Comments on 12: Инвестиционный модельный портфель.2024-03-28T14:39:16Zhttp://www.plan.ru/?feed=atom&p=1265WordPressBy: МаксМаксhttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455302007-12-13T20:59:06Z2007-12-13T20:59:06Zfirebot, magelvir – спасибо за объяснения, буду тщательней учить теорию :)
]]>By: firebotfirebothttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455242007-12-13T14:24:07Z2007-12-13T14:24:07Zмакс, 5 пунктов фуча – шаг цены стоимостью 10% от курса бакса 2.44174 -курс/10
]]>By: SkifSkifhttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455202007-12-13T10:24:59Z2007-12-13T10:24:59ZК Админу
А есть возможность в сайте сделать версию для печати ежедневного обзора?
]]>By: magelvirmagelvirhttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455192007-12-13T10:22:44Z2007-12-13T10:22:44ZМакс, рекомендую изучить спецификацию фьючерсов на индекс РТС. Эту информацию можно найти на сайте РТС.
]]>By: МаксМаксhttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455182007-12-13T09:39:55Z2007-12-13T09:39:55Zflomik, скажите пожалуйста, а что означает деление на 5 и умножение на 2,44174 ?
]]>By: flomikflomikhttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455142007-12-13T06:48:24Z2007-12-13T06:48:24Z28* 237 600/5*2,44174=3 248 881
]]>By: МаксМаксhttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455132007-12-13T06:09:55Z2007-12-13T06:09:55Zfirebot, каким образом Вы посчитали, что 28 контрактов – это объём, примерно ранвый портфелю? 28*237 600 = 6 652 800. Это объём, равный 1,74 портфеля.
]]>By: firebotfirebothttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455122007-12-13T04:54:17Z2007-12-13T04:54:17ZКстати, а не пора ли продавать сибнефть?
]]>By: firebotfirebothttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455112007-12-13T04:44:07Z2007-12-13T04:44:07Z28 контрактов составляют объем примерно равный стоимости портфеля.
]]>By: МаксМаксhttp://www.plan.ru/?p=1265#comment-455072007-12-12T19:06:40Z2007-12-12T19:06:40ZBeerOx, в начале поста жирным шрифтом выделено : “Счёт захеджирован”. А на счёт невозможности захеджиовать модельный портфель – то тут не согласен, т.к. это вполне можно сделать. Подсчитываешь корреляцию портфеля с индексом РТС, и продаёшь нужное кол-во контрактов с поправой на коэффициент корреляции ( коэффициент хеджа). Создаётся нейтральная позиция с небольшим риском изменения коэффициента корреляции ( хеджа) – если вдруг резко увеличиться или уменьшиться волатильность какой-либо из акций модельного портфеля.
]]>