RSS статьиУтрений обзор биржевых и финансовых рынков.
Доброе утро!
Главные новостные тренды:
• Мировые рынки рынки растут после сообщения Марио Драги о планах ЕЦБ по нелимитированному выкупу государственных облигаций проблемных стран.
• Ключевым событием дня сегодня является публикация данных по рынку труда США, которая может либо укрепить бычьи настроения на рынках, либо несколько ограничить вчерашнюю эйфорию.
• Кроме того, сегодня стартует долгожданный саммит АТЭС во Владивостоке, на котором могут сделаны какие-либо важные заявления от первых лиц государства и бизнеса.
• Российский рынок, вероятнее всего, ожидает нейтральное открытие, однако дальнейшее движение будет всецело зависеть от выхода макростатистики из США. Росту в утренние часы, скорее всего, помешает коррекция нефтяных цен на электронных торгах.
Америка:
• Торги на фондовом рынке США закончились существенным повышением по основным индексам.
• Американские трейдеры переняли эстафету своих европейских «коллег» и начали покупать рисковые активы на фоне позитивных новостей от ЕЦБ о неограниченном выкупе бондов со вторичного рынка.
• Помимо этого, растущую динамику поддержали данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице, которые вышли лучше ожиданий. Число обращений сократилось с 377,000 до 365,000, при консенсус-прогнозе снижения до 369,000. Уточню, что позитивные данные были опубликованы в преддверии выхода большого отчета по безработице США и вселили надежду на то, что цифры окажутся сильнее прогнозов.
• В отраслевом разрезе нельзя выделить конкретные сектора, потому как рост наблюдался во всех без исключения компонентах основных индексов американского рынка.
DOW: +1,87%
S&P500: +2,04%
NASDAQ: +2,17%
Pre-Market: +0,05%
Европа:
• Биржи Старого Света заложили основу для ралли на мировых площадках. Основные индексы прибавили от 2% до 3,5%.
• Ключевым поводом для агрессивного наращивания длинных позиций участниками рынка стало заявление Марио Драги о том, что ЕЦБ одобрил план по неограниченному выкупу краткосрочных суверенных облигаций проблемных стран. Эти меры позволят облегчить доступ Греции, Италии, Испании и Португалии на европейский кредитный рынок, что является важнейшим шагом по борьбе с долговым кризисом ЕС.
• Впрочем, проявлять излишний оптимизм все же не стоит, поскольку детального плана по выкупу облигаций глава ЕЦБ так и не озвучил.
• Кроме того, учетная ставка была оставлена на прежнем уровне 0,75%, тогда как некоторые эксперты ожидали её снижения, несмотря на инфляционные опасения в зоне Евро, о которых все время напоминает канцлер Германии Ангела Меркель. Динамика европейского ВВП пока тоже не вселила оптимизма. Предварительное значение осталось неизменным на уровне -0,2%, а значит экономика ЕС продолжает все ещё пребывать в рецессии.
• Лучше рынка чувствовали себя акции финансового, нефтедобывающего и телекоммуникационного секторов.
•
DAX: +2,91%
FTSE 100: +2,11%
Азия:
• Индексы азиатского региона с утра растут самыми быстрыми темпами за последний месяц, прибавляя в пределах 2%.
• Также как и на остальных мировых площадках, азиатские трейдеры покупают акции после позитивных заявлений от ЕЦБ, а также сильных данных с рынка труда США.
• Локомотивом роста выступает финансовый сектор, а также производители автомобилей и потребительской электроники.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,38%
BSE SENSEX (India): +0,19%
Развивающиеся рынки:
• ETF, ориентированные на Россию, возобновили рост с опережающими темпами при значительном улучшении конъюнктуры на мировых рынках.
BRIC: +1,50%
MSCI EM: +1,16%
MSCI EM Eastern Europe: +3,22%
MSCI EM Latin America: +2,15%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,23%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,58%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российский компаний выросли единым фронтом на позитивных новостях от ЕЦБ. В авангарде движения оказались наиболее волатильные АДР Мечела и перепроданные в последнее время АДР Газпрома.
MTL – Mechel ADR: +6,32%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,86%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,00%
NILSY – NORILSK ADR: +3,26%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Несмотря на позитивный новостной фон и неожиданное сокращение запасов углеводородов в нефтехранилищах США, цены на «черное золото» не удержались на локальных максимумах и скорректировались в последние часы торгов американской сессии. С утра снижение продолжается, что может помешать развиться дальнейшему росту на российском рынке.
NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+0,18%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,68%
FOREX и валютный рынок:
• Сообщение Марио Драги о планах ЕЦБ по выкупу облигаций проблемных стран укрепило единую европейскую валюту против доллара. По всей вероятности, евро движется в район своего локального сопротивления, расположенного на уровне 1,27.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке выросли, но находятся на «комфортных» уровнях.
MosPrime Rate (over night): 5,28% (+0,22 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Торговый баланс Германии (German Trade Balance)
• 12:30 – Объём промышленного производства в Великобритании (Industrial Production)
• 12:30 – Индекс цен производителей Великобритании (PPI)
• 14:00 – Объём промышленного производства в Германии (German Industrial Production)
• 16:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 16:30 -Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Коммерсант) – «Дальний Восток готовят на близкое будущее». На открывающемся сегодня во Владивостоке саммите участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) у России есть шанс заявить о своих планах нового этапа освоения Дальнего Востока и Сибири. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Почту России» доставят в частные руки». Государство задумало радикальную реформу рынка почтовой связи. Как стало известно “Ъ”, запрет на акционирование “Почты России” может быть снят. В будущем у “Почты” появятся федеральные конкуренты — операторы универсальной почтовой связи. Читать подробнее
• (Ведомости) – «Система пошлин на нефть и нефтепродукты 60-66 показала свою неэффективность». Новая система пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов не решила всех задач, какие должна была. Минфин думает о повышении налоговой нагрузки на отрасль. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «ЛУКОЙЛ идет в Норвегию со вторым эшелоном». ЛУКОЙЛ Оверсиз” назвал партнеров, вместе с которыми будет бороться за участки в Баренцевом море на шельфе Норвегии. Это норвежские Det Norske и North Energy и шведская Lundin. Тендер пройдет весной 2013 года. Читать подробнее
• (ИТАР-ТАСС) – «У рубля хорошие шансы стать региональной валютой, считает глава ВТБ». По мнению Костина, для этого есть целый ряд причин: рубль полностью конвертируем, он “плавает”, при этом нет никакого контроля национальным капиталом. Читать подробнее
Новостной фон:
Позитивный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 64
на “Планы ЕЦБ о нелимитированном выкупе суверенных облигаций стали причиной позитивного настроя на биржах.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Сегодня пятница, поэтому могут отступить от хаев слегка. Но, рост только начинается…
Kostmas
Успел зашортить-то?
Аллес гут, но давление на Сбер-об. несколько озадачивает меня… Не могу понять подоплеки.
Роб, я из сберов вышел, не хочу чтоб об меня спошнмки закрылись… Сейчас время газпрома наступает
Alex
Я считаю Сбербанк одним из очень немногих отечественных эмитентов, являющихся глобально конкурентоспособными и обладающих долгосрочной стратегической инвестиционной привлекательностью. Не думаю, что СПО проведут в рынок. Скорее задорого продадут каким-нибудь сингапурским или норвежским государственным фондам. Эти игроки не будут лить на следующий же день. Скорее напротив, увеличится фри-флоут, увеличится вес в MSCI Russia и всякие прочие бонусы.
Rob, 7.09.2012 в 10:38.
Нет. На вечерке закрыл вторую половину позы. Пока наблюдаю.
Ближе к 147 буду искать.
Нетерпеливый. Встал на 1/3. Доллар уткнулся в сопротивление. Объемы идут, а пробить не могут. Нефть вчера слаба была, к вечеру может повалиться. Отток из фондов. Остатки на корсчетах и депозитах видели?
В шорт что ли? Ну-ну… Поистине не иссякает поток желающих помочиться против ветра…
Да, в шорт. Ниже 145000 буду добавляться.
Я помню год назад задавал уже этот вопрос, но он опять актуален.
Дорогой Кostmas, вот объясни мне свою логику, я наверное ни хрена не понимаю. Рынок 6 недель болтался в узеньком-узеньком боковике, обороты упали до смешных значений, все сидели в нервяке, думая, ну куда же мы отсюда выйдем. И вот сейчас наконец-то эта туго затянутая пружина разжалась вверх, и наконец-то показались какие-никакие, но большие бабки (за 2 часа наторговали почти столько, сколько раньше за целую сессию было). И в этот самый момент ты начинаешь грезить о каких-то отскоках и коррекциях и встаешь против рынка и против больших денег. Объясни мне, что такое видишь ты, чего не вижу я???
Объясню, я не ставлю просто из-за того что упертый. Было время, когда получал убытки из-за того, что ставил против растущего Газпрома. Да, то был тренд и не нужно было плевать против него.
Сегодняшняя поза имеет след обоснования:
1. Не растущая нефть. Мы прибавили 4,5%. Она 0%.
2. Дневной График USD/RUR.
3. Информация об оттоке из фондов, остатки на счетах.
4. На дневном графике Газпрома 163,78 считаю что дневной максимум.
5. Считаю, что после максимума штаты будут корректироваться.
Объемы – да. Но тут палка о двух концах. Помните когда сбер был выше 100 и шел вверх на супер объемах на информации о приватизации. И где он был через неделю?
Кто-то купил объемы, а кто-то продал. Если отток из фондов, то это местные спекули купили или кто?
Кostmas
1. тут смотря какой отрезок времени брать – я лично считаю что при такой цене на нефть мы должны быть существенно выше!
2. про рубль можно сказать тоже самое – см пункт 1
3. информация – как случившийся факт…
4. не факт
5. не факт
Писал же 1,5 месяца назад, до того как мне не стали “рот затыкать”, что мы находимся в глобальном боковике (“ну не идут в фонду деньги”). И что расти будем лишь на закрытии коротких позиций, которые будут подкрепляться словесами разных политиков-экономистов. Так что Кostmasы, никого не слушайте. Торгуйте, как умеете. Хо-о-рошее дело делаете:))
Сделал хо-о-рошее дело. Добавился на 147000. Стоп 148500.
Кostmas: Вы не знаете? Данные по EPTF за эту неделю уже опубликованы?
ну наконец-то выход из боковика, поздравляю всех с этим долгожданным событием, ну поехали ))))
добавляйте шортов товарищи ))) да побольше-побольше ))
т.е. EPFR :)
Новенький, 7.09.2012 в 14:41.
“За неделю, завершившуюся в среду, фонды, специализирующиеся на инвестициях в российские активы, зафиксировали чистый отток средств в размере 50,6 млн долл. – это 0,38% всех средств, находящихся под их управлением. Негативную динамику продемонстрировали и классические фонды, и ETF – они потеряли соответственно 43,8 млн долл. и 6,9 млн долл. (нетто). Таким образом, Россия снова показала небольшой отток (после небольшого притока неделю назад), хотя, отметим для статистики, он крупнейший начиная со второй недели августа и четвертый по величине со времени завершения распродажи активов на рынке в середине мая.
RosRolls, 7.09.2012 в 14:44.
Чуть пониже пойдем, тогда последнюю 1/3 добавлю.
Кostmas, 7.09.2012 в 15:07. -Спасибо
Новенький
Советы дело такое… Интересно, кого будет клясть Kostmas, когда фьюч на ртс будет стописят тыщ стоить? Стоп стоит примерно на минус 10% вложенных только дополнительных средств. Есть же ещё основная точка входа…
Вот так и пропадают люди на срочном рынке…
Borm: приветствую Вас! давненько Вас не читал. Как сами? У меня в RI только на 1/15 от депозита, а люди торгуют целой котлетой. Чудеса…
Кostmas, 7.09.2012 в 15:13.
Ой боюсь я за вас ))) Крепкие нервы должны быть. Может лучше было бы подождать пока рынок развернется и пойдет вниз и тогда играть на понижение?
Клясть – себя.
Котлета небольшая, поэтому шансы что-то заработать только здесь. Будет несколько лямов, тогда буду что-то другое думать.
Первая точка – 146200. Вторая 147000. Стоп 148500. Третья точка будет на 148 или на 145.
Новенький
Спасибо. С переменным успехом.
Жену похоронил. Не до форумов было.
Borm: я Вам очень-очень соболезную Держитесь
Кostmas
Возьмём чисто гипотетически, что у вас котлета на три контракта. Зайдя по 146200 и дойдя до 147000 вы уже имеете убыток 800 пунктов. Зайдя вторым по 147000 и дойдя до 148000 пунктов вы будете иметь убыток (по первому контракту 1800 пп, по второму 1000) 2800 пп. Добавив третий контракт на 148000 и отстрелившись по стопу 148500 вы будете иметь убыток в сумме 4300 пунктов или примерно 2700 рублей или 9 процентов от всего вашего депозита. И это за один день. Одно дело не собрать все что можно. И другое дело собрать всё что нельзя. Может не стоит добавлять третью часть? Хотя дело, конечно, Ваше.
Кostmas, 7.09.2012 в 15:35.
Ну как там у вас? Не могу до жути интересно )) 147920 было, добавили еще шорта? Очень интересно чем ваш трейд закончится.
Новенький
Спасибо. Держусь. В её память доделываю один проект, который вместе начинали.
RosRolls, 7.09.2012 в 15:56.
Добавил по 147850 еще половину от последней 1/3. Осталось 25% кэша где-то.
Кostmas
Откуда у вас 25 процентов кеша?
Вам же привёзли убыток первые две трети вложенных средств. Плюс шорт ещё на 1/6 первоначального депо. Вы должны быть около нуля в кеше на момент третьего входа.
Кostmas, 7.09.2012 в 15:35.
Котлета небольшая, поэтому шансы что-то заработать только здесь.
—–
Вставая против рынка с дальними стопами ты точно ничего не заработаешь. У тебя разве задача угадать экстремум на графике? Реально же занимаешься ловлей ножей, неужто сам не понимаешь?
Есть ощущение, что еще день-два и опять в боковичек на пару недель..
Есть ощущение, что следующая остановка – крыша мира (в районе 1515 в данный момент).
Не переживайте Кostmas. Вы же не писали, что хотите заработать. Вы писали, что хотите побузить. Что может быть лучше, чем достигнуть собственной цели?))))
Rob, cкорее всего туда и подойдем (1505-15 а дальше проторговочка, ну как обычно..))
лонги потихоньку начал прикрывать, если уверенно пройдем вверх буду переоткрывать..
Дальше логичным выглядел бы отвал на ЕМА-200, ну а там и Дед Мороз. Я об этом сценарии и писал, но только его реализация началась на 2 недели позже.
застрял только в Разгуляе, чтоб его (по глупости..) видать бумага совсем мертвая, еле двигается)..
об отвале тоже думаю, кратксосрочно зашортить слегка, посмотрим..
Borm, 7.09.2012 в 15:39.
Соболезную
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 7.09.2012 в 16:54.
Спасибо.
В Сбере сегодня зеркальный день с вчерашнем.
Borm, 7.09.2012 в 16:13.
У меня прибыль/убыток начисляется во время клиринга в 14.00 и 18.45. До этого времени Планируемые позиции остаются неизменными. И еще есть время где-то до 17 часов тек дня и 12 часов след. дня быть в минусе, потом брокер начинает принудительно закрывать. А у Вас не так?
На начало дня считаем что у меня 1/1. Первая поза была до дневного клиринга, но она практически в нулях на момент оного была. Вы думаете я Вас обманываю? я еще 5-10% где-то оставляю практически всегда нетронутыми.
Rob,
На нефть уже никто не смотрит что-ли?
Отвязались? Пришли большие деньги? Посмотрим…
Это еще не большие деньги, однако кое-кто довольно крупный сегодня играл на выход из боковика и отрыв от ЕМА-200 вверх. Как это можно игнорировать, я не понимаю, честно говоря.
Кostmas
Не совсем понимаю что вы имеете в виду про клиринг. Ваши свободные средства не могут быть увеличены выше тех средств что были в начале утренней сессии до проведения вечернего клиринга. Но уменьшаться то они могут динамически.
Нет, конечно я не думаю что вы меня обманываете. У вас нет мотива. Но вы можете ошибаться в рассчётах. Вы смелый человек, раз заходите всей котлетой, с такими стопами и оставляете в кеше 5-10 процентов. Знаете, читаю ваши посты и всё равно что остросюжетный фильм смотрю. Вы заставляете за вас поволноваться, как за главного героя боевика.
Borm, 7.09.2012 в 18:58.
Динамически они уменьшаются на сумму позы, но не на сумму убытка. На сумму убытка только после клиринга.
1. Поставил 30%, осталось 70% кэша.
2. Дневной клиринг. Убыток был минимальный, что-то -1% кэша. Осталось 69% кэша
3. Поставил еще 30%. Осталось 39% кэша.
4. Поставил еще 15% где-то. Осталось 24% кэша.
5. Вечерний клиринг. Практически в нулях за день (чуть в убытке).
Borm, сочувствую, это очень тяжело. В таких случаях спасает работа, чтобы не зацикливаться на своих мыслях. Или дети, если ещё маленькие. Будьте мужественны.
Кostmas
Именно на сумму убытка. Если утром у вас есть средства допустим 30000 р. Вы можете купить 3 контракта при ГО 10000 минус комиссия. Но вы покупаете 1 контракт. Допустим рынок пошёл против вас хотя бы на один шаг цены. Всё. Убыток блокируется брокером на вашем счёте. С этого момента вы не можете увеличить свою позу до трёх контрактов, пока рынок не выведет вас в плюс. Но, если вы попали на вечерний клиринг и всё ещё находились в минусе, то ваш блокированный убыток списывается со счёта. И до следующего вечернего клиринга если даже рынок выведет вашу позу в положительное значение, то есть на вашем счёте будет больше 30000р, то вы всё равно не сможете увеличить позу до трёх контрактов. Дальше. Что происходит когда рынок пошёл в вашу сторону. Допустим что рынок пошёл в попутном вам направлении и вы заработали в сумме ещё на четвёртый контракт. Вы тоже не сможете увеличить свою позу до четвёртого контракта до вечернего клиринга. В вечерний клиринг происходит списание/зачисление убытков/прибыли на счетах клиентов биржи. А блокировка и разблокировка убытка происходит динамически. Как только ваш убыток становится больше заблокированных свободных средств, вам высылают Маржин Кол. Что такое Маржин Кол? Это предупреждение от брокера, что на вашем счету нет больше свободных средств, которые брокер должен заблокировать в пользу биржи. И если ваша позиция будет убыточна на момент клиринга, то вашу позу могут принудительно уменьшить на сумму необходимую для покрытия убытка или же заркыть вашу позу целиком. Тут я не знаю алгоритма действий брокера и чем они руководствуются принимая решение.
Так что исходя из тех данных которые вы давали раньше, про точки входа: 1/3 по 146200, 1/3 по 147000 и 1/6 по 147850, на момент третьего входа свободные средства на вашем счету не должны были превышать 12,5 процентов или 1/8, а не 1/4 от утреннего депо, как вы указали.
Хочу уточнить, что я не подсчитываю ваши убытки и не злорадствую. Просто делюсь опытом, а так же предостерегаю, что при подобных действиях люди оставались без штанов. Печальных случаев таких очень много. Будьте осторожны.
вх
Спасибо большое. Всё верно, я сейчас с головой окунулся в работу и занимаюсь воспитанием сына. Думаю на следующий год, по результатам учёбы в первом классе школы, повезу его в ДиснейЛенд. В какой ещё не решил.
космас- брось ты эту срочку- я там одиннадцать лет убил- и ничего не заработал, кроме головной боли и очков…я – средний человек со средними характеристиками- не знаю , мож есть и гении в этом деле , но на это я бы ставить не стал- их один на стопятьсот тысяч…
не зря там издержки типа дешевле, вот только перекладываться часто и дорого… вот она опять экспирация подоспела…оно надо?
Galimov13
Коллега просто пришел в казино. Ключевая фраза во всем его выступлении – что располагаемый капитал недостаточен, и его можно поднять до приемлемых величин только на срочке. Это в переводе на трейдерский язык означает готовность брать на себя максимальные риски и работать с максимальным плечом, которое только брокер позволит. 99% таких деятелей, как яркие бабочки, живут на рынке один сезон.
В нормальной системе риск-менеджмента предполагается, что сначала надо найти работоспособную и стабильную модель торговли, а потом уже под нее привлекать деньги. Но так слишком долго, слишком мутно, и 1000 руб. в качестве чистой прибыли по итогам месяца, видимо, подсознательно неприемлемо низкое значение. Ну что ж, удачи!
Borm, 8.09.2012 в 08:47.
“Допустим рынок пошёл против вас хотя бы на один шаг цены. Всё. Убыток блокируется брокером на вашем счёте.” – У меня убыток не блокируется до клиринга. И я могу распоряжаться всей изначальной суммой, которая была на начало дня. Есть колонка вариационная маржа. Да там может быть минус, но он виртуальный до момента клиринга и он НИЧЕГО не блокирует. У Вас убыток сразу блокируется? Что за хитрый брокер? Я в ВТБ24.
Rob, 8.09.2012 в 10:20.
Не считаю что биржа – казино. Остальное все абсолютно верно. Живу пока 2,5 сезона с переменным успехом. Сейчас в убытке. Да плечи, да риски. Тот же самый риск менеджмент, мани менеджмент, стратегия торговли. Но с макс. плечами и на всю котлету. Цедить по 3% в месяц можно когда у тебя 5-10 лямов. Будет увеличиваться капитал – начну распределять его на менее рисковые стратегии. Пока распределять особо нечего.
Galimov13, 8.09.2012 в 09:50.
Спасибо за совет. Людей, кот. 11 лет на рынке готов слушать долго и вниматочно :) Да, здесь очень тяжело. Самый главный урок для меня – научиться дружить со своей жадностью и вовремя выводить и тратить прибыль. Очень важна дисциплина. Банальные вещи, которые понимают все, но не могут с ними подружиться. Я думаю этот процесс длительный. 3-4 года пока срок себе отвел. Вы, если не жалко, поделитесь своими выводами. Где Вы считаете Ваши промашки? На что упор нужно больше делать? Вы были бы в прибыли, если….Вот этот обмен опытом был бы для меня бесценен. Поучиться на чужих ошибках…Только никто же не делится…Знаю нескольких, кот. тоже торговали на срочке. Один даже с работы ушел и год сидел только за терминалом. Все ушли с рынка и мне советуют. Да, статистика выбывших удручает…Но не ошибется тот, кто ничего не делает. Пока буду пытаться, учиться, пробовать. Думаю есть шанс :)
“Он не получка не аванс, он выпадает только раз!…
И вот когда Вы в двух шагах от груды сказочных богатств, он говорит Вам БОГ ПОДАСТ” :)
Kostmas, 8.09.2012 в 13:49.
Живу пока 2,5 сезона с переменным успехом. Сейчас в убытке.
—–
Историю своего капитала ведешь? Среднегодовую доходность пробовал считать? Щас в банке по депозиту я имею почти 12% годовых, например. Это мой собственный бенчмарк успешности управления.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Главное – всем нам помнить вечную формулу: КАПИТАЛ + 10% + 50% + 5% + 70% + 30% +100% + 100% + 100% – 100% = НОЛЬ. Или не так драматично: уронив счет на 20%, чтобы его восстановить, потребуется доход 25%. Рынок так устроен, что на нем все против нас.
Своими основными ошибками легко поделюсь, их три, и они меня продолжают преследовать по сей день.
1. Обуевает жадность и мешает своевременно зафиксить прибыль.
2. Обуевает тупое упрямство или элементарная безалаберность, и я не ставлю стоп, либо не ликвидирую очевидно ошибочную позицию руками.
3. Неоправданно смешиваю горизонты сделок. Входя в заведомо краткосрочную позу, но видя удачный вход и быстрый профит, иногда не могу заставить себя закрыться, допустим, в конце дня или в конце недели, и на среднесроке поза выходит совершенно не туда, где она ожидалась, и где виделся (в 80% случаев – справедливо!) профит.
Rob, 8.09.2012 в 15:28.
История вся в брокерских отчетах есть. Среднегодовую пробовал. Пришел к выводу, что прибыль нужно выводить как можно чаще. Был бы сейчас в значительных плюсах.
Депозит и прочие инструменты с маленькой фиксированной доходностью – это удел большого капитала. Когда у тебя миллион долларов, то можно жить на процент и практически плевать на инфляцию. Это светлое будущее :)
По ошибкам – все знакомо. Самое тяжелое – закрыть убыточную позу. Нужно тренировать психологию, эмоции. Еще один вывод для себя – чаще, как можно чаще выходить из позиций и делать паузу, держать эту паузу подольше. Да, есть недельные и месячные цели. Торгую по ним в основном. Но каждый (через) день бывают очевидные моменты (когда идут колебания, нет очевидного тренда), где хороша пауза и кэш на счете. Причем размер паузы – несколько часов. Где-то в середине дня выйти и заходить снова либо вечером при закрытии штатов, либо на след. утро. В это время приводить в порядок свои мысли. Да и рынок очень часто сам дает подсказки. Опять же постепенный (по 1/3) обратный вход тоже благо.
Kostmas: Вам Borm объяснил всё очень простым, доступным для понимания, чётким языком. Мне добавить к этому нечего. Если Вам этого недостаточно, то изучите Правила биржевой торговли фьючерсными контрактами, которые так же выполняет и Ваш брокер.
Один вопрос: Вы действительно считаете, что 1/3 и 30% -это одно и тоже?
Вспомнилось из “Евгения Онегина”:
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,…
Новенький, 9.09.2012 в 10:51.
“что 1/3 и 30% -это одно и тоже?” – нет конечно. Прошу прощения за неточность. В моих предыдущих постах 1/3 – это 30%. Три раза по 30% получается 90% :) и 10% остается у меня всегда в кэше.
По поводу правил биржевой торговли…Ну не знаю, я пытался объяснить как у меня работают колонки Планируемые позиции, Вариационная маржа и Накопленный доход. Вариационная маржа у моего брокера динамически НЕ БЛОКИРУЕТ средства Планируемых позиций до момента клиринга. А у брокеров разные правила. Например в ВТБ24 нельзя открывать короткие позиции на опционы. Это правило как думаете кто установил? Вот недавно завел счет в БКС, где это делать можно, но там есть ряд других отличий, которые мне не нравятся.
Пушкина и Онегина люблю и уважаю, отрывок хороший.
Еще люблю Высоцкого:
Разбег, толчок… Свидетели паденья
Свистят и тянут за ноги ко дну.
Мне тренер мой сказал без сожаленья:
“Да ты же, парень, прыгаешь в длину!
У тебя – растяженье в паху;
Прыгать с правой – дурацкий каприз,-
Не удержишься ты наверху –
Ты стремительно падаешь вниз”.
Но, задыхаясь словно от гнева я,
Объяснил толково я: главное,
Что у них толчковая – левая,
А у меня толчковая – правая!
Разбег, толчок… Мне не догнать канадца –
Он мне в лицо смеется на лету!
Я снова планку сбил на два двенадцать –
И тренер мне сказал напрямоту,
Что начальство в десятом ряду,
И что мне прополощут мозги,
Если враз, в сей же час не сойду
Я с неправильной правой ноги.
Но я лучше выпью зелье с отравою,
Я над собой что-нибудь сделаю –
НО СВОЮ НЕПРАВУЮ ПРАВУЮ
Я НЕ СМЕНЮ НА ПРАВУЮ ЛЕВУЮ!
Трибуны дружно начали смеяться –
Но пыл мой от насмешек не ослаб:
Разбег, толчок, полет… И два двенадцать –
Теперь уже мой пройденный этап!
Пусть болит моя травма в паху,
Пусть допрыгался до хромоты,-
Но я все-таки был наверху
И меня не спихнуть с высоты!
Так что съел плоды запретные с древа я,
И поймал за хвост славу я,-
Пусть у них толчковая – левая,
Но моя толчковая – правая!
Kostmas, “Пусть у них толчковая – левая,
Но моя толчковая – правая!”
————-
Ну, если так уверен в себе, флаг Вам в руки.
Больше, чем коллеги сделали для Вас, вряд ли кто-то объяснит.
Одна из моих любимых пословиц в таком случае – Verbum sapienti (Умному достаточно).
вх, 9.09.2012 в 21:30.
“Ну, если так уверен в себе, флаг Вам в руки.”
Нет не уверен. Пробую. Ставлю стопы.
Флаг есть, его берегу.
Пока не особо видно, что кто-то что-то объяснял.
Rob поделился своими ошибками. Да, ему спасибо!
Borm рассказал сколько у меня должно было остаться в кэше, исходя из того, что средства блокируются сразу когда начинается убыток. У меня убыток сразу динамически НЕ БЛОКИРУЕТСЯ. Я так торгую 2,5 года. И я расписал сколько поставил и сколько осталось. Если не хотите в это вникать, ну и ладно.
Остальные кроме свистков и понимания куда идут деньги ничего не озвучивали. Виноват, Новенький озвучил что будем идти вверх на закрытии шортов и словесных интервенциях. Да, его ожидания сработали. Рад за него. 1500 его цель по РТС практически достигнута. Вдвойне респект. Огласить прогноз, привести доводы и попасть в цель – это мастерство, достойное изучения. Когда же идет критика без конструктива, я это не понимаю. “Умному достаточно” – это про что? Расскажите Ваше видение, какие сигналы видите сейчас на рынке? ПОЧЕМУ Вы думаете пойдем в ту или иную сторону? А так получается:
Петька, воздух! 200! Что 200? А что воздух?
Просто то, что коллеги в лонгах и я сейчас плюю против ветра по их мнению? Пытаюсь зашортить выход из боковика вверх и мне это отскочит полбу? Да, пытаюсь. Со стопами. Торговать контртренд называется. Никто не слышал про такую стратегию? Она мне неоднократно приносил прибыль. Считаю, что выход ложный. Готов понести убыток до стопа. То, что я делаю это с макс. плечами и на всю котлету и так нельзя? Опять же объяснил почему я это делаю.
“Мячик – круглый, поле – ровное, игра покажет!”
Достаточно странно торговать контртренд аккурат в начале тренда. Все бумаги показывают длиннющие белые свечи, по многим гэпы вверх, и всё это на повышенных объемах. Ну какой тут на фиг контртренд? Что о нем свидетельствует? Может стохастики какие? Дай сначала тренду затухнуть, потом уже ищи отскок. Как-то так…
Kostmas, 9.09.2012 в 22:25.
Умирает старый еврей – удачливый биржевой спекулянт. У постели умирающего многочисленная семья и родственники. Все с вопросом: “В чем секрет такого успеха?” Умирающий шепчет: “Дети мои, верьте в тренд!”
Гуслим
:)))))
The trend is your friend, сказал не один умнейший человек. Явно неспроста.