Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Глобальные рынки снижаются под давлением новостей о снижение производственной активности в Китае, Европе и США.
• Moody’s снижает кредитные рейтинги 15 ведущих мировых банков.
• В первой половине дня российский рынок ждет волна распродаж. Курс на рубль-доллар рискует пробить психологическую отметку 34,04.

Америка:

• Торги на Американских биржах закончились массированной распродажей по основным индексам.
• Причиной обвального падения послужили неоправдавшиеся ожидания роста рынка на фоне ухудшения показателей экономики США. Так, вчера вышли данные по заявкам за пособием по безработице, которые выросли до 386,000, на 6,000 больше ожиданий. Кроме снизились продажи домов: за отчетный период было продано 4,55млн домов, против прогнозов 4,58млн. Финальный аккордом стало понижение индекса деловой активности в производственном секторе на 16,6пп(!), в то время как аналитики ожидали падения на 0,2пп. Напомню, что данный индикатор влияет на уровень потребительского спроса в экономике, составляющего более 70% ВВП США. Поэтому реакция на его внезапное снижение была столь острой.
• Масла в огонь подлила и рекомендация Goldman Sachs продавать или шортить индекс S&P500, пока последний не снизится, по крайней мере, на 5% от текущих уровней.
• Из 30 акций, входящих в индекс Dow Jones, в «зеленой» зоне оказались лишь две, однако ощутимее всего падали бумаги банковского и нефтяного секторов, потерявшие около 3%.

DOW: -1,96%
S&P500: -2,23%
NASDAQ: -2,44%

Pre-Market: +0,21%

Европа:

• Биржевые торги в Европе потеряли порядка 1% в последние часы торгов, устремившись за падением американского рынка.
• Поводом к снижению ещё с утра могли стать данные о снижении индекса в производственном секторе до 44,7п, ниже прогнозов на 0,6п. Однако, инвесторы предпочли, как и в прошлые дни, проигнорировать эти данные, понадеявшись на скорое введение стимулирующих мер по поддержанию глобальной экономики. Надежды рухнули с первым ударом колокола на Wall Street.
• С другой стороны, «ложкой меда в бочке дегтя» могут стать опубликованные вчера результаты стресс-тестов Испанских банков, согласно которым размер необходимой финансовой помощи может быть ограничен 78 млрд евро, что укладывается в верхнюю границу прогноза от МВФ.

DAX: -0,77%
FTSE 100: -0,99%

Азия:

• Азиатские индексы продолжают динамику американского рынка, отыгрывая новости о замедлении темпов роста производственной сферы в глобальной экономике, а также о понижении рейтинговым агентством Moody’s кредитных рейтингов 15 ведущих мировых банков, включая Bank of America, JPMorgan и Goldman Sachs.
• Лидерами падения являются акции банковского и добывающего секторов, теряющих от 3% до 5%.
•
Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,03%
BSE SENSEX (India): -0,55%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок наиболее остро отреагировал на снижение американских площадок, среди всех развивающихся рынков.
BRIC: -2,11%
MSCI EM: -1,68%
MSCI EM Eastern Europe: -2,23%
MSCI EM Latin America: -2,51%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -3,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,62%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,63%

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР на акции российских компаний вчера продемонстрировали обвальное снижение котировок.

MTL – Mechel ADR: -10,71%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,39%
NILSY – NORILSK ADR: -4,04%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть марки Light sweet пробила психологическую отметку 80$ за баррель на фоне снижения производственной активности в Китае, Европе и США. Впрочем, с утра котировки демонстрируют небольшой технический отскок в пределах 1%.

NYMEX Light Crude Oil: 78,20 (-3,99%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,88%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар, как и прежде, растет относительно других валют. Котировки рубль-доллар сегодня, вероятно, приблизятся к психологической отметке 34 рубля за доллар, чем вызовут немалый ажиотаж среди широких масс населения.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке остались практически без изменений, прибавив 0,01пп.

MosPrime Rate (over night): 6.09% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• Саммит министров финансов Евросоюза

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Владимир Путин начал копать под нефть». Вчера президент России Владимир Путин на экономическом форуме в Петербурге объявил о том, что российский бюджет теперь будет формироваться без оглядки на мировые нефтяные цены, которые вчера упали ниже $90 за баррель. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Агентство Moody’s понизило в четверг кредитный рейтинг сразу 15-ти крупнейших международных банков». Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Брокеры готовятся к второй волне антикризиса». Правительство рассматривает возможность предоставления ликвидности инвесткомпаний и брокеров, не имеющих возможности рефинансироваться в ЦБ. В последний раз подобная инициатива обсуждалась в период кризиса ликвидности 2008-2009 годов. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Роснефть» обещает построить в Подмосковье НПЗ». В России может появиться новый нефтеперерабатывающий завод: «Роснефть» обещает построить его в Подмосковье. Проект будет стоить $7 млрд. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.