнут проводить фискальные меры, стимулирующие рост национальных экономик.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,27%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,19%
BSE SENSEX (India): +0,37%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки в пятницу продолжили свою повышательную динамику. Биржи Восточной Европы, включая Россию, оказались в авангарде этого роста.
BRIC: +2,09%
MSCI EM: +1,93%
MSCI EM Eastern Europe: +2,60%
MSCI EM Latin America: +0,56%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,30%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,68%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,99%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российский компаний ощутимо выросли на фоне позитивной мировой конъюнктуры. Настоящая эйфория царила в перепроданных АДР Мечела: они прибавили более 15% по итогам сессии.
MTL – Mechel ADR: +15,35%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,85%
NILSY – NORILSK ADR: +2,83%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Даже публикация слабых статистических данных по безработице США не смогла изменить бычий характер торгов на товарно-сырьевых биржах. В пятницу цены на углеводороды прибавили порядка 1%. Расстановка сил на электронных торгах с утра принципиальным образом не изменилась.
NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+0,93%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,07%
FOREX и валютный рынок:
• За одну биржевую сессию Евровалюта укрепилась практически на 2 фигуры по отношению к доллару на фоне выхода позитивной статистики по промышленному производству в странах ЕС.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке снижаются, пребывая на «комфортных» уровнях.
MosPrime Rate (over night): 5,11% (-0,17 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 – Объём промышленного производства во Франции (French Industrial Production)
• 12:30 – Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Коммерсант) – «Россия вовремя отвернулась от Европы». Завершившийся во Владивостоке 9 сентября саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в силу ряда обстоятельств оказался для России неожиданно удачным. Саммит показал, что стать Азией тоже неплохо. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «БРИК между прошлым и будущим». Первыми и главными жертвами новой волны кризиса станут страны БРИК. Надежды на спасение мировой экономики больше не связаны ни с Бразилией, ни с Индией, ни с Китаем, ни тем более с Россией. Завершившийся во Владивостоке форум АТЭС — возможно, одно из последних мероприятий такого уровня, где Россия могла демонстрировать лидерские амбиции. Читать подробнее
• (Рейтер) – «Путин исключает газовые субсидии для ЕС, как и «торговую войну». Президент РФ объясняет антимонопольное расследование ЕС в отношении Газпрома желанием Брюсселя добиться от российского экспортного монополиста субсидирования стагнирующей экономики ЕС, однако исключает «торговую войну». Читать подробнее
• (Ведомости) – «Почему крупные банки занимают у мелких». Главный источник ликвидности на межбанковском рынке — мелкие банки: им не хватает качественных заемщиков, обнаружил ЦБ. Читать подробнее
• (Ведомости) – «Минприроды поддержало «Норникель» в борьбе за новые ресурсы на Таймыре». Министерство просит правительство отменить итоги конкурса на право разработки одного из крупнейших месторождений никеля и меди, доставшегося «Русской платине». Читать подробнее
Новостной фон:
Смешанный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 22
на “Публикации слабых макроэкономических данных из США и Азии не сломили бычий настрой на мировых рынках.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
кто неуспел зашортицо в четверг и в пятницу, могут зашортицо сегодня! Привет медведям! =)
ждем повода пойти выше имхо
Kostmas: если Вы в вашем торговом терминале зайдёте через меню в таблицу “Средства клиентов на срочном рынке”, то увидите рядом стоящие 3 колонки (если нет, то настройте, чтобы стяли рядом): Деньги текущие (то с чем Вы начинаете торговый день), Деньги заблокированнные (сумма ГО по вашим контрактам) и Деньги свободные (разница между Деньги текущие и Деньги заблокированные). А дальше в течение торгового дня происходит следующее: Если операционная маржа положительная, то Деньги свободные не изменяются (если Вы ничего не делали с контрактами), а если операционная маржа отрицательная, то Деньги свободные автоматически уменьшаются на величину отрицательной операционной маржи.
Вот только на эту колонку (Деньги свободные) и смотрит Ваш брокер перед тем как произвести действия с дальнейшими контрактами…
Теперь, надеюсь, всё
Интересная статья
БРИК между прошлым и будущим // Коммерсантъ Деньги
Надежды на спасение мировой экономики больше не связаны ни с Бразилией, ни с Индией, ни с Китаем, ни тем более с Россией
http://stocks.investfunds.ru/news/33049/
Половинчатая статья. Почему все плохо в БРИК, написали (насколько справедливо – вопрос отдельный), а вот куда ж теперь повернется мировая экономика – не стали размышлять.
Новенький, 10.09.2012 в 12:04.
Я через webquick в основном торгую. Там колонки по другому называются, но смысл тот же. У меня происходит ровно так как Вы пишите, только
“в течение торгового дня” – у меня это во время клиринга. Пока нет клиринга утверждение “Деньги свободные автоматически уменьшаются на величину отрицательной операционной маржи” неверное. Уже третий раз пишу. !!!НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ!!! они динамически во время торгов, они уменьшаются после клиринга. Откройте счет в ВТБ и проверьте, если мне не верите.
Если у меня 1000 руб. на начало дня и я встал в позу на 500 руб., то куда бы рынок не пошел до клиринга (в т.ч. против меня), Я МОГУ ВСТАТЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОЗУ НА 500 руб. до клиринга. Вот теперь я тоже все, больше не пишу на эту тему.
В какую сторону идти каждый решает сам ;-)
Еще дополнение для понимания. Соответственно “Свободные деньги” в Ваших терминах могут уйти в минус после клиринга. Тогда у меня есть несколько часов, чтобы закрыть часть позы, чтобы вывести их в плюс. Если я этого не делаю, то брокер сам их закрывает. При этом маржин-колы он не шлет (может я не подключен к этому сервису), просто тупо в 12 и в 17 закрывает часть поз, чтобы Свободные деньги были в плюсе.
kmvx, 10.09.2012 в 12:30.
В какую сторону идти каждый решает сам ;-)
—–
Ну а в том чтобы выдрать 5 величин из статистического отчета, и написать, что в БРИК замедление, и мировую экономику они одни не вытянут из кризиса, ценности слишком мало, чтобы бумагу марать.
К размышлению об объемах и направлениях.
Недавно был установлен рекорд по объемам на фьючерс РТС после выступления Драги. Алена тогда еще призывала не ловить ножи. Я ничего не путаю движение на объемах было вниз, после которого пошли вверх?
В статье приведены факты, а не пустые размышления.
Плюс, отток капитала из страны превышает (и разрыв продолжает увеличиваться)приток.
Данная статья и много других фактов, говорят (имхо)о продолжении кризиса. И вряд ли небольшой скачек по индексу приведет к мощному росту. Нет покупателей (спроса).
ФРС США, 13 сентября.
kmvx, 10.09.2012 в 14:00.
Не правильный опохмел, ведёт к длительному запою
Кostmas, 10.09.2012 в 13:30.
К размышлению об объемах и направлениях.
Недавно был установлен рекорд по объемам на фьючерс РТС после выступления Драги. Алена тогда еще призывала не ловить ножи. Я ничего не путаю движение на объемах было вниз, после которого пошли вверх?
_______
Вниз давили спекулянты, которых всех выкупили большим объемом.
Не?
kmvx, 10.09.2012 в 14:00.
На данном форуме мы обо всем этом говорим, начиная с марта этого года, тут ничего нового нет. Вот интересно было бы почитать, где нашлись те деньги, которые крупняк вывел из БРИК. Где они, правда? В ЮАР? В Австралии? В Конго? В облигах? На депозитах? На Марсе, елки-палки? Где-то эти огромные ярды должны были оставить след.
Aledor, 10.09.2012 в 14:26.
Возможно. Сейчас опять-таки возможна такая же ситуация, но в обратном направлении. Вот интересно будет посмотреть отток/приток на неделе с прошлой среды. До среды фонды выводили…
Rob, 10.09.2012 в 14:53.
“Наши жены в пушки заряжены, вот где наши жены…” =)
Rob, 10.09.2012 в 14:53.
Ну как варианты:
в долгах США и Европы, кот. растут
в рынке США и Европы, кот. растут
в золоте
что у нас еще растет? вот там они….
Потом наша фонда, она же копеечная. Вся она меньше чем яблоко, недавно же сравнение было. А у америкосов размеры размещений мама не горюй, 16 трюлей кто-то должен был покупать.
Для сравнения доходы бюджета РФ в 2012 году 393 млрд. долл.
У Штатов такая сумма в кармашке для медяков.
Виноват, выражение некорректное может по отношению к стране в которой живешь, но РФ – придатки мировой финансовой системы, и ни разу не МФЦ.
Неточно перевел в баксы бюджет, делил на 30.
Кто хочет, может получить цифру точнее.
Объем доходов федерального бюджета в будущем году составит 11 трлн 789 млрд 065,9 млн рублей, объем расходов – 12 трлн 658 млрд 349,2 млн руб.
Кostmas: Хотите небезвозмездно сообщу, где будет РТС 31.12.2012? Если окажусь неправ, то деньги верну:)
Новенький, 10.09.2012 в 15:41.
Нет, спасибо. Чужие советы не покупаю.
Как тут в мудростях у администрации пролетает “если хотите мне что-то посоветовать, то….”
Можете огласить и привести доводы. В случае попадания получите доп. авторитет. Глядишь Вас присмотрит какой-нить миллиардный фонд, будете ярдами заведовать :)
Если, например, мои цели (1000-1100 по РТС) сработают, то удовлетворение от правильного и обоснованного принятого решения будут бальзамировать мою душу, эго и все остальное :)
Если ошибусь, то буду должен только себе.