Инструменты

Для работы использую три терминала:

  • Боевой
  • технического анализа
  • и вспомогательный.

    • Боевой
    Основной компьютер, на котором установлен торговый терминал QUIK, и ведутся оперативные расчеты в Excel.
    QUIK по DDE передает в Excel котировки и другую информацию с рынка.
    Excel, в режиме реального времени, производит расчеты лимитов, рисков, стопы, статистику сделок, внутридневную маржу, графический анализ и вычисляет другие вспомогательные данные.

    Принт-скрины QUIK(а):

    Увеличить рисунок
    Рынок.

    Увеличить рисунок
    Тиковый + объем. Позволяет определить, преобладающие сделки на рынке . (На примере видно, как подбирают крупные офера по ЛУКОЙЛу и Сургутнефтегазу; и выходят из длинных позиций в Ростелекоме)

    Увеличить рисунок
    Открытый интерес + оборот. Показывает баланс ордеров и заявок на рынке, как в котировочном стакане и за его пределами. Позволяет определить краткосрочную внутридневную динамику. (на примере видно, что общий спрос по ЛУКОЙЛу 300563 лотов, превышает предложение 209219 лотов, примерно на 30%. Принтскрин был сделан примерно в одно время с предыдущим, где видно как подбирают крупные офера по ЛУКОЙЛу. Что с высокой вероятностью дает прогноз на интрадей покупку в этой бумаге)

    Увеличить рисунок
    Объемы + изменение

    Увеличить рисунок
    Голубые фишки + фьючерсы. На одном экране сведены спот и фьючерс.

    Увеличить рисунок
    Обыкновенные + префы. Позволяет определить бумаги, отстающие в динамике по отношению к префам/обыкновенным акциям.

    Увеличить рисунок
    Фьючерсы на индекс

    Далее несколько скриншотов Excel(я). Стандартных функций не всегда хватает, поэтому приходиться делать дополнительные вычисления на VBA.

    Увеличить рисунок
    Основной экран Фортс. Риски. Маржа. Скользящие стопы.

    Увеличить рисунок
    Основной по ММВБ. Открытые позиции. Лимиты. Финансовый результат. Комиссия.

    Увеличить рисунок
    Открытые позиции на ММВБ. Точка безубыточности. Мин/мах. Целевая прибыль.

    Увеличить рисунок
    Рынок. Экстремумы. Адр.

    Больше на Боевом терминале ничего не запускаю, т.к. цепочка QUIK -> DDE -> Excel значительно нагружает процессор. При всплесках активности на рынке, Excel не успевает пересчитывать таблицы, подвешивает компьютер, что, в свою очередь, вводит QUIK в ступор.

    Терминал теханализа.
    Этот компьютер используется для наблюдения за рынками и для теханализа.

    В свое время перепробовал большинство программ технического анализа: Metastock, Omega TS, Wealth-Lab, и т.п.

    На первый взгляд они хороши, но как только начинаешь ими пользоваться каждый день, возникают проблемы с подачей в них котировок real-time и исторических данных.

    Думаю, эти проблемы многим знакомы:
    – Metastock – ограничение на 65000 записей по тикеру, вынуждает мудрить с подачей коировок в разных таймфреймах одновременно, и потом путаться в них.
    – Omega – на порядок более продвинутая программ чем Metastock, но при перебоях подачи котировок внутри дня, пишит их в свою базу не по времени сделки, а тем временем, когда они поступили ей из Quik(а). И случись перебой со связью на несколько минут – все индикаторы теханализа начинают врать. Не фильтрует повторные котировки, вечные проблемы с пустыми дырками по праздничными дням, и т.п.
    Словом превращаешься из трейдера в оператора котировок для Метастока и Омеги.

    Был период, использовал несколько месяцев CQG. Не скажу нового, CQG – лучший инструмент теханализа, который существует на рынке. Но и обходиться CQG для частного трейдера не дешево, за комфортный набор функционала приходиться выкладывать около 700-800$ в месяц. Успокою сразу :) Пиратских CQG не существует, т.к. котировки подаются исключительно с сервера CQG и только подписанным на них пользователям. Желающие могут попробовать полнофункциональную версию CQG, на одну-две недели фирма дает доступ для ознакомления с продуктом.

    В настоящий момент основными инструментами для теханализа у меня является программа XTick.

    Программу можно охарактеризовать, как имеющую необходимый и достаточный функционал для теханализа.

    Интерфейс во многом похож на CQG. Котировки подаются в режиме реального времени с независимого сервера. Работает автономно, не требует ни Quik(а) ни другого терминала. Это очень выручает, когда у брокера случаются перебои в подаче котировок. И в случае форс-мажора на рынке позволяет сориентироваться и закрыть позиции “голосом”.

    XTick выводит данные в EXCEL, и (если есть потребность писать МТС) в Metastock.

    Исторические данные загружаются автоматически. Программа лишена недостатков, которые я перечислил выше для Omeg(и) и Metastock(а).
    Главное преимущество – комфорт и простота использования. Не требуется ни одной лишней минуты времени на поддержание целостности исторических данных.

    Увеличить рисунок
    _
    Увеличить рисунок
    _
    Увеличить рисунок
    _
    Увеличить рисунок
    _
    Увеличить рисунок
    _
    Увеличить рисунок
    _
    Внешние рынки:
    MetaTrader4 – FOREX, американские индексы, деревативы.
    Увеличить рисунок
    _
    Увеличить рисунок
    _
    Forexpf.ru – фьючерсы на индексы и нефть.
    Увеличить рисунок

    Все средства теханализа, используются легально и не нарушают авторских прав!

    Сколько стоят программы теханализа на самом деле можно посмотреть здесь.
    .
    .
    Третий терминал – вспомогательный.

    Новости, почта, аналитика, и т.п. без комментариев.
    .
    .
    .